【正文】 ，對負(fù)債產(chǎn)生影響。 （ 2）流動性風(fēng)險，如果客戶在一定時期紛紛集中提取存款，可能會導(dǎo)致銀行破產(chǎn)。 1987年交通銀行提出了 “ 總量、比例控制 ” 、 “ 總量平衡、結(jié)構(gòu)對稱 ” 和 “ 經(jīng)營目標(biāo)管理 ”等資產(chǎn)負(fù)債管理的構(gòu)想，并 且對各分行提出了 7項(xiàng)自控性指標(biāo)： (1)經(jīng)營活力指標(biāo)； (2)固定資產(chǎn)貸款指標(biāo)； (3)中長期貸款指標(biāo)； (4)單個單位貸款最高限額指標(biāo)； (5)抵押、貼現(xiàn)貸款指標(biāo)； (6)農(nóng)業(yè)貸款指標(biāo)； (7)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)固定資產(chǎn)貸款指標(biāo)。 答： 凈利息收入、凈資產(chǎn)利息率、 利差。 中間業(yè)務(wù)的定價目標(biāo) ： (1)吸引客戶，擴(kuò)大市場份額的目標(biāo) (2)利潤最大 化目標(biāo) (3)產(chǎn)品質(zhì)量市場領(lǐng)導(dǎo)地位目標(biāo) 中間業(yè)務(wù)的定價方法 : (1)成本補(bǔ)償法 (2)需求導(dǎo)向法 (3)關(guān)系定價法 中間業(yè)務(wù)的定價機(jī)制 : (1)夯實(shí)管理基礎(chǔ)，建立成本管理信息系統(tǒng)和客戶關(guān)系信息系統(tǒng) (2)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品營銷機(jī)制，理順內(nèi)部關(guān)系 (3)建立產(chǎn)品管理中心和產(chǎn)品經(jīng)理制度 第十章 1．資產(chǎn)負(fù)債管理理論的演變。 從而減少或避免經(jīng)濟(jì)損失 ， 保證中間業(yè)務(wù)正常、順利運(yùn)作以及資金安全的行為。 2．商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一般性質(zhì)是什么？隨著中間業(yè)務(wù)的發(fā)展和創(chuàng)新，中間業(yè)務(wù)的性質(zhì)又發(fā)生哪些新變化？ 答： 狹義的中間業(yè)務(wù)的一般性質(zhì)： （ 1）不運(yùn)用或不直接運(yùn)用自己的資金 （ 2）不占用或不直 接占用客戶的資金 （ 3）以接受客戶委托的方式開展業(yè)務(wù) （ 4）以收取手續(xù)費(fèi)的形式獲取收益 變化： （ 1）占用資金 第 15 頁 共 21 頁 （ 2）墊付資金 （ 3）利用并出售信用 （ 4）承擔(dān)一定風(fēng)險 （ 5）形成新的權(quán)利和義務(wù)關(guān)系 3．商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的地位和作用？ 答： 地位：面對銀行競爭劇烈、銀行利潤下降的局面，各國銀行都積極開拓新興的中間業(yè)務(wù)，以求在更高層次上進(jìn)行競爭，達(dá)到增加收入，規(guī)避風(fēng)險的目的。 （ 2） 若 6個月后現(xiàn)匯匯率為 $€ ，則放棄行權(quán)，改為在現(xiàn)匯市場買入歐元，凈支付金額為 500,000 $€ +500,000 =600,000美元； 若 6 個月后現(xiàn)匯匯率為 $€ ，則行權(quán)或在現(xiàn)匯市場買入歐元均可以，凈支付金額為500,000 $€ +500,000 =610,000美元； 若 6個月后現(xiàn)匯匯率為 $€ ，則行權(quán)買入歐元，凈支付金額為 500,000 $€ +500,000 =610,000美元， 第九章 1．商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)與表外業(yè)務(wù)的區(qū)別和聯(lián)系？ 答： 中間業(yè)務(wù)： 為中介的或代理的業(yè)務(wù)，即商業(yè)銀行較多地以中間人的身份替 客戶辦理收付和其他委 托事項(xiàng)，提供各類金融服務(wù)并收取續(xù)費(fèi)的業(yè)務(wù)。該銀行預(yù)計(jì)在 6個月后匯率將可能發(fā)生變化，因此打算用外匯期權(quán)來規(guī)避未來償還的匯率風(fēng)險。請回答以下問題： (1)如果遠(yuǎn)期匯率為 $€，德國的一家銀行準(zhǔn)備用 1000 萬歐元的資金進(jìn)行抵補(bǔ)套利。請回答下面的問題： (1) Smith夫婦的住房剩余價值是否可以支持他們的貸款申請？ (2)如果 Smith 夫婦家住房抵押貸款 余額減至 50 000 美元，那么他們是否可以借到該筆款項(xiàng)？ (3)如果 Smith夫婦家當(dāng)?shù)氐亩址课菔袌鲂星椴患?，一般來說房屋需要花費(fèi) 9個月才能售出，那么這些信息對銀行的貸款決策有哪些影響？ 答： （ 1）不能， 125000 70％＝ 87500美元 87500－ 65000＝ 2250030000 所以不能。 3. Smith夫婦為了購買汽車，計(jì)劃向城市銀行申請 30000美元的住房權(quán)益貸款。該銀行為了流動性的需要，打算出售該筆貸款。為了籌集這筆資金，該銀行出售了年利率為 8%，金額為1500 萬美元的大額存單，并且按 ％的年利率向其他銀 行借款 500萬美元。 (2）如果預(yù)期利率將下降 30個點(diǎn)，分別運(yùn)用久期和凸性來計(jì)算債券的預(yù)期變化?；卮鹣旅鎯蓚€問題： （ 1）銀行如果現(xiàn)在買入并持有到期，那么其預(yù)期的到期收益率是多少？ （ 2）銀行以當(dāng)前市場價格買入，但在第 5年年末以 850元售出，那么其持有期收益率為多少？ 答： (1) 10tt110 00 10 10 00800 11??10＝％＝ ＋（ ＋ TTM ） （ ＋ YTM ） 求出 YTM 即可 第 12 頁 共 21 頁 (2) 5tt110 00 10 85 0800 11??5＝％＝ ＋（ ＋ TTM ） （ ＋ YTM ） 求出 YTM 即可 3政府 證券 當(dāng)前的市場收益率按期限分布如下：回答下面的兩個問題： 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 7年 10年 30年 % % % % % % % % % (1)政府證券的收益率曲線是什么形狀？ (2)某銀行投資組合中 75％是 7年到期的有 30年原始期限的長期國庫券， 25％是到期日在1年以內(nèi)的短期政府證券，如果你是該銀行的管理人員，你該怎么做？ 答： （ 1）向上傾斜的收益率曲線 （ 2）將到期日是 一年以內(nèi)的短期債券轉(zhuǎn)換成長期 30 年期限的長期國庫券以換取更大的收益。 第六章 1．收益率曲線如何幫助銀行投資經(jīng)理選擇買賣證券？ 答： (1)收益率曲線的形狀是銀行證券投資管理人員決定持有哪種期限證券的重要參考依據(jù)。同時，銀行又可以將資產(chǎn)集中到收益率比較高的項(xiàng)目中去。 、負(fù)債流動性管理策略和平衡流動性管理策略的優(yōu)缺點(diǎn)。 答： 資金結(jié)構(gòu)法：是將銀行的債務(wù)按照提取的可能性加以分類，對不同種類的債務(wù)根據(jù)其流動性需求提取準(zhǔn)備金。 。 ，論述我國準(zhǔn)備金制度的特點(diǎn) 。以下是兩個銀行的資產(chǎn)負(fù)債表。 （ 4）無收益資金為： 163 10％＝ 實(shí)際邊際成本： [163/()] ％＝ ％ 第五章 1．商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)由哪幾部分構(gòu)成？各部分的作用是什么？ 答： （ 1）銀行庫存現(xiàn)金：滿足客戶的現(xiàn)金需要 （ 2）中央銀行存款：銀行持續(xù)經(jīng)營的費(fèi)用 （ 3）存入其他商業(yè)銀行中的款項(xiàng)：取得代理行提供的金融服務(wù) （ 4）托收中的現(xiàn)金 2．商業(yè)銀行現(xiàn)金管理的目的和原則是什么？ 答： 目的：是在保證流 動性的前提下，盡可能保持最低現(xiàn)金資產(chǎn)占用量。 第 8 頁 共 21 頁 3．下表給出的是 ABC銀行各種資金來源的邊際成本。 (3)月平均余額在 1 500美元以下的，每月維持費(fèi)為 5 美元，每張支票收費(fèi) 20美分。 另外一種同樣是由 Kimball提出的根據(jù)對于某個特定業(yè)務(wù)的 ROA 的標(biāo)準(zhǔn)差與表示銀行可能破產(chǎn)程度指數(shù) Z之間的關(guān)系推導(dǎo)出來的，簡稱 Z值法。 答： （ 1）最低資本規(guī)定 （ 2）監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查 （ 3）市場約束 8．如何確定合適的資本比率目標(biāo)？ 答： (1)從經(jīng)濟(jì)風(fēng)險入手 (2)將資本保持在高于監(jiān)管部門要 求的 “ 資本充足 ” 的水平 (3)與同行業(yè)的其他銀行進(jìn)行比較 (4)考慮未來前景和資本需求 (5)考慮外部評級 (6)籌集資本 第 6 頁 共 21 頁 ？ 普通股 優(yōu)先證券 優(yōu)先股 固定股息率的優(yōu)先股 可調(diào)整股息率的優(yōu)先股 可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股 次級債券 資本票據(jù) 資本證券 可轉(zhuǎn)換次級債券 浮動利率次級債券 選擇性次級債券 租賃合同 10．根據(jù)銀行資產(chǎn)持續(xù)增長模型，計(jì)算當(dāng)股利分配率為 40％時，資本比率為 %,%, %, %, %, %, %, %, %,資產(chǎn)收益率為 %, %, %,%, %, %, %, %, %, ％時能夠?qū)崿F(xiàn)的持續(xù)增長率（提示：使用 Microsoft Excel制作）。 第 5 頁 共 21 頁 6．核心資本和附屬資本各包括哪些內(nèi)容，區(qū)別又在哪里？ 核心資本 (一級資本 ) 實(shí)收資本 已完成繳足的普通股 永久性累計(jì)優(yōu)先股 公開儲備 股票發(fā)行溢價 未分配利潤 一般準(zhǔn)備金 法定準(zhǔn)備金中提取的儲備 附屬資本 (二級資本 ) 非公開儲備 資產(chǎn)重估儲備 一般準(zhǔn) 備金 /一般壞賬準(zhǔn)備金 混合資本工具 次級長期債務(wù) 區(qū)別： （ 1）核心資本占風(fēng)險資產(chǎn)的比重不得低于 4％，核心資本和附屬資本的和占風(fēng)險資產(chǎn)的比重不得低于 8％。 （ 2）舊協(xié)議滯后于金融創(chuàng)新。 (3)從監(jiān)管角度看，資本可以限制銀行的道德風(fēng)險行為空間。 （ 3）在官方安全網(wǎng)下，能夠減少銀行的道德風(fēng)險 。 （ 3）一般企業(yè)會計(jì)上的穩(wěn)健原則對于銀行來說同樣適用 所以管理者在作決策時不能單單只看財(cái)務(wù)報表，還應(yīng)該考慮其他事項(xiàng)，如客