《企業(yè)金融風險》ppt課件-全文預覽
【正文】 最大結果（稅前） 1999年度（截至 12月 31日） 單位：百萬美元 平均 最大 最小 1999年 12月 1998年 12月 壓力測試計算出的稅前損失 （ 186） （ 150） （ 231） （ 302） （ 112） 信用風險控制（一） 兩個機制： 通過貸款分解把大部分風險轉移給其他機構。 包括兩類： 1歷史災難的重現。 ?監(jiān)督和總結資本政策的完成情況及其戰(zhàn)略 營運風險委員會 ?受命評估大通內部控制功能的設計 受托風險委員會 ?負責批準在受托風險方面的政策。 ?監(jiān)督大通的信用組合優(yōu)化戰(zhàn)略，風險狀況的發(fā)展趨勢，危急問題組合以及信用損失補償。 …… 公司可以進行股票的回購，使公司的股票數量減少。如果決策者批準了一項貸款或接受了一個交易頭寸，只要現金回報超過了資金費用（當前為 13%），他的 SVA就會增加。 ? 信用風險 ： 借款人或者簽約方違約所帶來的風險。A咨詢，高收益證券的保險，債券銷售 租賃和投資組合管理 信托和租賃服務，重點在金融產品的源生業(yè)務上 全球性私人銀行 主要為優(yōu)良客戶提供服務 大通銀行卡業(yè)務 信用卡的發(fā)行、服務以及商業(yè)交易 區(qū)域性的消費信貸 針對紐約和的得克薩斯州的個體消費者和小公司 大通家庭理財業(yè)務 居民住房抵押貸款的源生業(yè)務和管理 多樣化的消費信貸 汽車貸款、助學貸款、投資產品 中間業(yè)務 為紐約和的得克薩斯州需要金融服務的公司提供服務 全球性的投資者服務 對于共同基金的保管以及其他投資者服務 大通金庫解決方案 金庫、現金管理以及對公司和政府的其他服務 資本市場上的信托服務 為證券發(fā)行者提供證券管理服務 全球性服務 國內消費信貸服務 全球銀行 消費信貸業(yè)務（ %） 全球銀行（ %） 大通銀行 1999年分部門收入結構 全球服務業(yè)務（ %） 大通銀行 1999年盈利結構 全球服務業(yè)務（ %） 全球銀行（ %） 消費信貸業(yè)務（ %） 全球銀行和國內消費信貸在總收入中分別占到了約 42%和 44%的業(yè)務，但在盈利性發(fā)方面，全球銀行業(yè)務在大通實現的總利潤中占據了 62%的份額，而國內消費業(yè)務只占到 29%。 業(yè)務范圍 全球市場 包括外匯、金融衍生品以及 固定收益資本證券業(yè)務 大通資本伙伴 私人權益投資 全球投資銀行業(yè)務 辛迪加融資， Mamp。比如，假設大通銀行持有法郎的短期頭寸時，如果法郎的價格上漲，則大通就會遭受損失。在大通銀行，決策者根據他們個人的 SVA尺度對工作進行度量。從公司的角度講，你可以認為每股利潤是 SVA的替代指標，當你并不想擴大規(guī)模時，你可以減少股票的數量，這樣，每股利潤就可以獲得更快的增長。 ——董事會副主席 夏皮羅 風險管理委員會體系結構 董事會中的風險政策委員會 指導風險管理工作 執(zhí)行委員會 提供戰(zhàn)略建議 提供綜合性意見 信用風險委員會 ?制定信用風險管理方面政策 ?負責確定方法體系模型，以及在度量信用風險中使用的假設。 資本委員會 ?制定資產以及資產流動性方面的政策 ?負責確定用于度量營運風險的方法體系。 應用示例 市場交易組合 平均 最大 最小 1999年12月 31日 1998年12月 31日 單位：百萬美元 風險價值 風險價值 風險價值 風險價值 風險價值 利率 匯率 權益
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