時(shí)間序列分析教材(ppt 32頁)-預(yù)覽頁
【正文】 表 117 ac_options的相關(guān)描述 主要選項(xiàng) 描述 lags()* 滯后階數(shù) noplot 不進(jìn)行作圖 yw 通過 YuleWalker方程組 ， 計(jì)算偏自相關(guān) PAC 主要選項(xiàng) 描述 lags()* 滯后階數(shù) generate(newvar) 生成新變量 ， 默認(rèn)不做圖 level() 置信度 ， 默認(rèn) 95% fft 通過傅里葉轉(zhuǎn)化計(jì)算 AC 主要選項(xiàng) 描述 lags()* 滯后階數(shù) generate(newvar) level() 生成新變量 ， 默認(rèn)不做圖 置信度 ， 默認(rèn) 95% yw 通過 YuleWalker方程組 ， 計(jì)算偏自相關(guān) PAC Page 14 STATA從入門到精通 ? 【例 】使用表 118的數(shù)據(jù)來對(duì) Stata中自相關(guān)與偏自相關(guān)的應(yīng)用進(jìn)行說明。 年份 中國 GNP 私人國內(nèi)總投資 GNP的隱性價(jià)格折算因子（ 1972=1） 半年期商業(yè)票據(jù)利率 1953 1954 1955 1956 1957 97 1958 1959 108 Page 15 STATA從入門到精通 時(shí)間序列穩(wěn)定性檢驗(yàn)的 stata實(shí)現(xiàn) ? 檢驗(yàn)序列的平穩(wěn)性，可以用 phillipsperron檢驗(yàn)， dickeyfuller檢驗(yàn)，以及應(yīng)用 GLS擴(kuò)展的 dickeyfuller檢驗(yàn)。其基本命令格式如下： ? arima depvar [indepvars] [if] [in] [weight] [, options] ? 在使用 arima模型前，需要先檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性和相關(guān)性，然后經(jīng)過判斷才能使用。 默認(rèn)是滯后 4期 exog(varlist) 外生變量 constraints(constraints) 對(duì)外生變量的線性約束 noconstant 沒有常數(shù)項(xiàng) level() 置信度 ， 默認(rèn) 95% separator() 分割線 Page 21 STATA從入門到精通 ? 構(gòu)建 VAR模型 ? 在 Stata中構(gòu)建 VAR模型的實(shí)現(xiàn)，是通過如下基本命令來實(shí)現(xiàn)的： ? var depvarlist [if] [in] [, options] 主要選項(xiàng) 描述 模型 1 noconstant 沒有常數(shù)項(xiàng) lags(numlist) VAR滯后階數(shù) exog(varlist) 外生變量 模型 2 constraints(numlist) 線性約束 nolog 不顯示迭代過程 noisure 一步迭代 dfk 自由度調(diào)節(jié) small 小樣本 t,f統(tǒng)計(jì)量 報(bào)告結(jié)果 level() 置信度 Page 22 STATA從入門到精通 ? 平穩(wěn)性條件考察 ? 在 Stata中 VAR模型平穩(wěn)性條件考察的實(shí)現(xiàn)，是通過如下基本命令來實(shí)現(xiàn)的： ? varstable [, options] 主要選項(xiàng) 描述 estimates(estname) 考察 VAR（ estname） 的平穩(wěn)性 graph 對(duì)伴隨矩陣的特征值作圖 dlabel 將特征值標(biāo)記為到單位圓的距離 Page 23 STATA從入門到精通 ? 殘差的正態(tài)性和自相關(guān)檢驗(yàn) ? 在 Stata中 VAR模型殘差的正態(tài)性和自相關(guān)檢驗(yàn)的實(shí)現(xiàn)，是通過如下基本命令來實(shí)現(xiàn)的： ? varnorm [, options] 主要選項(xiàng) 描述 jbera statistics JarqueBera 統(tǒng)計(jì)量 skewness 偏度 kurtosis 峰度 estimates(estname) cholesky 已估計(jì)的 var名稱 使用 Cholesky 分解 separator() 分割線 Page 24 STATA從入門到精通 ? 格蘭杰因果檢驗(yàn) ? 在 Stata中 VAR模型格蘭杰因果檢驗(yàn)的實(shí)現(xiàn)，是通過如下基本命令來實(shí)現(xiàn)的： ? vargranger [, estimates(estname) separator()] Page 25 STATA從入門到精通 ? 脈沖分析 ? （ 1） irf文件的創(chuàng)建、顯示、激活和清除 ? VAR模型脈沖分析的實(shí)現(xiàn)，首先是要?jiǎng)?chuàng)建 irf文件。數(shù)據(jù)區(qū)間是從 1994年 1月～ 2023年 12月。為避免 ut2的滯后項(xiàng)過多，可采用加入 ?t2的滯后項(xiàng)的方法（回憶可逆性概念）。s EGARCH 模型的信息項(xiàng) egarch(numlist) log（ garch） 的滯后項(xiàng) parch(numlist) 冪 ARCH 模型 tparch(numlist) 門限冪 ARCH模型 aparch(numlist) 非對(duì)稱冪 ARCH 模型 nparch(numlist) 非線性冪 ARCH 模型 nparchk(numlist) 帶有位移的非線性冪 ARCH 模型 pgarch(numlist) 冪 GARCH 模型 constraints(constraints) 線性約束 Model 2 archm 均值方程加入方差項(xiàng) archmlags(numlist) 均值方程加入滯后階數(shù) archmexp(exp) 將 exp轉(zhuǎn)換為ARCHINMEAN的形式 arima(p, d, q) ARIMA(p,d,q) 模型 ar(numlist) ar模型 ma(numlist) ma模型 Model 3 het(varlist) 條件方差估計(jì)中帶有外生變量 savespace 估計(jì)時(shí)節(jié)省內(nèi)存 Page 31 STATA從入門到精通 ? 【例 】繼續(xù)利用上例中的數(shù)據(jù)，建立該數(shù)據(jù)的 ARCH模型。 :24:5411:24Mar2322Mar23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 。 , March 22, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 :24:5411:24:54March 22, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 22日星期三 11時(shí) 24分 54秒 11:24:5422 March 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 :24:5411:24Mar2322Mar23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 2023年 3月 22日星期三 上午 11時(shí) 24分 54秒 11:24: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1