投資學(xué)習(xí)題及答案-預(yù)覽頁
【正文】 ＝ ρAB＝（3）請用變異系數(shù)評估這兩只股票的風(fēng)險(xiǎn)；CV(A)＝%／%＝ CV(B)＝%／%＝結(jié)論：與A股票相比，投資B股票獲得的每單位收益要承擔(dān)更大的投資風(fēng)險(xiǎn)（4） 制作表格，確定在這兩只股票不同投資比重（A股票比重從0%開始，每次增加10%）時(shí)，投資組合的收益、方差和標(biāo)準(zhǔn)差。（2）分別畫出A和B以及A和C的投資可能集；投資比重預(yù)期收益（％）相關(guān)系數(shù)＝A股票B股票標(biāo)準(zhǔn)差（％）方差（％）1050112投資比重預(yù)期收益（％）相關(guān)系數(shù)＝A股票C股票標(biāo)準(zhǔn)差（％）方差（％）1050112（3）AB中有沒有哪一個(gè)組合相對于AC占優(yōu)？如果有，請?jiān)陲L(fēng)險(xiǎn)/收益圖上標(biāo)出可能的投資組合。則根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型：（1）市場資產(chǎn)組合的期望收益率是多少？（12%）（2）貝塔值為0的股票的期望收益率是多少？（5%）（3）假定投資者正考慮買入一股票，價(jià)格為15元，該股票是否應(yīng)該買入？（該股票是高估還是低估了）解：結(jié)論：買進(jìn)注：此為股票估值與CAPM模型應(yīng)用的綜合題型。在均衡狀態(tài)下，證券A、B的期望收益率和β系數(shù)分別為：，求無風(fēng)險(xiǎn)
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