商品期貨投資技術(shù)及程序化交易-全文預(yù)覽
【正文】 一、需求分析： 一般說來，研制一個卓越的程序化交易策略，需要兩個角色的配合，一個是金融家，一個是金融數(shù)學(xué)家（兼 IT專家）。 收益波動率： 收益波動率 =（某年收益率 /前一年收益率） *100%。在設(shè)定行為規(guī)則的時候，必須要考慮的是怎樣才能讓勝算概率更高。如果“市場狀態(tài)定義”很好，但“行為規(guī)則定義”不夠科學(xué)，就會常常出現(xiàn)看對行情虧了錢的現(xiàn)象。這個差別是致命的差別。 續(xù) 同時，使用動力系統(tǒng)的指標(biāo)描述市場狀態(tài)很容易，而使用圖形識別技術(shù)描述市場狀態(tài)很困難，這就是為什么算法模型研制的技術(shù)難度低，而圖形識別模型研制的技術(shù)難度高。 一 、“市場狀態(tài)定義” “市場狀態(tài)定義”就是用電腦得懂的語言，定義出一個可公度的概念。 第三節(jié)： 策略形成 我們前面講了，程序化交易策略的定義。由此可見，程序化交易的難度和復(fù)雜程度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出絕大多數(shù)人的想象，這里需要的人力和財力都是巨大的。 目前，國內(nèi)有一些公開的商業(yè)性軟件平臺， 但 是，使用這些商業(yè)性平臺進(jìn)行程序化交易，有兩個致命性缺陷。當(dāng)下，在市場上有很多數(shù)據(jù)商，數(shù)據(jù)格式和數(shù)據(jù)品質(zhì)各不相同。所以數(shù)據(jù)庫的建立是實現(xiàn) 程序化交易的第一步。 平均利潤風(fēng)險比： 要求 x3/1. 平均年回報率為：（要求大于 30%） 十年資金曲線： 第三節(jié)：程序化交易原理合理性探討 由于價格是人的行為結(jié)果，所以價格波動在統(tǒng)計學(xué)意義上是否存在規(guī)律，就自然而然地轉(zhuǎn)換到另一個命題上 人類群體行為在統(tǒng)計學(xué)意義上是否存在規(guī)律性？答案是肯定的。比如，當(dāng) A狀態(tài)發(fā)生時，實施 A1規(guī)則體系。如果你使用基本市場數(shù)據(jù)來描述市場狀態(tài)，這就是所謂的基本分析模型，進(jìn)而生成以基本分析為基礎(chǔ)的程序化交易產(chǎn)品。比如 10天均線上穿20天均線。 以上三種描述，第一項是程序化交易的內(nèi)涵；第二項是程序化交易的表現(xiàn)形式；第三項是程序化交易背后的原理。 一、程序化交易的描述： 程序化交易就是對固定市場狀態(tài)做固定行為選擇，再以若干指標(biāo)精確評估行為后果（常用的九項指標(biāo)）。 二、在信息接收、信息處理、交易決策等方面，電腦遠(yuǎn)遠(yuǎn)比人更強(qiáng)大，更有效率。 第一部：商品期貨投資技術(shù) 第一章： 商品期貨投資技術(shù)原理 第 二 章： 商品期貨投資實戰(zhàn)技法 第二部： 程序化交易 第一章： 程序化交易原理 第二章： 程序化交易的實現(xiàn)流程 第三章： 程序化交易的實戰(zhàn)研究及產(chǎn)品展示 第一章： 商品期貨投資技術(shù)原理 第一節(jié) 科學(xué)的投資態(tài)度與正確的行為準(zhǔn)則 科學(xué)的投資態(tài)度 穩(wěn)定收益比暴利重要 活著比賺更多的錢重要 金融投資的最高原則 二、正確的行為準(zhǔn)則 聰明 +技術(shù) =虧損； 智慧 +戒律 =盈利； 。商品期貨投資技術(shù)及程序化交易 在各個行業(yè)， IT技術(shù)已經(jīng)成為生產(chǎn)力 的重要組成成份。 投資者需要專業(yè)化交易工具。 第十 二 節(jié) 論職業(yè)金融專家的行為模式 計劃 +執(zhí)行 +風(fēng)控 第十 三 節(jié) 論金融投資的內(nèi)功修煉方法 讀圖、記圖 第十 四 節(jié) 論主觀化投資與客觀化投資 一、主觀化交易： 二、客觀化交易： 第三章 金融投資實戰(zhàn)技法
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