basel_iii_信用風險管理實施_最佳實踐-全文預(yù)覽
【正文】 會匯報 基于驗證結(jié)果的行動 模型 責任，管治 ，限制和文檔 數(shù)據(jù)充足性 169。 [資料來源 : BCBS, IC 167。 2022 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 19 數(shù)據(jù)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)：質(zhì)量和完整性 之管理 確保數(shù)據(jù)的質(zhì)量和完整性需要以下的條件 : ? 文件 : ? 步驟程式化以 確保數(shù)據(jù)完整性 ? 將對數(shù)據(jù) 倉庫 進行傳輸，保持，更新的要求表達清楚 ? 定義 : ? 建立并歸檔 綜合性 的數(shù)據(jù)字典 ? 電子存儲 : ? 以電子文檔的形式存儲數(shù)據(jù)，以方便滿足分析， 驗證 和披露要求 ? 有規(guī)律地進行審查和更新 : ? 至少每年進行數(shù)據(jù)質(zhì)量的評估 ? 就準確性 (如及時性 )， 完整性 (如時間差異 )和適當性審查內(nèi)部評級法要求 169。 2022 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 16 量化之監(jiān)管標準 為了內(nèi)部 評估 PD， LGD和 EAD，金融公司 必須滿足內(nèi)部評級法風險量化的標準 : ?PD評估未來一年違約的可能性 ?LGD評估反映經(jīng)濟低迷的條件 ?EAD評估為長期違約加權(quán)平均衡量 169。 2022 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 12 評級體系之內(nèi)部評級法最低要求 評級系統(tǒng)應(yīng)當符合 內(nèi)部評級法 的最低要求并 對 以下幾方面 進行確認 ： ? 監(jiān)管標準 ? 設(shè)計規(guī)格 ? 操作標準 169。 2022 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 8 目 錄 1. 簡介 2. 模型建置前工作流程 3. 內(nèi)部評級法模型 建置流程 4. 評級體系驗證流程 5. 信用風險控制及監(jiān)督 169。 2022 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 5 支柱一內(nèi)部評級法任務(wù) 之 簡單回顧 內(nèi)部使用 “ 使用測試” *：定價，組合監(jiān)控，信用風險量化？ 驗證工作 內(nèi)部評級系統(tǒng)之架構(gòu) 定量評級模型 定性評估 風險組成之測量 風險評估 (如 PD, LGD, EAD)的 可 預(yù)測性和準確度？ 資料來源：日本銀行 2022年九月 * 使用測試 ：內(nèi)部評級法明文規(guī)定有關(guān)評級，違約和損失的估算必須在銀行信用審批，風險管理，內(nèi)部資金配置和公司管治等方面起著關(guān)鍵作用。巴塞爾新協(xié)議下信用風險管理實施之經(jīng)驗 2022年 2月 PRMIA上海信用風險論壇 陳公越 惠譽集團 Algorithmics公司 信用咨詢部首席顧問 169。 2022 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 4 巴塞爾新協(xié)議框架下信用風險測量概括 定量評估 定性評估 內(nèi)部評級 違約損失率 (LGD) 違約暴露 (EAD) 相關(guān)性 壓力測試 信用風險水平計算 預(yù)期損失(EL) 非預(yù)期損失(UL) 風險成分 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 組合監(jiān)控 明文規(guī)定 定價 利潤管理 資本配置 報告董事會 信用質(zhì)量轉(zhuǎn)變矩陣 違約概率 信用風險之量化 內(nèi)部評級系統(tǒng) 內(nèi)部應(yīng)用 資料來源：日本銀行 2022年九月 169。 2022 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 7 清晰信用風險管理角色和責任之必要 董事會 風險控制 和 管理部門 高層管理 經(jīng)營 單位 維護 部門 信用政策 風險 量化 信用審核和控制 經(jīng)營發(fā)展 風險控制 會計 人力資源 IT 法律服務(wù) 信貸流程 內(nèi)部審計 模型 開發(fā)，維護和監(jiān)控 模型
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