時間序列分析簡介與模型-資料下載頁

【摘要】第二篇預(yù)測方法與模型預(yù)測是研究客觀事物未來發(fā)展方向與趨勢的一門科學(xué)。統(tǒng)計(jì)預(yù)測是以統(tǒng)計(jì)調(diào)查資料為依據(jù)，以經(jīng)濟(jì)、社會、科學(xué)技術(shù)理論為基礎(chǔ)，以數(shù)學(xué)模型為主要手段，對客觀事物未來發(fā)展所作的定量推斷和估計(jì)。根據(jù)社會、經(jīng)濟(jì)、科技的預(yù)測結(jié)論，人們可以調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，制定管理措施，平衡市場供求，進(jìn)行各種各樣的決策。預(yù)測也是制定政策，編制規(guī)劃、計(jì)劃，具體組織生產(chǎn)經(jīng)營活動的科學(xué)基礎(chǔ)。20世紀(jì)三四

2025-06-27 03:33

時間序列中的arma模型-資料下載頁

【摘要】ARMA模型的概念和構(gòu)造1一、ARIMA模型的基本內(nèi)涵一、ARMA模型的概念?自回歸移動平均模型（autoregressivemovingaveragemodels,簡記為ARMA模型），由因變量對它的滯后值以及隨機(jī)誤差項(xiàng)的現(xiàn)值和滯后值回歸得到。?包括移動平均過程（MA）、自回歸過程（AR）、自回歸移動平均過程（

2025-03-03 11:20

時間序列計(jì)量模型講義-資料下載頁

【摘要】02468101214161850-6070-8090-1000%5%10%15%20%25%30%35%`第八章時間序列計(jì)量模型第一節(jié)時間序列的基本概念一、時間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性隨機(jī)變量

2025-03-04 18:37

時間序列預(yù)測模型ppt課件-資料下載頁

【摘要】時間序列預(yù)測模型時間序列是指把某一變量在不同時間上的數(shù)值按時間先后順序排列起來所形成的序列,它的時間單位可以是分、時、日、周、旬、月、季、年等。時間序列模型就是利用時間序列建立的數(shù)學(xué)模型，它主要被用來對未來進(jìn)行短期預(yù)測，屬于趨勢預(yù)測法。一、簡單一次移動平均預(yù)測法項(xiàng)數(shù)n的數(shù)值,要根據(jù)時間序列的特點(diǎn)而定,不宜過大或過小.n過

2025-04-30 18:05

平穩(wěn)金融時間序列：ar模型-資料下載頁

【摘要】金融計(jì)量學(xué)張成思2第三章平穩(wěn)金融時間序列：AR模型基本概念一階自回歸模型AR（1）二階自回歸模型AR（2）p階自回歸模型AR（p）基本概念隨機(jī)過程與數(shù)據(jù)生成過程隨機(jī)過程：從隨機(jī)概率論的概念出發(fā)，隨機(jī)過程是一系列或一組隨機(jī)變量

2025-08-20 10:52

時間序列基本模型ppt課件-資料下載頁

【摘要】1滯后算子和差分算子?滯后算子?差分算子mttmttttyyLyyLyLy??????221)...()(2210nnLbLbLbbLB?????滯后算子多項(xiàng)式????0)(iiiLbLB?無限階滯后算子多項(xiàng)式11112

2025-05-04 01:08

時間序列分析及var模型-資料下載頁

【摘要】Page|15Lecture66.Timeseriesanalysis:MultivariatemodelsLearningoutes·Vectorautoregression(VAR)·Cointegration·Vectorerrorcorrectionmodel(VECM)·A

2025-06-26 18:30

時間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型-資料下載頁

【摘要】Econometrics計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章時間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型Econometrics引子：是真回歸還是偽回歸？經(jīng)典回歸分析的做法是:首先采用普通最小二乘法（OLS）對回歸模型進(jìn)行估計(jì)，然后根據(jù)可決系數(shù)或F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值的大小來判定變量之間的相依程度，根據(jù)回歸系數(shù)估計(jì)值的t統(tǒng)計(jì)量對系數(shù)的顯著性進(jìn)行判斷，最后在回歸系數(shù)顯著不為零的基礎(chǔ)上對回歸系數(shù)估計(jì)

2025-01-19 10:45

6現(xiàn)代時間序列分析模型-資料下載頁

【摘要】第六講現(xiàn)代時間序列分析模型§1時間序列平穩(wěn)性和單位根檢驗(yàn)§2協(xié)整與誤差修正模型?經(jīng)典時間序列分析模型：–MA、AR、ARMA–平穩(wěn)時間序列模型–分析時間序列自身的變化規(guī)律?現(xiàn)代時間序列分析模型：–分析時間序列之間的關(guān)系–單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)–現(xiàn)代宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)§1時間序列平穩(wěn)性和單位根

2025-01-18 05:45

fints第二章時間序列數(shù)據(jù)的回歸模型-資料下載頁

【摘要】金融時間序列模型第二章：時間序列數(shù)據(jù)的回歸模型金融時間序列模型回歸模型回顧回歸模型?回歸簡單的說描述一個變量如何隨其它變量的變化而變化。y表示需要解釋的變量x1,x2,...,xk表示k個解釋變量?線性回歸模型表達(dá)式：當(dāng)使用時間序列數(shù)據(jù)時的習(xí)慣表達(dá)式：Niuxxcyikiki

2025-02-18 05:53

fints第二章時間序列數(shù)據(jù)的回歸模型-資料下載頁

【摘要】金融時間序列模型第二章：時間序列數(shù)據(jù)的回歸模型金融時間序列模型回歸模型回顧回歸模型?回歸簡單的說描述一個變量如何隨其它變量的變化而變化。y表示需要解釋的變量x1,x2,...,xk表示k個解釋變量?線性回歸模型表達(dá)式：當(dāng)使用時間序列數(shù)據(jù)時的習(xí)慣表達(dá)式：Niuxxcyikikii,..

2025-05-11 21:54

時間序列分析課程設(shè)計(jì)報(bào)告--基于時間序列分析的股票預(yù)測模型研究-資料下載頁

【摘要】時間序列分析課程設(shè)計(jì)報(bào)告書題目：基于時間序列分析的股票預(yù)測模型研究院系數(shù)理學(xué)院專業(yè)統(tǒng)計(jì)學(xué)班級統(tǒng)計(jì)學(xué)三班學(xué)號11207040302

2025-01-18 22:38

金融時間序列數(shù)據(jù)分析-資料下載頁

【摘要】第3章金融時間序列數(shù)據(jù)分析創(chuàng)立時間序列變量?利用fints函數(shù)創(chuàng)立日期型數(shù)組?金融時間序列文件讀取?日期運(yùn)算?時間序列數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為其他類型數(shù)據(jù)?處理時間序列中的缺失數(shù)據(jù)金融時間序列的統(tǒng)計(jì)特征?相關(guān)系數(shù)?偏相關(guān)系數(shù)?自相關(guān)系數(shù)

2025-05-10 03:30

第13章時間序列數(shù)據(jù)研究-資料下載頁

【摘要】49第12章時間數(shù)列數(shù)據(jù)研究教學(xué)目的與要求：通過本章講授，使學(xué)生掌握對時間數(shù)列數(shù)據(jù)計(jì)算序時平均數(shù)的方法，掌握時間數(shù)列中發(fā)展速度、增長速度、平均發(fā)展度、平均增長速度、增長量、平均增長量的概念和計(jì)算，了解水平發(fā)展速度和累計(jì)法平均發(fā)展速度的計(jì)算方法是怎樣推出的，掌握一重指數(shù)平滑預(yù)測方法及其應(yīng)用場合，掌握二重指數(shù)平滑預(yù)測方法及其應(yīng)用場合，掌握最小二乘法擬

2025-08-26 15:09

時間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型講義-資料下載頁

【摘要】計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第十章時間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型引子：是真回歸還是偽回歸？經(jīng)典回歸分析的做法是:首先采用普通最小二乘法（OLS）對回歸模型進(jìn)行估計(jì)，然后根據(jù)可決系數(shù)或F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值的大小來判定變量之間的相依程度，根據(jù)回歸系數(shù)估計(jì)值的t統(tǒng)計(jì)量對系數(shù)的顯著性進(jìn)行判斷，最后在回歸系數(shù)顯著不為零的基礎(chǔ)上對回歸系數(shù)估計(jì)值給予經(jīng)濟(jì)解釋。

2025-01-19 10:45

針對70個化學(xué)反應(yīng)數(shù)據(jù)序列建立時間序列模型(專業(yè)版)

針對70個化學(xué)反應(yīng)數(shù)據(jù)序列建立時間序列模型(留存版)

針對70個化學(xué)反應(yīng)數(shù)據(jù)序列建立時間序列模型-文庫吧

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