長記憶時(shí)間序列模型及應(yīng)用-全文預(yù)覽
【正文】 0 1 000 . 0 20 . 0 40 . 0 60 . 0 80 . 10 . 1 2取對(duì)數(shù)之后的全距序列 1 9 9 7 1 9 9 9 2 0 0 2 2 0 0 5 2 0 0 7 2 0 1 06 5 . 55 4 . 54 3 . 53 2 . 52單位根檢驗(yàn)的結(jié)果 Range lnRange ADFt(10) *** *** ADFt(20) *** *** PPt *** *** PNt *** *** KPSS *** *** 自相關(guān)函數(shù)圖形 0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 . 100 . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 . 6( a ) R a n g e 0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 . 100 . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 . 6( b ) L o g R a n g e 估計(jì)的譜密度函數(shù) 0 0 . 5 1 1 . 5 2 2 . 5 3 3 . 50 . 0 20 . 0 40 . 0 60 . 0 80 . 10 . 1 20 . 1 40 . 1 60 . 1 80 . 2估計(jì)的 ARMA模型 ? 經(jīng)過模型選擇階數(shù)得到 2( 1 23 ) ( 75 ) ( 1 48 )AI C 374 , B I C 376 ttB y B a?? ? ? ????ARMA(1,1)殘差的 BoxLjung檢驗(yàn) Stat pValue Q(10) Q(20) Q(50) Q(100) 2. 長記憶的概念 基于自相關(guān)函數(shù)的定義 ? 如果存在常數(shù) ，使得 ? 此時(shí)自相關(guān)函數(shù)不再絕對(duì)可和， 0 1 / 2d??21~ , a s k dc kk? ?? ??l i m | |njnjn??? ?????基于譜函數(shù)的定義 ? 如果存在常數(shù) ，使得 ? 基于自相關(guān)函數(shù)和基于譜函數(shù)的定義是等價(jià)的。 ? 比如如下的 I(1)過程： (1) 0?? {}ty11 ( )( 1 ) ( ) , ( ) 0 , fo r | | 1p t q tpB B y B azz??? ? ? ?? ? ?單位根的檢驗(yàn) ? Augmented DickeyFuller(ADF)檢驗(yàn) (Said amp。2 ( )( 1 )( 0) 02 ( 1 )iaiaefef???? ? ? ?????? ? ? ? ???? ? ??ARMA模型的估計(jì) ? 條件極大似然估計(jì)； ? 極大似然估計(jì)； ? 最
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