金融項目介紹-全文預覽
【正文】 以控制 X 的風險 Basel 協(xié)議 需要建立銀行、金融機構(gòu)的內(nèi)部風險評估體系 1986: Basel I 1997：亞洲金融風暴 1999: Basel II (2023 年開始執(zhí)行 ) 2023：我國加入 WTO 調(diào)整期結(jié)束 我國政府承諾遵守 Basel 新 協(xié)議 MINIMAL CAPITAL REQUIREMENTS WEIGHTED RISK DEFINITION OF CAPITAL CREDIT RISK MARKET RISK OPERATIONAL RISK STANDARDIZED APPROACH IRB APPROACH ADVANCED FOUNDATION Basel II 保險業(yè) 銀行業(yè) 證券業(yè) 核心問題 — 金融風險度量 金融風 險度量 金融創(chuàng)新產(chǎn)品的定價 銀行內(nèi)部風險評估體系 金融市場的監(jiān)管 Add more … 廣泛使用的風險度量方法 VaR (JP. Men) 大部分金融機構(gòu)使用的內(nèi)部風險度量方法 SPAN (芝加哥商品交易所 ) 世界上 50 多家重要的金融交易所使用 信用風險度量： CreditMetrics, KMV, CreditRisk+ 動態(tài)相容風險度量 Delbaen 等人提出相容性風險度量 [1997]、 [1999]，并指出 VaR 不是相容的 金融界受到震動： VaR CVaR Convex risk measure (Fritelli, FollmerSchied 2023) 國際上的前沿科學問題：動態(tài)相容風險度量 目前已知的動態(tài)相容的風險度量模型： g 期望 無論理論研究和金融實踐都表明：動態(tài)性和相容性是未來風險度量的基本要求 We wish to stress that it was this latter family that suggested to us our definition of dynamic risk measure by Fritelli Rosazza Gianin 《 Risk Measure for 21 Century》 關(guān)鍵科學問題： 非線性倒向隨機分析和計算 非線性倒向隨機分析與計算 金融風險度量的特征： 損失是一種在未來發(fā)生現(xiàn)在無法確定的事件 而相應的風險度量值卻需要在現(xiàn)在就計算出來 關(guān)鍵科學問題 倒向隨機分析計算 金融衍生產(chǎn)品的定價與風險度量機制 復雜隨機環(huán)境中金融風險評估與控制 金融數(shù)據(jù)處理與大規(guī)模金融計算方法 立項依據(jù)和關(guān)鍵科學問題 研究內(nèi)容和預期目標 研究方案和創(chuàng)新點 研究隊伍和推薦首席科學家 工作基礎和研究條件 五年預期目標 （ 1） ?系統(tǒng)建立動態(tài)風險度量理論 、 計算方法 ， 發(fā)展衍生證券定價理論和方法 。 ?實現(xiàn)金融風險機制的定量分析與計算 ， 編制風險度量計算程序與 CDO產(chǎn)品的應用程序 ， ?初步建成基于我們的研究成果的 金融數(shù)據(jù)處理平臺 保險數(shù)據(jù)分析平臺 。 ?課題組已得到了一系列具有國際影響的研究成果，形成了一個具有國際水平的研究團隊 。 研究工作基礎 ?在衍生產(chǎn)品定價，特別是美式期權(quán)定價以及二叉樹方法收斂性研究、重構(gòu)隱含波動率、信用風險度量和傳染以及公司的最優(yōu)紅利分配等方面作出了一批令人矚目的成果。 研究工作基礎 部分獲獎成果 ?國家自然科學二等獎（ 2項） ?國家自然科學三等獎（ 2項） ?教育部科技進步一等獎（ 2項） ?中科院自然科學一等獎（ 1項） ?何梁何利基金科學與技術(shù)進步獎 （ 1項 ） ?華羅庚數(shù)學獎（ 1項 ） ?山東省科學技術(shù)最高獎 （ 1項 ） ?蘇步青應用數(shù)學獎 （ 1項 ） 研究工作基礎 國際合作與交流 研究工作基礎 2023年：金融暑期學校， 2023年秋季： Study Group（ MATICS) 法國 《 世界報 》 報道 : 著名金融數(shù)學家 El Ka
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