【正文】 定和執(zhí)行基金投資組合方案。第十九條 交易室 交易室負責公司所有基金投資計劃的具體執(zhí)行和內部控制。第二十條 基金事務部及財務綜合部基金事務部及財務綜合部是公司從事交易清算、基金清算、會計核算以及開放式基金注冊登記的業(yè)務部門。研究部風險管理組在基金投資管理過程中的職能包括：(一) 制定清晰合理、科學有效的風險管理政策，并向公司各部門和員工及時傳達；(二) 根據(jù)各業(yè)務部門的特點和需求，制定投資領域的風險管理和績效評估戰(zhàn)略，并監(jiān)督其執(zhí)行；(三) 根據(jù)公司經(jīng)營的策略、規(guī)模、復雜程序和可承受的風險，建立定量化的風險評估（識別度量分析）方法和工具；(四) 建立并遵循科學、有效的風險管理程序；(五) 制定符合法律法規(guī)和客戶需求的各項風險控制措施；(六) 建立一套符合國際投資表現(xiàn)標準并結合國內基金運作慣例的基金業(yè)績計算方法；(七) 發(fā)展一套國內外領先水準的數(shù)量化的投資風險與績效評估系統(tǒng)，確保對基金投資風險和基金投資績效進行科學化、準確化、標準化、定量化的評估；(八) 定期向決策和管理層提交風險報告，如發(fā)現(xiàn)任何重大偏差，應立即向管理層匯報；(九) 及時提供基金投資風險和績效數(shù)據(jù)，滿足公司各業(yè)務相關部門及其他用戶的不同需求（包括基金經(jīng)理、市場營銷部門、產(chǎn)品代銷機構及基金持有人）；(十) 依據(jù)風險控制辦公會的指示對各項風險課題進行研究；(十一) 培育和推廣風險管理的企業(yè)文化。第四章 投資管理程序第二十四條 公司投資管理程序的總體框架如下圖所示：基金合同客戶需求法律法規(guī)證券投資目標：原則、政策、限制（確定基金業(yè)績基準）經(jīng)濟研究策略研究行業(yè)研究公司研究技術分析政治、經(jīng)濟、市場等相關因素、及其變化投資決策委員會：討論基金投資策略確定基金資產(chǎn)配置方案討論基金投資策略確定基金資產(chǎn)配置方案投資策略聽證 投資策略聽證投資全程風險控制 投資全程風險控制督察長、監(jiān)察稽核部、研究部風險管理組投資限制庫核心證券庫可投資證券備選庫基金經(jīng)理：證券組合的建立、優(yōu)化、調整證券組合的建立、優(yōu)化、調整 數(shù)量分析：特征分析表現(xiàn)評估風險分析流動性分析 基金市場、基金銷售、贖回和資金流動情況 中央交易室：交易執(zhí)行、交易監(jiān)控交易執(zhí)行、交易監(jiān)控第二十五條 投資管理流程分為投資研究、投資決策、投資執(zhí)行、投資跟蹤與反饋、投資核對與監(jiān)督等五個環(huán)節(jié)，具體的流程圖如下：確定投資原則與限制投資分析與研究投資策略（資產(chǎn)配置）構造組合實現(xiàn)交易組合評價、風險控制流動性管理是否滿意分析原因、反饋、調整選擇交易席位研究選股維持組合持續(xù)跟蹤是否 第一節(jié) 投資研究第二十六條 為保障基金份額持有人利益，在投資研究過程中，將定期召開投資決策委員會會議、投資研究聯(lián)席會議、晨會會議等會議，為投資決策提供準確的依據(jù)。第二十九條 基金經(jīng)理可以根據(jù)需要選擇自己親自調研或委托研究部對上市公司或某專題進行調研?；鸾?jīng)理在制定資產(chǎn)配置方案時，除須以投資分析結論為基礎外，亦 須結合研究部風險管理組所提供的相關評估報告等 資料，以進行最佳資產(chǎn)配置工作；(二) 基金經(jīng)理根據(jù)國內外經(jīng)濟形勢、市場走勢及投 資研究聯(lián)席會議的討論結果擬訂《投資策略報告》，闡述自身的投資策略，并明確下一階段股票、固定收 益證券、現(xiàn)金和融資的投資比例；(三) 《投資策略報告》報投資決策委員會討論通過 后，開始執(zhí)行。（三）各基金投資固定收益證券，必須由基金經(jīng)理提出《固定收益證券投資分析報告》，就總體經(jīng)濟趨勢、利率變化趨勢作出分析，并提出相應的分析和操作建議。第三十五條 衍生金融產(chǎn)品的投資當法律法規(guī)允許基金進行衍生金融產(chǎn)品（包括期貨、期權等）投資時，公司根據(jù)相關法規(guī)制定和修改相關制度、風險控制措施和系統(tǒng)。若基金經(jīng)理有違反上述原則進行投資的行為，公司可根據(jù)其行為性質及程度，根據(jù)相關公司規(guī)章制度給予處罰。書面指令必須經(jīng)基金經(jīng)理書面簽名，錄音電話指令事后須由基金經(jīng)理書面確認，嚴禁口頭指令。第四十三條 交易室應積極就基金交易管理的情況通報給分管領導、基金經(jīng)理和督察長。第五章 證券備選庫的建立與維護第四十八條 公司實行證券備選庫制度。主要包括被ST、PT類的公司，財務狀況嚴重惡化或因重大訴訟對公司資產(chǎn)可能造成重大影響的公司以及因與深證隆泰投資管理公司存在重大關聯(lián)關系按法律法規(guī)規(guī)定禁止投資的公司。第五十一條 核心證券庫的建立和維護研究部對可投資證券備選庫名單中的公司進行進一步研究和調研，并出具個股研究報告，經(jīng)投資研究聯(lián)席會議上討論后，上報投資決策委員會審定，投資決策委員會批準后由研究部風險管理組將該公司列入相應基金的核心證券庫中。第五十二條 投資禁止庫的建立和維護研究部風險管理組若發(fā)現(xiàn)可投資證券備選庫和核心庫中的股票，出現(xiàn)第五十四條第9款所列之情形，應在第一時間將該股納入投資禁止庫。第五十三條 由于上市公司出現(xiàn)第五十四條第5款所列情形而進入投資禁止庫，致使基金投資組合中出現(xiàn)投資禁止庫中的股票的，基金經(jīng)理可以自主決定是否賣出，但不得買入。第五十五條 股票要進入核心庫，或從核心庫中剔除必須遵循以下流程。第五十七條 公司行使所屬各基金持有股票之表決權及董事、監(jiān)事人選選舉權，應以基金份額持有人利益最大化為原則，若出現(xiàn)上市公司的大股東或管理層有侵害公司其它股東利益的行為時，由本公司投資決策委員會本著維護基金份額持有人利益的原則，商討相應對策后行使投票權。如事關重大，或難于決策，分管領導應將建議書提交給投資決策委員會討論決定處理意見。第七章因市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述比例的，基金經(jīng)理應當在10個交易日內調整完畢；(三) 存放在具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款，不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%；存放在不具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款，不得超過基金資產(chǎn)凈值的5%；(四) 債券正回購的資金余額在每個交易日均不得超過基金資產(chǎn)凈值的40%，因巨額贖回致使債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值40%的，基金經(jīng)理應當在10個工作日內進行調整；(五) 基金經(jīng)理自主投資買入或賣出不同信用等級的固定收益證券的金額遵照公司有關規(guī)定執(zhí)行；(六) 貨幣基金、中短債基金等還須遵守監(jiān)管機構在具體法律法規(guī)針對特定產(chǎn)品做出的相關規(guī)定。 第六十六條 以下基金投資行為必須獲得領導批準。投資決策委員會負責審批公司投資授權方案。第七十二條 公司風險控制辦公會、督察長定期不定期對公司投資管理制度、投資決策程序的合法性、合規(guī)性、有效性及基金運作過程中的合法性、合規(guī)性進行全面檢查評價，督促公司相關部門提出改進方案并責成落實。其在投資管理過程的主要工作是與投資總監(jiān)共同確定投資風險的測量體系、測量標準和可承受風險；對已識別的投資風險建立適當?shù)娘L險管理工具；定期對公司各基金的投資風格、投資績效和風險水平進行分析和評估，并報告給分管領導和風險控制辦公會。第七十九條 監(jiān)察稽核部對投資制度的執(zhí)行情況、投資過程的合法性、合規(guī)性進行定期的監(jiān)察稽核。研究部風險管理組負責建立完備的基金流動性監(jiān)測、分析和評價系統(tǒng)，以對各基金的流動性實行實時管理。第八十五條 本制度由公司負責解釋，經(jīng)董事長批準后執(zhí)行