【正文】 峻形勢。通過歷史數(shù)據(jù)分析，統(tǒng)計出不同行業(yè)、地區(qū)、產(chǎn)品的平均損失及預期損失的波動性，按照自行確定的原則推斷未來時間內(nèi)的行業(yè)、地區(qū)、產(chǎn)品的未預期損失，在未預期損失的基礎上設定風險限額并進行經(jīng)濟資本配置，同時嘗試進行RAROC考核，引入夏普比率進行不同行業(yè)、地區(qū)、產(chǎn)品收益的比較，判斷業(yè)務單位風險收益是否匹配，以此作為銀行實現(xiàn)高級的、定量資產(chǎn)組合風險管理的突破口。三是對不同業(yè)務品種和期限進行組合限額管理，分散業(yè)務集中度風險和流動性風險。在分析存量信貸資產(chǎn)的集中度，考慮各行業(yè)總量合理布局前提下，對重點行業(yè)提出組合管理限額。第三步，初級的資產(chǎn)組合風險管理風險限額控制。以行業(yè)資產(chǎn)組合為例，將所有的債項資產(chǎn)按行業(yè)劃分為不同的資產(chǎn)組合后，對各個行業(yè)資產(chǎn)組合的資產(chǎn)質(zhì)量、盈利貢獻、增長狀況進行收益分析。鑒于銀行目前主要是信貸資產(chǎn)，因此資產(chǎn)組合管理可以從信貸資產(chǎn)入手，按不同維度如不同行業(yè)、不同地區(qū)、不同種類、不同期限劃分為不同的資產(chǎn)組合。當前我國銀行實施資產(chǎn)組合風險管理“分階段走”的戰(zhàn)略與措施從國際資產(chǎn)組合風險管理的發(fā)展階段看，我國銀行風險管理還處在單項資產(chǎn)風險評估階段，還沒有對整個資產(chǎn)組合的風險從總行層面進行總體把握與管理。我國銀行資產(chǎn)組合風險管理四步走資產(chǎn)組合風險管理是銀行全面風險管理的最高實施層次近二十年來，銀行風險的內(nèi)在發(fā)展規(guī)律和國際銀行業(yè)頻繁的風險事件使得單一的信用風險管理越來越不能適應外部復雜的經(jīng)營環(huán)境，“你中有我，我中有你”的內(nèi)生風險與外生風險的交織，使銀行傳統(tǒng)的風險分立管理模式遇到“管理交叉與管理真空”問題，客觀上要求銀行對整體風險進行全盤度量與統(tǒng)籌管理，全面風險管理呼之欲出。商業(yè)銀行的信貸退出或中止是銀行防止風險和損失的重要戰(zhàn)略選擇，產(chǎn)業(yè)信貸進入與退出是商業(yè)銀行產(chǎn)業(yè)風險控制中的二個主要方面，但目前對產(chǎn)業(yè)的信貸退出研究不足。目前，把產(chǎn)業(yè)分析運用于組合管理中尚需解決:(1)測定產(chǎn)業(yè)的方差或產(chǎn)業(yè)之間的相關性。產(chǎn)業(yè)風險控制與資產(chǎn)組合問題從理論分析的角度，產(chǎn)業(yè)風險控制屬于系統(tǒng)性風險管理，它的基礎是金融資產(chǎn)的組合理論，以及由此發(fā)展而來的信貸組合管理技術。因此在考慮風險大小的同時，需要兼顧效益指標，以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)風險與效益的最佳配合，但是實際操作中關于風險和效益的平衡選擇問題沒有得到很好的解決。產(chǎn)業(yè)本身的風險評估主要從產(chǎn)業(yè)經(jīng)營狀況、貿(mào)易環(huán)境、管制框架、財務狀況以及對宏觀經(jīng)濟環(huán)境的敏感程度等幾方面進行。盡管如此，產(chǎn)業(yè)分析及風險管理仍舊是現(xiàn)階段銀行信貸評審中的薄弱環(huán)節(jié)，存在許多尚待解決的問題。鑒于銀行授信過于集中在某些特定的產(chǎn)業(yè)可能產(chǎn)生的風險，世界銀行關于風險集中度管理指引也建議，銀行在任何產(chǎn)業(yè)的敞口集中度超過資本的5，都應當引起關注，并且要定期對這些產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的可能影響償還能力的風險因素進行評估。由于產(chǎn)業(yè)周期及國家產(chǎn)業(yè)政策等決定了產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)的生存條件與發(fā)展狀況，進而影響到銀行信貸資金的安全，因此，加強產(chǎn)業(yè)風險管理對于商業(yè)銀行信貸風險防范意義重大。引進這些管理系統(tǒng)需要注意系統(tǒng)設計是否符合銀行自身的業(yè)務特點，系統(tǒng)所采用模型技術的權威性、可驗證性以及可擴展性等。因此，各銀行可以結合自身實際情況來選擇計量操作風險的方法。由于目前尚無國際同業(yè)公認的成熟計量方法，國內(nèi)商業(yè)銀行可以先將工作重點放在前兩個技術環(huán)節(jié)上，即在加強自我評估和數(shù)據(jù)收集的同時，進行相應的計量模型研究。目前國內(nèi)商業(yè)銀行對業(yè)務條線以及損失事件類型的劃分比較混亂，不利于數(shù)據(jù)的統(tǒng)一和共享。另外，風險指標要有參考系，要設置最低限度，超過限度時管理層要采取相應措施。確立關鍵風險指標，建立預警機制。只有通過梳理流程，將各個部門職責貫穿起來，強調(diào)部門在流程中的職責，才能為實現(xiàn)“流程銀行”和進行全面風險管理奠定基礎。所以，目前對于操作風險資本金的最終確定都要結合多種方法的結果并根據(jù)對自身實際的評估進行調(diào)整。而對于高級計量法，人們也未能對目前存在的眾多方法達成共識，最終巴塞爾委員會放棄了征詢意見稿中的做法。資本計算。數(shù)據(jù)是風險量化的前提，只有高質(zhì)量的數(shù)據(jù)才能得出可靠的量化分析結果。自我評估的工具和結果主要是一些制度文件、檢查表格、以及一些直觀圖表、分數(shù)等級等。流程梳理的結果是產(chǎn)生了一些關鍵指標。流程梳理是自我評估的關鍵步驟。自我評估的目的是找出與目標、業(yè)務有關的重大風險并進行分類和排序；明確風險責任人；對風險、剩余風險的影響及可能性進行評價；根據(jù)設計及操作對內(nèi)部控制進行評價；找出并記錄相應的改進措施并為此分配時間和責任人；向董事會及高級管理層進行報告，并向有關部門提供相關的評估信息。操作風險管理的核心技術一般來說，一個科學合理的操作風險管理框架應該包括:戰(zhàn)略、組織、流程、基礎設施、環(huán)境等幾方面。第一篇：上市銀行如何控制風險管理文章標題：上市銀行如何控制風險管理強化我國商業(yè)銀行風險管理勢在必行建立科學的商業(yè)銀行操作風險管理框架隨著商業(yè)銀行經(jīng)營規(guī)模不斷擴張、經(jīng)營范圍不斷拓展、金融產(chǎn)品日趨復雜，操作風險發(fā)生的幾率越來越大。因此，對操作風險管理核心技術及其實施路徑進行深入剖析也就變得非常必要和重要。自我評估是操作風險的第一道防線，主要包括流程梳理與評估、關鍵風險指標確立、評估報告等內(nèi)容。(1)流程梳理與評估。(2)確立關鍵風險指標。操作風險管理過程中，必須建立有效的報告機制。數(shù)據(jù)收集。目前應用于操作風險計量分析的數(shù)據(jù)主要包括:內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、外部損失數(shù)據(jù)、情景分析數(shù)據(jù)、自我評估數(shù)據(jù)、關鍵風險指標數(shù)據(jù)以及風險緩釋數(shù)據(jù)。因此，普遍認為這兩種方法對風險并不敏感，不能反映真實的操作風險水平。目前，損失分布法是較常見的操作風險高級計量法，不過在具體實施中還存在許多技術難題，如對各項操作風險損失之間相關系數(shù)的確定等。對于國內(nèi)商業(yè)銀行來說，加強流程梳理是重中之重。三要在流程梳理的過程中建立相應的監(jiān)督協(xié)調(diào)機制。確立關鍵風險指標時要注意，指標必須具有風險敏感性，能快速反映損失組合變動，而且容易識別，并在業(yè)務環(huán)境下容易理解。根據(jù)統(tǒng)一標準，對損失數(shù)據(jù)進行收集整理，建立操作風險損失數(shù)據(jù)庫，是一項非常必要的基礎性工作。操作風險計量是操作風險管理的一個重要核心。另外，新資本協(xié)議中提到，對于符合一定條件的銀行可以就部分業(yè)務使用高級計量法，對于其余業(yè)務使用基本指標法或標準法。盡管目前國際上關于操作風險的計量方法并不成熟，但許多銀行、咨詢公司和專業(yè)軟件公司還是推出了一些操作風險管理系統(tǒng)，較常見的有摩根大通的Horizon系統(tǒng)、Algo公司的OpVantage系統(tǒng)、Comit公司的OpRiskSuite系統(tǒng)、SAS公司的操作風險管理系統(tǒng)等。商業(yè)銀行產(chǎn)業(yè)風險管理五大重點問題產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟中處于宏觀與微觀經(jīng)濟之間的一個部分或?qū)哟?，包括國民?jīng)濟的各行各業(yè)，大至門類、部門，小至行業(yè)。如新巴塞爾協(xié)議把產(chǎn)業(yè)風險管理的基本思想和技術作為在全球同業(yè)推廣的核心內(nèi)容:“風險可表現(xiàn)為信貸過于集中在某些產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟領域或地區(qū)，使放貸銀行經(jīng)不起某一特別產(chǎn)業(yè)或地區(qū)的衰退所帶來的打擊”；“對銀行來說，重要的是弄清并計量其在不同產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟領域和地區(qū)中的風險，以便管理部門了解存在的風險并能在需要時調(diào)整余額”(巴塞爾銀行監(jiān)管委員會文件匯編，北京:中國金融出版社，2002年9月)。根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)調(diào)控的要求以及自身風險管理的需要，目前國內(nèi)一些商業(yè)銀行已經(jīng)在產(chǎn)業(yè)分析與風險管理方面取得了一定的成績，如有商業(yè)銀行已經(jīng)著手建立產(chǎn)業(yè)風險的評價、監(jiān)測和預警系統(tǒng)；有的銀行近年來為適應國民經(jīng)濟增長方式和宏觀經(jīng)濟調(diào)控方式的改變，率先在國內(nèi)銀行同業(yè)成立了產(chǎn)業(yè)分析中心，加大了信貸的產(chǎn)業(yè)結構、區(qū)域結構調(diào)整力度。將產(chǎn)業(yè)風險與內(nèi)部評級相結合應從兩方面考慮:一是考慮產(chǎn)業(yè)本身的風險評估結果，二是考慮企業(yè)在產(chǎn)業(yè)內(nèi)的相對地位。產(chǎn)業(yè)風險與效益的平衡問題銀行是通過經(jīng)營風險而獲得收益的企業(yè)，產(chǎn)業(yè)風險管理的最終目的是為了實現(xiàn)銀行價值的最大化。這些問題都有待深化研究。有國外學者建立模型揭示信用風險的產(chǎn)業(yè)分散化問題，包括對跨產(chǎn)業(yè)部門和不同國家或地區(qū)的風險分散進行分析，結果顯示，在模擬的信用損失分布中具有很大的差異性，這種差異性在有系統(tǒng)性風險因素沖擊時更為明顯，而當增加參數(shù)的異質(zhì)性時可大大減少沖擊的敏感性，從而論證了產(chǎn)業(yè)信貸結構分散化對風險控制的重要性。信貸退出途徑與產(chǎn)業(yè)風險控制問題當產(chǎn)業(yè)無法得到重整和復蘇，便進入衰退期，不少學者都論述了衰退產(chǎn)業(yè)的問題。同樣，對我國的商業(yè)銀行來說，其面臨的產(chǎn)業(yè)風險既有市場經(jīng)濟條件下、與市場經(jīng)濟國家規(guī)范制度中金融系統(tǒng)風險類似的技術性風險，也有在經(jīng)濟轉軌過程中產(chǎn)業(yè)發(fā)展特有的制度性風險，即由于制度變遷中相應的磨擦、錯位等因素導致的風險；因此，我國商業(yè)銀行產(chǎn)業(yè)風險的生成、累積是技術性風險與制度性風險的疊加，或者說制度性風險很大程度上影響著它的技術性風險，對技術性風險的研究與管理也只有放在特定的制度框架中才更具現(xiàn)實意義，但是目前在這方面考慮不足。首先，巴塞爾新資本協(xié)議監(jiān)管理念表明，未來全球監(jiān)管當局的重點是商業(yè)銀行整個資產(chǎn)組合的風險，資產(chǎn)組合層面的風險與收益均衡是全面風險管理的最終目標；其次，國際先進銀行風險管理的組織與流程也充分證明，全面風險管理最底層是業(yè)務品種風險管理，中臺是風險種類的職能風險管理，最高層次是資產(chǎn)組合風險管理；三是資產(chǎn)組合管理可以解決銀行風險集中度問題，多樣化資產(chǎn)組