【正文】 我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人住房 貸款風(fēng)險(xiǎn)管理研究 第 8 頁(yè) 共 22 頁(yè) 圖 20212021 年中國(guó)房?jī)r(jià)同比漲幅走勢(shì)圖 [9] 我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人住房 貸款風(fēng)險(xiǎn)管理研究 第 9 頁(yè) 共 22 頁(yè) 3 我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款所面臨的風(fēng)險(xiǎn)分析 我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部原因風(fēng)險(xiǎn)分析 在個(gè)人住房貸款的違約風(fēng)險(xiǎn) 中，銀行制度不落實(shí)，自身審查不嚴(yán)，業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)不合理，資信評(píng)定不科學(xué)，以及內(nèi)部人員存在道德風(fēng)險(xiǎn)等問題屢見不鮮。 2021 年初開始房?jī)r(jià)開始下跌，房?jī)r(jià)同比下降到接近 2℅。 目前主要的抵押風(fēng)險(xiǎn)包括三個(gè)方面，分別是重復(fù)抵押風(fēng)險(xiǎn)，抵押物處置風(fēng)險(xiǎn)和抵押登記風(fēng)險(xiǎn)。 北京“森豪公寓”的開發(fā)商──北京華運(yùn)達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以員工名義，虛構(gòu)房屋買賣合同，提供虛假收入證明套取按揭貸款及重復(fù)按揭貸款，并將按揭得到的資金移至外地，致使該項(xiàng)目的工程停工，形成爛尾工程。目前假按揭是對(duì)銀行造成危害最大、形成不良貸款最集中的風(fēng)險(xiǎn)源。 利率風(fēng)險(xiǎn) 我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人住房 貸款風(fēng)險(xiǎn)管理研究 第 7 頁(yè) 共 22 頁(yè) 利率風(fēng)險(xiǎn)主要是指利率變動(dòng)給銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)。例如美國(guó)的次貸抵押貸款危機(jī)， 其中允許借款人在借款的前幾年只付利息不付本金，借款人的還貸負(fù)擔(dān)遠(yuǎn)低于固定利率貸款。 信用風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)指的是因交易一方不能履行或不能全部履行交收責(zé)任而造成的風(fēng)險(xiǎn)，這種無(wú)力履行交收責(zé)任的原因往往是破產(chǎn)或其他嚴(yán)重的財(cái)務(wù)問題。 道德風(fēng)險(xiǎn) 道德風(fēng)險(xiǎn)主要是指銀行信貸從業(yè)人員出于個(gè)人利益關(guān)系，明知借款人提供的是虛假材料而未指出，導(dǎo)致借款人相關(guān)材料不真實(shí)、誤導(dǎo)貸款審批。若不規(guī)范業(yè)務(wù)的程序，每個(gè)環(huán)節(jié)都很容易會(huì)產(chǎn)生操作風(fēng)險(xiǎn)。 個(gè)人住房貸款的不良率不斷上升。 2021年 8月 5日 中國(guó)人民銀行發(fā)布《 2021年第二季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》。雖然我國(guó)可支配收入的統(tǒng)計(jì)中可能存在一定低估 ,這四個(gè)城市也不能代表全國(guó)的平均水平 ,但它至少可以反映居民住房貸款支付能力的下降 ,風(fēng)險(xiǎn)正在不斷積聚 。 政策的出臺(tái)，強(qiáng)制性地規(guī)定了第二套以上住房的首付比例和貸款利率， 嚴(yán)厲打擊了炒房行為，對(duì)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)，防止房?jī)r(jià)的過快增長(zhǎng)都起到了積極的作用。在這 16年的市場(chǎng)發(fā)展當(dāng)中，經(jīng)歷了緩慢發(fā)展、迅速增長(zhǎng)、平穩(wěn)增長(zhǎng)和規(guī)范發(fā)展等幾個(gè)階段。 國(guó)內(nèi)對(duì)個(gè)人住房貸款的研究時(shí)間有限，而且聯(lián)系國(guó)內(nèi)實(shí)際情況，許多理論都不能夠完善實(shí)踐。因此，我國(guó)學(xué)者這方面的研究工作起步研究?jī)?nèi)容也多限于介紹個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)防范措施，多以定性研究為主，實(shí)證研究有限，這主要是因?yàn)榛A(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)的缺失和不易獲得。 國(guó)內(nèi)的研究現(xiàn)狀 國(guó)內(nèi)關(guān)于住房貸款風(fēng)險(xiǎn)的研究始于上世紀(jì) 90 年代后期。他在要求權(quán)法 (Contingent claim approach)中把違約看作是一種合理的決策，認(rèn)為當(dāng)住宅價(jià)值降到低于抵押貸款價(jià)值時(shí)違約就會(huì)發(fā)生 [2]。西方發(fā)達(dá)國(guó)家的住房金融在第二次世界大戰(zhàn)后獲得了快速發(fā)展，房地產(chǎn)業(yè)一直是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支 我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人住房 貸款風(fēng)險(xiǎn)管理研究 第 2 頁(yè) 共 22 頁(yè) 柱，各國(guó)都先后建立了相對(duì)成熟完善的房地產(chǎn)金融系統(tǒng)，在對(duì)個(gè)人住房信貸的 風(fēng)險(xiǎn)管理上積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，盡管各國(guó)由于經(jīng)濟(jì)體制、金融體制、社會(huì)保障體制等方面存在差異，但一般都是采取以辦理房地產(chǎn)抵押貸款為主營(yíng)業(yè)務(wù)，以信用貸款和保險(xiǎn)代理為輔助業(yè)務(wù)的方式。 房地產(chǎn)的發(fā)展面臨著新的政策環(huán)境，這也給商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款的風(fēng)險(xiǎn)狀況帶來了很大的 不確定性。 事實(shí)上，它的風(fēng)險(xiǎn)始終存在，這方面不乏前車之鑒， 2021年在美國(guó)發(fā)生的“次 貸風(fēng)險(xiǎn)”與住房貸款風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)，并且說明了一個(gè)事實(shí) :即住房貸款雖然相對(duì)比較安全，但其風(fēng)險(xiǎn)一旦形成，便會(huì)迅速擴(kuò)展出現(xiàn)大面積的金融風(fēng)波，危及整個(gè)金融市場(chǎng) 和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 risk management 我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人住房 貸款風(fēng)險(xiǎn)管理研究 目 錄 1 緒論 ...................................................................................................................................... 1 課題研究的目的、意義 ................................................................................................ 1 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀及文獻(xiàn)綜述 ........................................................................................ 1 2 商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題 .............................................................. 4 我國(guó)個(gè)人住房貸款的發(fā)展現(xiàn)狀 .................................................................................... 4 個(gè)人住房貸款存在的問題 ............................................................................................ 5 3 我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款所面臨的風(fēng)險(xiǎn)分析 .............................................................. 9 我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部原因風(fēng)險(xiǎn)分析 ................................................................................ 9 我國(guó)商業(yè)銀行外部原因風(fēng)險(xiǎn)分析 .............................................................................. 11 4 我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策 .................................................................... 13 我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理對(duì)策 .................................................. 13 我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)的外部管理對(duì)策 .................................................. 15 5 結(jié)論 ................................................................................................................................... 18 參考文獻(xiàn) .................................................................................................................................. 19 致謝 ............................................................................................................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。但近年來受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化影響，由個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)所引發(fā)的各種形式的風(fēng)險(xiǎn)不斷暴露，不良貸款率也隨之逐步上升且有加速的跡象，在一定程度上給商業(yè)銀行帶來了風(fēng)險(xiǎn)隱患。我國(guó)商業(yè)銀行逐步將發(fā)展個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)作為一個(gè)新 的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，而且在所占比重也日漸提高。 individual housing loans。但個(gè)人住貸低風(fēng)險(xiǎn)不等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)， 雖然在銀行業(yè)看來住房貸款的安全性要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通公司貸款。個(gè) 人住房貸款的 不良貸款率也隨之上升 。 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀及文獻(xiàn)綜述 國(guó)外的研究現(xiàn)狀 西方國(guó)家從英國(guó)成立的第一家住房金融機(jī)構(gòu)算起，己有二百多年歷史。Kau 對(duì)房地產(chǎn)抵押 貸款中借款人違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了理論研究。德瑞克對(duì)于金融機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理幾種方法，這對(duì)房地產(chǎn)抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)的管理對(duì)策提供了值得借鑒的方法，例如設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo) [3]。反映借款個(gè)人特征、住房特征、融資特征的信息嚴(yán)重不足，信息失真嚴(yán)重。 (3) 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)的劉勇、中國(guó)人民大學(xué)的周宏、中國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)學(xué)院的徐啟發(fā) 中 指 我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人住房 貸款風(fēng)險(xiǎn)管理研究 第 3 頁(yè) 共 22 頁(yè) 出，作為金融風(fēng)險(xiǎn)、測(cè)度與防范的重要工具， VAR(ValueatRisk)己經(jīng)成為金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的主流方法， 這對(duì)在住房貸款個(gè)人信用制度不健全，以及信息不對(duì)稱 帶來的風(fēng)險(xiǎn) 管理提供了有效的防范對(duì)策 [6]。