金融風(fēng)險(xiǎn)管理-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 資產(chǎn) 資產(chǎn) 面 負(fù)債 面 第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)的一般理論 一、理論追朔 ? 銀行風(fēng)險(xiǎn)及金融風(fēng)險(xiǎn)的研究意義在于這種風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)生性 。 ? 金融脆弱性的內(nèi)涵： ? 面對(duì)一個(gè)很小的沖擊時(shí) ， 經(jīng)濟(jì)不能自發(fā)回到穩(wěn)定 ， 而是會(huì)把沖擊放大 。 ? 分為金融機(jī)構(gòu)脆弱性和金融市場(chǎng)脆弱性 二、 不對(duì)稱信息理論 ? （一）逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn) ? 逆向選擇的例子：阿克洛夫舊車市場(chǎng)模型 ? 車主按平均質(zhì)量支付價(jià)格 ， 則市場(chǎng)中僅剩下低于平均質(zhì)量的汽車 。 ? B、 有還款能力借款人隱瞞自己的還款能力 。 三、金融機(jī)構(gòu)不穩(wěn)定性（脆弱性）理論 ? 根源于私人信貸創(chuàng)造機(jī)構(gòu)，特別是商業(yè)銀行和相關(guān)貸款者固有的經(jīng)歷周期性危機(jī)和破產(chǎn)的傾向。 ? 導(dǎo)致周期循環(huán)發(fā)生的原因： ? （ 1） 代際遺忘或無(wú)知 ? （ 2） 競(jìng)爭(zhēng)壓力 ? （ 3）個(gè)體或集體的非理性 四、金融風(fēng)險(xiǎn)的傳染渠道 ? 金融活動(dòng)的參與者之間存在以下幾種聯(lián)系： ? （ 1） 債權(quán)債務(wù)關(guān)系 。 第二章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理基本理論 第一節(jié) 概述 一、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的含義 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理是一種通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別 、 衡量和控制 ， 以最少的成本將風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的各種不利后果減少到最低限度的科學(xué)方法 。 一、原則 ? 全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則 ? 集中管理原則 ? 自上而下的垂直管理原則 ? 獨(dú)立性原則 ? 程序性原則 二、直線職能型組織結(jié)構(gòu)模式 ? 下一級(jí)向上一級(jí)匯報(bào)為主，向風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén)匯率為輔。 ? 優(yōu)點(diǎn)：適應(yīng)性強(qiáng)、事業(yè)部?jī)?nèi)協(xié)調(diào)性好且風(fēng)險(xiǎn)管理效率高 ? 缺點(diǎn)：不利企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)管理、重復(fù)設(shè)置成本高 總行行長(zhǎng) 事業(yè)部協(xié)調(diào)委員會(huì) 公司金融部 個(gè)人金融部 基金管理部 市場(chǎng)營(yíng)銷 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 風(fēng)險(xiǎn)管理 四、矩陣型組織結(jié)構(gòu)模式 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)同時(shí)對(duì)本級(jí)行政長(zhǎng)官和上級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)。 ? 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)＝ ∑ 表內(nèi)資產(chǎn) 相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)＋ ∑ 表外資產(chǎn)等價(jià)信用量 對(duì)應(yīng)的表內(nèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù) ? 資本金： ? 1類資本：實(shí)繳股本和公開(kāi)儲(chǔ)備 。 ? 對(duì)于非衍生產(chǎn)品 ， 等價(jià)信用量等于轉(zhuǎn)換因子乘以產(chǎn)品的面值 。 二、 《 新巴賽爾協(xié)議 》 ? 內(nèi)容－－風(fēng)險(xiǎn)管理 3大支柱： ? 最低資本要求、外部監(jiān)管和市場(chǎng)
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