面板數(shù)據(jù)模型-理論部分-全文預(yù)覽
【正文】 usman效應(yīng)模型檢驗的原假設(shè)和備擇假設(shè)： H0：適于建立隨機效應(yīng)模型； H1：適于建立確定效應(yīng)模型。 變系數(shù)面板數(shù)據(jù)模型和變截距面板數(shù)據(jù)模型才有確定效應(yīng)（ Fixedeffects）和隨機效應(yīng)（ Randomeffects）模型之分，并對應(yīng)不同的參數(shù)估計方法。 若式（ ）滿足截距和斜率齊性，即 α1=α2=…=α n, β1=β2=…β （ ）可改寫為模型（ Ⅲ ）： yit=α+βTxit+uit 稱模型（ Ⅲ ）為常系數(shù)面板數(shù)據(jù)模型。t=1,2,…T) () 式中 xTit=（ x1it x2it…x pit）為解釋變量行向量；βTit=(β1it β2it…β pit)為待估系數(shù)行向量。 若在面板數(shù)據(jù)中丟失若干個觀測值 ， 則稱此面板數(shù)據(jù)為 非平衡面板數(shù)據(jù) （ unbalanced panel data） 。 固定在某一年份上 ， 它是由 30個農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值數(shù)字組成的截面數(shù)據(jù)；固定在某一省份上 ， 它是由 11年農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值數(shù)據(jù)組成的 一 個時間序列 。 經(jīng)濟分析中的平行（面板）數(shù)據(jù)問題 在經(jīng)濟分析中，尤其是通過建立計量經(jīng)濟學(xué)模型所進行的經(jīng)濟分析中，經(jīng)常發(fā)現(xiàn)，只利用截面數(shù)據(jù)或者只利用時間序列數(shù)據(jù)不能滿足分析的目的的需要。 面板數(shù)據(jù)從 橫截面 上看 ， 是由若干 個體 在某一時刻構(gòu)成的截面觀測值 ， 從 縱剖面 上看是一個 時間序列 。 再例如 19902022年 30個省份的農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值數(shù)據(jù) 。 對于面板數(shù)據(jù)來說 ， 如果從橫截面上看 ，
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