金融項(xiàng)目介紹-全文預(yù)覽
【正文】 以控制 X 的風(fēng)險(xiǎn) Basel 協(xié)議 需要建立銀行、金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系 1986: Basel I 1997：亞洲金融風(fēng)暴 1999: Basel II (2023 年開(kāi)始執(zhí)行 ) 2023：我國(guó)加入 WTO 調(diào)整期結(jié)束 我國(guó)政府承諾遵守 Basel 新 協(xié)議 MINIMAL CAPITAL REQUIREMENTS WEIGHTED RISK DEFINITION OF CAPITAL CREDIT RISK MARKET RISK OPERATIONAL RISK STANDARDIZED APPROACH IRB APPROACH ADVANCED FOUNDATION Basel II 保險(xiǎn)業(yè) 銀行業(yè) 證券業(yè) 核心問(wèn)題 — 金融風(fēng)險(xiǎn)度量 金融風(fēng) 險(xiǎn)度量 金融創(chuàng)新產(chǎn)品的定價(jià) 銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系 金融市場(chǎng)的監(jiān)管 Add more … 廣泛使用的風(fēng)險(xiǎn)度量方法 VaR (JP. Men) 大部分金融機(jī)構(gòu)使用的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量方法 SPAN (芝加哥商品交易所 ) 世界上 50 多家重要的金融交易所使用 信用風(fēng)險(xiǎn)度量： CreditMetrics, KMV, CreditRisk+ 動(dòng)態(tài)相容風(fēng)險(xiǎn)度量 Delbaen 等人提出相容性風(fēng)險(xiǎn)度量 [1997]、 [1999]，并指出 VaR 不是相容的 金融界受到震動(dòng)： VaR CVaR Convex risk measure (Fritelli, FollmerSchied 2023) 國(guó)際上的前沿科學(xué)問(wèn)題：動(dòng)態(tài)相容風(fēng)險(xiǎn)度量 目前已知的動(dòng)態(tài)相容的風(fēng)險(xiǎn)度量模型： g 期望 無(wú)論理論研究和金融實(shí)踐都表明：動(dòng)態(tài)性和相容性是未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)度量的基本要求 We wish to stress that it was this latter family that suggested to us our definition of dynamic risk measure by Fritelli Rosazza Gianin 《 Risk Measure for 21 Century》 關(guān)鍵科學(xué)問(wèn)題： 非線性倒向隨機(jī)分析和計(jì)算 非線性倒向隨機(jī)分析與計(jì)算 金融風(fēng)險(xiǎn)度量的特征： 損失是一種在未來(lái)發(fā)生現(xiàn)在無(wú)法確定的事件 而相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)度量值卻需要在現(xiàn)在就計(jì)算出來(lái) 關(guān)鍵科學(xué)問(wèn)題 倒向隨機(jī)分析計(jì)算 金融衍生產(chǎn)品的定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)度量機(jī)制 復(fù)雜隨機(jī)環(huán)境中金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制 金融數(shù)據(jù)處理與大規(guī)模金融計(jì)算方法 立項(xiàng)依據(jù)和關(guān)鍵科學(xué)問(wèn)題 研究?jī)?nèi)容和預(yù)期目標(biāo) 研究方案和創(chuàng)新點(diǎn) 研究隊(duì)伍和推薦首席科學(xué)家 工作基礎(chǔ)和研究條件 五年預(yù)期目標(biāo) （ 1） ?系統(tǒng)建立動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)度量理論 、 計(jì)算方法 ， 發(fā)展衍生證券定價(jià)理論和方法 。 ?實(shí)現(xiàn)金融風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制的定量分析與計(jì)算 ， 編制風(fēng)險(xiǎn)度量計(jì)算程序與 CDO產(chǎn)品的應(yīng)用程序 ， ?初步建成基于我們的研究成果的 金融數(shù)據(jù)處理平臺(tái) 保險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析平臺(tái) 。 ?課題組已得到了一系列具有國(guó)際影響的研究成果，形成了一個(gè)具有國(guó)際水平的研究團(tuán)隊(duì) 。 研究工作基礎(chǔ) ?在衍生產(chǎn)品定價(jià)，特別是美式期權(quán)定價(jià)以及二叉樹(shù)方法收斂性研究、重構(gòu)隱含波動(dòng)率、信用風(fēng)險(xiǎn)度量和傳染以及公司的最優(yōu)紅利分配等方面作出了一批令人矚目的成果。 研究工作基礎(chǔ) 部分獲獎(jiǎng)成果 ?國(guó)家自然科學(xué)二等獎(jiǎng)（ 2項(xiàng)） ?國(guó)家自然科學(xué)三等獎(jiǎng)（ 2項(xiàng)） ?教育部科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)（ 2項(xiàng)） ?中科院自然科學(xué)一等獎(jiǎng)（ 1項(xiàng)） ?何梁何利基金科學(xué)與技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) （ 1項(xiàng) ） ?華羅庚數(shù)學(xué)獎(jiǎng)（ 1項(xiàng) ） ?山東省科學(xué)技術(shù)最高獎(jiǎng) （ 1項(xiàng) ） ?蘇步青應(yīng)用數(shù)學(xué)獎(jiǎng) （ 1項(xiàng) ） 研究工作基礎(chǔ) 國(guó)際合作與交流 研究工作基礎(chǔ) 2023年：金融暑期學(xué)校， 2023年秋季： Study Group（ MATICS) 法國(guó) 《 世界報(bào) 》 報(bào)道 : 著名金融數(shù)學(xué)家 El Ka
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