【正文】 在匯率預(yù)測基礎(chǔ)上進(jìn)行外匯交易決策 ? 選擇合適的交易方 ? 合理地選擇經(jīng)營范圍 ? 制訂嚴(yán)格的外匯交易管理內(nèi)控制度和規(guī)則 ? 選擇培養(yǎng)高素質(zhì)的交易員 第二節(jié) 金融租賃業(yè)務(wù) 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 第二節(jié) 金融租賃業(yè)務(wù) ? 一、 租賃的概念及內(nèi)容 ? 租賃的概念 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 ? 三、銀行產(chǎn)品定價(jià)策略 ? 新產(chǎn)品定價(jià) 選擇定 價(jià)目標(biāo) 確定 需求 競爭對(duì) 手分析 估計(jì) 成本 選擇定 價(jià)方法 選定最 終價(jià)格 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 ? 三、 銀行產(chǎn)品定價(jià)策略 ? 產(chǎn)品價(jià)格修訂 ? 修訂價(jià)格是企業(yè)在不同時(shí)期／時(shí)間、地點(diǎn)等情況下對(duì)產(chǎn)品或產(chǎn)品組合采取的針對(duì)價(jià)格的營銷手段，包括地理定價(jià)、價(jià)格折扣或折讓、促銷定價(jià)、差別定價(jià)和產(chǎn)品組合定價(jià)。 ? 目前我國外匯市場體系包括銀行間外匯市場和銀行對(duì)客戶的外匯市場。 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 ? 二、 銀行產(chǎn)品定價(jià)的具體形式 ? 利率 ? 利率是一個(gè)體系，不同市場上利率水平的決定力量不同。 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 ? 二、 銀行零售業(yè)務(wù)的種類 ? 零售資產(chǎn)業(yè)務(wù) ? 零售資產(chǎn)業(yè)務(wù)主要指銀行對(duì)個(gè)人和家庭進(jìn)行融資所形成的銀行資產(chǎn)，對(duì)于個(gè)人和家庭而言則為負(fù)債。 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 ? 三、金融保證類業(yè)務(wù) ? 備用信用證 ? 貸款承諾 ? 票據(jù)發(fā)行便利 ? 保函業(yè)務(wù) ? 資產(chǎn)證券化 ? 四、代理發(fā)行有價(jià)證券業(yè)務(wù) 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 第八章 商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)管理 第一節(jié) 商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)概述 第二節(jié) 銀行產(chǎn)品的定價(jià) 第三節(jié) 銀行產(chǎn)品銷售 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 學(xué)習(xí)指引 主要內(nèi)容： 商業(yè)銀行資本金的功能與構(gòu)成； 《 巴塞爾協(xié)議 》 產(chǎn)生的背景、基本內(nèi)容與資本充足率的測定； 《 巴塞爾新資本協(xié)議 》 產(chǎn)生的背景與改進(jìn) ；內(nèi)源資本、外源資本與風(fēng)險(xiǎn)控制策略。 ? （ 3）金融市場的結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化。 ? （ 3）表外業(yè)務(wù)，特別是金融衍生工具類業(yè)務(wù)的金融杠桿性極高。 ? 雙方協(xié)議 ,委托方自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn) ,盈利部分絕大部分歸委托方 ,受托方只收取極少的管理費(fèi)。 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 ? 二、 代理融通業(yè)務(wù) ? 代理融通業(yè)務(wù)的程序 ? 1．企業(yè)向銀行提出申請(qǐng) ? 2．銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)查 ? 3．銀行與賒銷企業(yè)簽訂合同 ? 4．實(shí)施代收賬款和融通資金 ? 5．代理融通業(yè)務(wù)結(jié)清 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 ? 二、 代理融通業(yè)務(wù) ? 保理業(yè)務(wù) ? 保理即保付代理的簡稱，是商業(yè)銀行代理資金融通的典型業(yè)務(wù)，是由銀行與債權(quán)方簽署協(xié)議，債權(quán)方將在國內(nèi)采取賒銷方式進(jìn)行商品交易或提供勞務(wù)形成的應(yīng)收賬款，轉(zhuǎn)讓給保理銀行，由保理銀行對(duì)其提供綜合性金融服務(wù)。 ? 中間業(yè)務(wù)包括表外業(yè)務(wù)。 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 第 2節(jié) 證券投資的收益與風(fēng)險(xiǎn) ? 證券 投資的收益率 ? 債券投資收益率 ? 票面收益率 ? 當(dāng)期收益率 ? 持有期收益率 ? 到期收益率 ? 到期稅后收益率 ? 股票投資收益 ? 市盈率＝某種股票市場價(jià)格 247。擔(dān)保貸款包括保證貸款、抵押貸款、質(zhì)押貸款。 1． 流動(dòng)性缺口法 資產(chǎn)的流動(dòng)性主要是指資產(chǎn)在不發(fā)生損失或盡可能少發(fā)生損失的前提下迅速變現(xiàn)的能力；而負(fù)債的流動(dòng)性則是商業(yè)銀行能夠以最合理的成本通過負(fù)債手段來獲取現(xiàn)金的能力。 這種方法的基本操作程序是： ? 1．預(yù)測計(jì)劃期（如 1年）存貸款數(shù)額，通常是按月或按周計(jì)算存貸額的預(yù)測值。 ? 二、商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的作用 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 第二節(jié) 商業(yè)銀行存款負(fù)債的管理 ? 一、商業(yè)銀行存款負(fù)債的種類 ? 二、商業(yè)銀行存款管理的目標(biāo) ? 三、商業(yè)銀行存款的穩(wěn)定性管理 ? 四、商業(yè)銀行存款的市場營銷管理 ? 五、商業(yè)銀行存款的成本控制和定價(jià)管理 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 一、 商業(yè)銀行存款負(fù)債的種類 ? 以美國為代表的西方國家商業(yè)銀行的存款負(fù)債的創(chuàng)新 —— 支票存款業(yè)務(wù)的創(chuàng)新（ NOW賬戶、 Super NOW賬戶、MMDA賬戶、 ATS賬戶、大額可轉(zhuǎn)讓定期存單 CDs等 ? 我國銀行業(yè)的存款產(chǎn)品創(chuàng)新 ? 本外幣活期一本通 ? 本外幣定期一本通 ? 通知存款 ? 定期自動(dòng)轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù) ? 教育儲(chǔ)蓄 ? 結(jié)構(gòu)性存款 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 二、 商業(yè)銀行存款管理的目標(biāo) ? 提高存款的穩(wěn)定性 ? 提高存款的增長率 ? 降低存款的成本 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 三、 商業(yè)銀行存款的穩(wěn)定性管理 ? （一）影響存款穩(wěn)定性的因素 ? 存款的結(jié)構(gòu)因素 ? 核心存款 ? 非核心存款 ? 季節(jié)性存款 ? 脆弱性存款 ? 客戶因素 :二八定律 ? 存款的動(dòng)機(jī)因素 ? 存款主體的行業(yè)因素 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 ? （二）提高存款穩(wěn)定性的措施 ? 分散存款資金來源 ? 通過提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)來鞏固客戶關(guān)系 ? 注重活期存款客戶數(shù)量的擴(kuò)張 ? 積極進(jìn)行存款業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，增加存款的種類 ? 有效地宣傳 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 四、商業(yè)銀行存款的市場營銷管理 ? （一）存款營銷的重要性 ? （二）存款營銷策略 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 五、 商業(yè)銀行存款的成本控制和定價(jià)管理 ? 存款成本的構(gòu)成 ? 利息成本 ? 營業(yè)成本 ? 相關(guān)成本（風(fēng)險(xiǎn)成本、連鎖反應(yīng)成本） ? 資金成本 ? 可用資金成本 ? 存款定價(jià)管理 ? 成本加利潤定價(jià)法 ? 邊際成本定價(jià)法 ? 價(jià)格表定價(jià)法 ? 市場滲透定價(jià)法 ? 差別定價(jià)法 ? 關(guān)系定價(jià)法 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 第三節(jié) 商業(yè)銀行 其他負(fù)債的經(jīng)營管理 ? 一、商業(yè)銀行短期借款的經(jīng)營管理 ? 二、商業(yè)銀行長期借款的經(jīng)營管理 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 銀行短期借款的種類 向中央銀行借款 回購協(xié)議 國際金融市場借款 借入資金渠道 再貼現(xiàn) 再貸款 同業(yè)拆借 同業(yè)借款 轉(zhuǎn)貼現(xiàn) 轉(zhuǎn)抵押 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 ?銀行中長期借款的種類 ? 金融債券 —— 商業(yè)銀行發(fā)行金融債券的優(yōu)點(diǎn) —— 商業(yè)銀行發(fā)行金融債券的局限性 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 三、結(jié)算性負(fù)債的經(jīng)營管理 ? 銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)不僅可以收取一定的手續(xù)費(fèi)，還可以占用客戶的資金，成為其信貸資金來源的一部分，形成結(jié)算性負(fù)債。亦指銀行在經(jīng)營活動(dòng)中尚未清償?shù)慕?jīng)濟(jì)義務(wù)。 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 資本比率的標(biāo)準(zhǔn) (即資本充足率 =總資本 /風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) ) 總資本充足率 ≥ 8% = 總資本 / 加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 100% =（ 核心資本 +附屬資本 ） / Σ （ 資產(chǎn) 風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù) ） 100% =（ 核心資本 +附屬資本 ） /（ 表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) + 表外風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) ） 100% 核心資本充足率 ≥ 4% = 核心資本 / 加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 100% = 核心資本 / Σ （ 資產(chǎn) 風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù) ） 100% = 核心資本 /（ 表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) + 表外風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) ） 100% 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 二 .2022年 《 新巴塞爾資本協(xié)議 》的基本框架 ? 新協(xié)議由三大支柱組成： ? 一是最低資本要求 ? 二是監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查 ? 三是市場紀(jì)律 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 第三節(jié) 商業(yè)銀行的資本籌措 ? 一、商業(yè)銀行外源資本金的籌集 ? 1．發(fā)行普通股 ? 2．發(fā)行優(yōu)先股 ? 3．發(fā)行資本票據(jù)和債券 ? 二、商業(yè)銀行內(nèi)源資本金的增長 ? 商業(yè)銀行的內(nèi)源資本金主要源于銀行的留存盈余 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 第 章 商業(yè)銀行負(fù)債管理 第一節(jié) 商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)概述 第三節(jié) 商業(yè)銀行其他負(fù)債業(yè)務(wù)的管理 第二節(jié) 商業(yè)銀行存款負(fù)債的管理 第四節(jié) 商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的經(jīng)營及風(fēng)險(xiǎn)管理 3 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 學(xué)習(xí)指引 主要內(nèi)容： 商業(yè)銀行負(fù)債的性質(zhì)、構(gòu)成；商業(yè)銀行存款管理的目標(biāo)、存款的成本管理與商業(yè)銀行存款的定價(jià)；商業(yè)銀行借入資金的渠道與借入資金時(shí)應(yīng)考慮的因素。 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 商業(yè)銀行經(jīng)營管理 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 第 章 商業(yè)銀行概論 第一節(jié) 商業(yè)銀行的演變 第三節(jié) 商業(yè)銀行的經(jīng)營原則 第二節(jié) 商業(yè)銀行的特征與職能 第四節(jié) 商業(yè)銀行的組織形式與組織結(jié)構(gòu) 1 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 鄭州大學(xué)升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 主要內(nèi)容： 商業(yè)銀行資本金的功能與構(gòu)成； 《 巴塞爾協(xié)議 》 產(chǎn)生的背景、基本內(nèi)容與資本充足率的測定； 《 巴塞爾新資本協(xié)議 》 產(chǎn)生的背景與改進(jìn) ；內(nèi)源資本、外源資本與風(fēng)險(xiǎn)控制策略。 ? (二 )商業(yè)銀行資本的特點(diǎn) ? 商業(yè)銀行資本金所包含的內(nèi)容比一般企業(yè)寬泛 ? 商業(yè)銀行資本占資產(chǎn)的比重與一般企業(yè)相比很小 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 二、商業(yè)銀行資本的構(gòu)成 ? (一 )股本 ? (二 )盈余 ? (三 )債務(wù)資本 ? (四 )儲(chǔ)備資本 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 三、商業(yè)銀行資本的功能 ? 營業(yè)功能 ? 保護(hù)功能 ? 管理功能 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 第二節(jié) 《 巴塞爾協(xié)議 》 與商業(yè)銀行資本 ? 1988年 《 巴塞爾協(xié)議 》 的主要內(nèi)容 ? 2022年 《 新巴塞爾資本協(xié)議 》 的基本框架 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 一 .1988年 《 巴塞爾協(xié)議 》 的主要內(nèi)容 ? 該協(xié)議對(duì)銀行的 資本結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和資本比率 等方面作了統(tǒng)一規(guī)定。 商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 第一節(jié) 商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)概述 ? 一、 商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的概念及種類 ? 商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)，是指商業(yè)銀行籌措資金、借以形成其資金來源的業(yè)務(wù)。本章以狹義負(fù)債為研究對(duì)象。 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 ? 二、 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則 ? 存量適度原則 ? 適時(shí)調(diào)節(jié)流量原則 ? 庫存現(xiàn)金安全防范原則 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 ? 三、銀行保持現(xiàn)金資產(chǎn)的目的 ? 滿足日常交易提取現(xiàn)金的需要 ? 滿足中央銀行存款準(zhǔn)備金制度的要求 ? 保證存戶所開支票的兌付 ? 保持清償力的需要 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 ? 四、現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性之間的關(guān)系 ? 庫存現(xiàn)金與流動(dòng)性供求 ? 法定存款準(zhǔn)備金與流動(dòng)性供求 ? 存放同業(yè)與流動(dòng)性需求 ? 托收中的現(xiàn)金與流動(dòng)性供求 第二節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)流動(dòng)性預(yù)測 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 ? 一、 資金來源與資金運(yùn)用法 是指銀行通過預(yù)測資金來源與占用數(shù)量來預(yù)測流動(dòng)性需要量，進(jìn)而組織資金來源，滿足流動(dòng)性需求的一種方法。 基本原則是盡量減少現(xiàn)金持有量及加快現(xiàn)金收取 ， 以降低機(jī)會(huì)成本 。 密切關(guān)注貨幣市場的走勢 ， 觀察反映宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的各種經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 第四節(jié) 資金頭寸的調(diào)劑 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院國貿(mào)系金融教研室 第四節(jié) 資金頭寸的調(diào)劑 ? 一、頭寸調(diào)度的意義 ? 頭寸調(diào)度是銀行擴(kuò)大業(yè)務(wù)、增強(qiáng)實(shí)力的基本手段 ? 頭寸調(diào)度是維