交易細(xì)則及風(fēng)險管理辦法講座-全文預(yù)覽
【正文】 交量原則，則開盤價取與前一交易日結(jié)算價最近的價格。 ? 套利交易指令成交形式 （ 1）套利交易指令各成分合約按規(guī)定比例同時成交； （ 2）各成分合約成交價之差不劣于報入的價差； （ 3）成交結(jié)果計入各成分合約持倉量和成交量。 （ 2）套利交易指令既可用于開倉，也可用于平倉。 ? 限價止損（盈）指令：指當(dāng)市場價格觸及客戶預(yù)先設(shè)定觸發(fā)價格時，指令立即轉(zhuǎn)為限價指令。依此類推，直至?xí)T撤銷或修改席位 A信用額度。假設(shè)席位 A開倉占用 10萬，平倉返還 5萬，平倉盈利 1萬。 ? 舉例說明： ? 甲會員有席位 2個 (A和 B)。 是 否 交易編碼管理 ? 客戶開戶資料修改 ? 客戶銷戶 交易編碼管理 ? 客戶開戶資料修改 客戶到期貨公司會員處修改或重新填寫 《 開戶登記表 》 期貨公司會員在會員服務(wù)系統(tǒng)中更新客戶開戶資料 交易編碼可以正常使用 交易所系統(tǒng)自動進(jìn)行確認(rèn) 交易時間與非交易時間均可進(jìn)行 交易編碼管理 ? 投資者銷戶 客戶到期貨公司會員處填寫 《 銷戶登記表 》 期貨公司會員在會員服務(wù)系統(tǒng)中錄入銷戶申請 交易編碼不可以使用 交易所系統(tǒng)自動對銷戶申請進(jìn)行確認(rèn) 只能在每個交易日結(jié)算后進(jìn)行 交易席位 ? 基本作用 ? 交易席位類型 ? 交易席位增加或撤銷申請 ? 交易席位使用費 ? 交易席位風(fēng)險管理功能 基本作用 ? 會員將交易指令輸入交易所計算機交易系統(tǒng)參與交易的通道 。 交易編碼申請 ? 如何申請交易編碼 客戶到期貨公司會員處填寫 《 開戶登記表 》 期貨公司會員在會員服務(wù)系統(tǒng)中錄入客戶的開戶申請 交易編碼可以使用 交易所對開戶申請進(jìn)行審核確認(rèn) 是否通過審核 收市前錄入的開戶申請 ， 當(dāng)日予以審核； 收市后錄入的開戶申請 ， 下一個交易日予以審核 。 ? 設(shè)置信用額度的席位可用資金 = Min ( 信用額度 該席位開倉占用保證金 + 該席位平倉返還保證金 + 該席位平倉盈虧，會員實際可用資金 ) ? 信用額度設(shè)置后下一交易日生效。 ? 4月 2日初始化后該設(shè)置生效，席位 A新開倉可用資金為 100萬，席位 B新開倉可用資金為 200萬。 ? 4月 3日初始化后，席位 A新開倉可用資金依舊恢復(fù)為 100萬。 ? 市價止損（盈）指令：指當(dāng)市場價格觸及客戶預(yù)先設(shè)定觸發(fā)價格時，指令立即轉(zhuǎn)為市價指令。 ? 套利交易指令類型 ? 跨期套利交易指令、跨品種套利交易指令 ? 套利交易指令有效報價范圍 ? [第一個成分合約跌停板價 第二個成分合約漲停板價，第一個成分合約漲停板價 第二個成分合約跌停板價 ] ? 套利交易指令報入形式 （ 1）套利交易指令必須以價差形式報入交易所系統(tǒng)，不必對套利交易指令各成分合約單獨進(jìn)行委托報價。 豆一、豆粕、豆油跨期交易指令、以及豆一與豆粕、豆油與棕櫚油跨品種套利交易指令每筆有效委托數(shù)量為 1手的整數(shù)倍數(shù)，最大不可超過 1000手； 玉米跨期套利交易指令
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