商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)管理課件重點(diǎn)總結(jié)7-9章-全文預(yù)覽
【正文】 貸款的潛在的抵押品或還款來(lái)源 ? （ 2）更清楚地了解借款人資產(chǎn)的流動(dòng)性 ? （ 3）確定流動(dòng)負(fù)債 (在未來(lái) 12 月內(nèi)要償還的負(fù)債 )的金額 ? （ 4）計(jì)算出一個(gè)更準(zhǔn)確的所有者權(quán)益數(shù)據(jù)（定量分析為主） ? （ 5）分析借款人的速動(dòng)比率和所有者權(quán)益與資產(chǎn)比率 ? 比率分析 （ 1）速動(dòng)比率 =（現(xiàn)金 +可轉(zhuǎn) 讓證券） /流動(dòng)負(fù)債 （ 2）調(diào)整后的所有者權(quán)益與資產(chǎn)比率 =調(diào)整后的所有者權(quán)益 /調(diào)整后的資產(chǎn)總額 五、個(gè)人信用評(píng)估方法 ? 1. Z 值評(píng)分模型： 以會(huì)計(jì)資料為基礎(chǔ)的多變量信用評(píng)分模型值可較明確反映借款人在一定時(shí)期內(nèi)的信用狀況，作為預(yù)測(cè)借款人財(cái)務(wù)好壞的早期預(yù)警系統(tǒng) ? 計(jì)算機(jī)自動(dòng)計(jì)算得出 Z 值 ? Z 值越大，信用就越好； Z 值越小，信用就越差 ? 2． 5C： 品德（ character）、能力（ capacity）、資本（ capital）、擔(dān)保品（ collateral）、條件（ condition） ? 3．信貸記分法 ? （ 1）杜蘭德 9 因素評(píng)分 法：閾值 分 ? （ 2） FICO 信用分 ? 由美國(guó) Fair Isaac amp。借款人實(shí)際貸款利率是 240/1760=% 短期消費(fèi)信貸實(shí)際利息 — （ 4）追加利率法 ? 特點(diǎn) ? 一種古老的貸款利率計(jì)算方法，也稱加息平均法 ? 先按借款的金額、利率、期限計(jì)算出利息的金額，加上本金，然后再按償還的次數(shù)計(jì)算出平均每期應(yīng)支付的利率 ? 舉例 ? 某客戶得到一筆追加 貸款利率為 12%的貸款，需要分 12次等額按月償還，總的應(yīng)付款項(xiàng)為本金 2020美元加利息 240美元，即 2240 美元。該客戶由于薪金增加，有能力在前 9 個(gè)月還清全部貸款，該客戶可以獲得銀行返還的貸款利息回扣率為： ? 提前還貸的利息回扣率 =提前還貸所剩月份之和 /78*100% =（ 1+2+3） /78*100%=% ? 銀行在客戶提前 3個(gè)月還款的時(shí)候，只獲得全部利息的 % ? 若對(duì)提前還款客戶收取罰金，不能超過(guò)客戶 得到的回扣率 短期消費(fèi)信貸實(shí)際利息 — （ 6）補(bǔ)償存款余額法 ? 特點(diǎn) ? 為降低消費(fèi)代款的信用風(fēng)險(xiǎn)，許多銀行常要求借款人在其賬戶中保留一個(gè)百分比的貸款額，作為發(fā)放貸款的附加條件 ? 借款人實(shí)際使用的貸款金額是減去這部分補(bǔ)償余額后的金額 ? 借款人實(shí)際承擔(dān)的貸款利息要高于銀行對(duì)其報(bào)價(jià)的貸款利率 ? 舉例 ? 對(duì)于一筆年利率 8%、期限為 1 年、金額為 1000 的貸款，銀行要求客戶保留 10%的補(bǔ)償余額 100 元。假設(shè)在第 4個(gè)月后，基準(zhǔn)利率上升至 10%，則客戶 3個(gè)月的利率為 14%。經(jīng)銀行核算，此筆貸款的資金成本為 3%，貸款費(fèi)用為 %，風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償費(fèi)用為 1%，銀行的目標(biāo)利潤(rùn)為 %。 ? 1 年、金額 6000 元的耐用消費(fèi)品貸款，按月等額還本，半年后她因加薪，提出提前還貸申請(qǐng)，請(qǐng)用 78s 條款計(jì)算銀行應(yīng)該給與林佳的利息回扣。170。舉例 ? 某銀行以 100元的價(jià)格購(gòu)入一張票面收益率為 10%的證券，如果持有該證券期間， 通貨膨脹率為 8%，則銀行的實(shí)際收益率只有 2%，如果通貨膨脹率為 12%，則銀行就要虧損 2% ? 采用公式：實(shí)際收益率 =名義收益率 通貨膨脹率 ? 準(zhǔn)確公式：實(shí)際收益率 =[（ 1+名義收益率） /（ 1+通貨膨脹率） ]1 商業(yè)銀行證券投資風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度 ? ： ? 標(biāo)準(zhǔn)差反映了不同證券風(fēng)險(xiǎn)的大小 ? 既包括系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，也包括非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) ? 標(biāo)準(zhǔn)差越大，其所對(duì)應(yīng)的概率分布的離散程度也就越大，投資組合的可能收益就越偏離期望收益，預(yù)期收益實(shí)現(xiàn)的可能性就越小，投資損失的可能性就越小 ? 標(biāo)準(zhǔn)差越小，其所對(duì)應(yīng)的概率分布 的離散程度就越小，投資組合的可能收益就越接近期望收益，預(yù)期收益實(shí)現(xiàn)的可能性越大，投資損失的可能性就越小 ? 2． β 系數(shù)法 ? 主要衡量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，某種證券相對(duì)于整個(gè)證券市場(chǎng)收益水平的收益變化情況 ? 整個(gè)證券市場(chǎng)收益的 β 值為 1 ? 如果某種證券的 β 值大于 1，則表明該證券收益的波動(dòng)幅度要比證券市場(chǎng)的收益波動(dòng)幅度大，因而風(fēng)險(xiǎn)也較大 ? 如果某種股票的 β 值小于 1，則表明該證券收益的波動(dòng)幅度比證券市場(chǎng)收益的波動(dòng)幅度要小，因而風(fēng)險(xiǎn)也較小。170。170。 ? 如果此時(shí)市場(chǎng)利率上升為 15%，則該證券的價(jià)格為證券面值乘以票面收益率除于市場(chǎng)利率，即 100*10%/15%=，銀行損失 ? 如果此時(shí)市場(chǎng)利率下降為 5%，則該證券的價(jià)格為100*10%/5%=200元，則銀行盈利 100元 通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn) 161。采取不同的還款方式，客戶的利息總額、現(xiàn)金支出狀況。 （ 2） 假設(shè)王宏申請(qǐng) 1 年期個(gè)人綜合消費(fèi)貸款 20200 元，他的信用評(píng)分屬于 B 級(jí)，銀行采用基準(zhǔn)利率加點(diǎn)定價(jià)來(lái)確定利率，標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。 個(gè)人貸款實(shí)際利息計(jì)算方法 2．長(zhǎng)期消費(fèi)信貸實(shí)際利息計(jì)算方法 ? （ 1）固定利率抵押貸款 (Fixed Rate Mortgages ,FRMs) 的定價(jià) ? （ 2）可調(diào)整利率抵押貸款 (ARMs) 的定價(jià) ? （ 3）有首付情況下的消費(fèi)者抵押貸款定價(jià) 第四節(jié) 我國(guó)個(gè)人貸款的發(fā)展 ? 個(gè)人貸款規(guī)模迅速擴(kuò)張 ? 個(gè)人貸款集中度較高 ? 農(nóng)村個(gè)人信貸嚴(yán)重滯后 ? 制約農(nóng)村個(gè)人信貸的主要因素 ? 1） 收入預(yù)期不穩(wěn)定 ? 2）信用環(huán)境差 ? 3）個(gè)人信貸運(yùn)作機(jī)制存在缺陷、操作過(guò)程和辦理手續(xù)繁瑣、收費(fèi)環(huán) 節(jié)多、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)高等問(wèn)題 復(fù)習(xí)思考題 ? （ 1）假設(shè)劉輝從銀行獲得一筆汽車(chē)貸款，貸款金額為 50 000 元，貸款期限為 1 年，按月等額本金還款。 ? 在分期還款中，隨著基準(zhǔn)利率的變動(dòng)，每到一個(gè)依據(jù)契約制定的利率調(diào)整期，貸款利率相應(yīng)調(diào)整，在調(diào)整期內(nèi)利率不變 ? 舉例 ? 某家銀行的基準(zhǔn)貸款利率為 9%，一位客戶為了支付醫(yī)療費(fèi)用，申請(qǐng) 6個(gè)月的短期消費(fèi)貸款，并獲得一筆利率調(diào)整為 3 個(gè)月的浮動(dòng)利率貸款。由于借款人年內(nèi)平均只有 1000美元可用。如果所有本金都等期 滿后才還，客戶應(yīng)付利息如下： ? 應(yīng)付利息 I=2020**1=240（美元） 本息合計(jì) 2240 美元 ? 假設(shè)貸款按季償還，每次償還 500美元 ? 第一季度： I=2020**1/4=60(美元） ? 第二季度： I=1500**1/4=45(美元） ? 第三季度： I=1000**1/4=30(美元） ? 第四季度： I=500**1/4=15(美元） ? 應(yīng)付利息總額： I=60+45+30+15=150 美元 ? 應(yīng)付款項(xiàng)總額 2150美元 短期消費(fèi)信貸實(shí)際利息 — （ 3）貼現(xiàn)利率法 ? 特點(diǎn) ? 適用于銀行要求客戶預(yù) 先支付貸款利息的情況 ? 客戶實(shí)際使用的貸款是減去預(yù)先支付利息后的余額，到期時(shí)按照名義貸款額償還本金 ? 舉例 ? 假設(shè)信貸管理員向一客戶提供了一筆貸款利率為 12%的 2020 美元的貸款。 Commpany 的信用分統(tǒng)計(jì)模型計(jì)算出來(lái) ? 美國(guó)征信領(lǐng)域三大巨頭信用報(bào)告都附有 ? 統(tǒng)計(jì)學(xué)的聚類分析 ? 信用分越高，表明信用越好 ? 并非銀行是否提供貸款的唯一決策依據(jù) ? ? （ 3）我國(guó)商業(yè)銀行的個(gè)人資信評(píng)分：因素評(píng)分法 個(gè)人貸款定價(jià)： 銀行確定不同個(gè)人貸款產(chǎn)品的價(jià)格或利率水平
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