統(tǒng)計(jì)建模與r軟件第十講-(20xx)-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 數(shù)來(lái)進(jìn)行計(jì)算機(jī)模擬的方法．此方法對(duì)研究的系統(tǒng)進(jìn)行隨機(jī)抽樣觀察，通過(guò)對(duì)樣本值的觀察統(tǒng)計(jì)，求得所研究系統(tǒng)的某些參數(shù)． 隨機(jī)模擬方法 也稱為蒙特卡洛方法 (Monte Carlo),蒙特卡洛是摩納哥的一個(gè)著名賭城，二戰(zhàn)期間，馮諾依曼和烏拉姆從事與研制原子彈有關(guān)的秘密工作，以賭城 Monte Carlo最為秘密代號(hào)稱呼，他們的具體工作時(shí)對(duì)裂變物質(zhì)的中子隨機(jī)擴(kuò)散進(jìn)行模擬。產(chǎn)生 n個(gè)相互獨(dú)立的隨機(jī)變量抽樣序列 ? (2) 模擬實(shí)驗(yàn)，檢驗(yàn)不等式 x =a/2 * sinα 設(shè)上面的實(shí)驗(yàn)有 k次成功的，則 Lkan2? ??)2,0(~ ),0(~ LUxU ii ??? buffon function(n, L=1, a=) { alpha = runif(n, 0, pi)。 k = k+1。 [2] 模擬隨機(jī)現(xiàn)象．可通過(guò)具有各種概率分布的模擬隨機(jī)數(shù)來(lái)模擬隨機(jī)現(xiàn)象． 隨機(jī)模擬最基本的需要是產(chǎn)生偽隨機(jī)數(shù)， R中已提供了大多數(shù)常用分布的偽隨機(jī)數(shù)函數(shù)，可以返回一個(gè)偽隨機(jī)數(shù)序列向量。有時(shí)我們需要模擬結(jié)果是可重復(fù)的，這只要我們保存當(dāng)前的隨機(jī)數(shù)種子，然后在每次產(chǎn)生偽隨機(jī)數(shù)序列之前把隨機(jī)數(shù)種子置為保存值即可： . x1rnorm(1000)。 y和 x1是相同的 下例產(chǎn)生服從一個(gè)簡(jiǎn)單的線性回歸的數(shù)據(jù)。 生成模型誤差 ,服從 N(0, ) eps rnorm(n, 0, )。 sum((ba)*h(a+(ba)*x))/n。 sum(1/(x^2)*h(1/x1))/
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