時間序列分解結(jié)果-預(yù)覽頁
【正文】 $type[1] multiplicativeattr(,class)[1] 。= Trend + Seasonal + RandomMultiplicative:周期變動C c m$trend/ (round(c,4),file = ) depose()函數(shù)主要用來做季節(jié)指數(shù)分解，figure項即指季節(jié)指數(shù)。xt同時也返回原始數(shù)據(jù)，以及MA算法的結(jié)果；trend趨勢項使用光滑移動平均法求得，它包含了長期趨勢T和周期變動因素C，之前用回歸法求得長期趨勢T，利用此函數(shù)的返回值Trend即可求得周期變動因素C；Random即為不規(guī)則變動。在隨機(jī)時間序列分析中，為簡便起見，我們假定時間序列主要由趨勢項（T）、季節(jié)項 （S）和隨機(jī)項（R）構(gòu)成。長期趨勢的分解 用時間回歸法，在同一圖中畫出趨勢項目、季節(jié)項和隨機(jī)項的數(shù)據(jù)圖，如下： depose()函數(shù)主要用來做季節(jié)指數(shù)分解，figure項即指季節(jié)指數(shù)。= Trend + Seasonal + RandomMultiplicative: 長期趨勢預(yù)測 predict(, newdata = (t = seq(1:48))) pre15 predict(,newdata = (t = 49)) pre15 1 周期變動因素C： 采取百分比率，其值大于100的表明該季度經(jīng)濟(jì)活動水平高于所有季度的平均值，而小于100的循環(huán)指數(shù)所表明的情況則剛好相反。xt1
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