【正文】 的殘差平方 ei2賦予較大的權數； 對較大的殘差平方 ei2賦予較小的權數。因為 1211211111 )()()(????????????????????DDDDDΩDDμμDDμμDμμ **??EEEI2??**1*** )(? YXXXβ ??? ?YWXXWXYDDXXDDX11111111)()(???????????????? 這就是原模型 Y=X?+?的 加權最小二乘估計量 ，是無偏、有效的估計量。 ? 注意： 在實際操作中 人們通常采用如下的經驗方法： 不對原模型進行異方差性檢驗，而是直接選擇加權最小二乘法，尤其是采用截面數據作樣本時。 考察 從事農業(yè)經營的收入 (X1)和 其他收入(X2)對中國 農村居民消費支出 (Y)增長的影響 : ???? ???? 22110 lnlnln XXY表 4 . 1 . 1 中國 2020 年各地區(qū)農村居民家庭人 均純收入與消費支出相關數據（單位：元） 地區(qū) 人均消費 支出 Y 從事農業(yè)經營 的收入 1X 其他收入 2X 地區(qū) 人均消費 支出 Y 從事農業(yè)經營 的收入 1X 其他收入 2X 北 京 3 5 5 2 . 1 4 4 4 6 . 4 湖 北 2 7 0 3 . 3 6 2 5 2 6 . 9 天 津 2 0 5 0 . 9 2 6 3 3 . 1 湖 南 1 5 5 0 . 6 2 河 北 1 4 2 9 . 8 1 6 7 4 . 8 廣 東 1 3 5 7 . 4 3 山 西 1 2 2 1 . 6 1 3 4 6 . 2 廣 西 1 4 7 5 . 1 6 1 0 8 8 . 0 內蒙古 1 5 5 4 . 6 海 南 1 4 9 7 . 5 2 1 0 6 7 . 7 遼 寧 1 7 8 6 . 3 1 3 0 3 . 6 重 慶 1 0 9 8 . 3 9 吉 林 1 6 6 1 . 7 四 川 1 3 3 6 . 2 5 黑龍江 1 6 0 4 . 5 貴 州 1123. 7 1 上 海 4 7 5 3 . 2 5 2 1 8 . 4 云 南 1 3 3 1 . 0 3 江 蘇 2 3 7 4 . 7 2 6 0 7 . 2 西 藏 1 1 2 7 . 3 7 浙 江 3 4 7 9 . 2 3 5 9 6 . 6 陜 西 1 3 3 0 . 4 5 安 徽 1 4 1 2 . 4 1 0 0 6 . 9 甘 肅 1 3 8 8 . 7 9 福 建 2 5 0 3 . 1 2 3 2 7 . 7 青 海 1 3 5 0 . 2 3 江 西 1 7 2 0 . 0 1 2 0 3 . 8 寧 夏 2 7 0 3 . 3 6 2 5 2 6 . 9 山 東 1 9 0 5 . 0 1 5 1 1 . 6 新 疆 1 5 5 0 . 6 2 河 南 1 3 7 5 . 6 1 0 1 4 . 1 普通最小二乘法的估計結果： 21 ln5 0 8 1 6 5 ?ln XXY ??? ( 1 . 8 7 ) ( 3 . 0 2) （ 1 0 . 0 4 ） 2R= 0 . 7 8 3 1 2R= 0 . 7676 D W = 1 . 89 F = 50 .5 3 R S S = 0 . 8232 異方差檢驗 進一步的統(tǒng)計檢驗 (1)GQ檢驗 將原始數據按 X2排成升序，去掉中間的 7個數據，得兩個容量為 12的子樣本。 去掉交叉項后的輔助回歸結果 2222112 )( l )( l XXXXe ????? () () (064) () () R2 = X2項與 X2的平方項的參數的 t檢驗是顯著的，且 n R2 =31? = ?=5%下 ，臨界值 ?(4)=， 拒絕 同方差 的原假設。 ○學好緒論，可以說學好了課程的一半。 ○不必全懂，只需似懂非懂。 ⑶ 教材及參考書 《 計量經濟學（第 2版） 》 ，李子奈、潘文卿，高等教育出版社， 2020年 《 計量經濟學習題集 》 ，潘文卿、李子奈、高吉麗，高等教育出版社， 2020年 《 Basic Econometrics》 (fourth edition),Damodar N. Gujarrati， 2020 《 Introductory Econometrics》 (2E),Jeffrey M. Woodldridge,2020（英文改編版 《 計量經濟學導論 》 ，已經由高等教育出版社 2020年 4月出版 ) 《 高等計量經濟學 》 ，李子奈、葉阿忠，清華大學出版社，2020年 《 計量經濟學 — 方法與應用 》 ，李子奈，清華大學出版社，1992年 ⑷ 課堂資料下載 內容：補充資料、課件、數據集、教學基本要求、教學大綱、復習要點等。通過該門課程教學，使學生掌握計量經濟學的基本理論與方法，并能夠建立實用的計量經濟學應用模型。各起一半作用。 序列相關性 一、序列相關性概念 如果對于不同的樣本點，隨機誤差項之間不再是不相關的，而是存在某種相關性，則認為出現了 序列相關性 (Serial Correlation)。 （ 2）懷特檢驗 作輔助回歸 : 2222112 )( l )( l XXXXe ?????? （ () () () () 21 XX? () R2 = 似乎沒有哪個參數的 t檢驗是顯著的 。 七、案例 —— 中國農村居民人均消費函數 例 中國農村居民人均消費支出主要由人均純收入來決定。 ? 如何得到 ?2W ？ 從前面的推導過程看，它來自于原模型殘差項 ?的方差 —協(xié)方差矩陣。 ?????ijiijijiijiXXfXXfXfYXf22110)(1)(1)(1)(1??? ijikijikXfXXf??)(1)(1?? ? 一般情況下 : 對于模型 Y=X?+? 存在 ： Wμμμμ2)()(0)(?????EC o vEW ?????????????www n12? 即存在 異方差性 。（ 2）若該企業(yè)部門的實物投資為 10000億元，那么它的負債比率為多少？ 解：（ 1）凈貸出 /凈借入＝ 2500+90+120+28+12–（ 7100+630+500+39）＝ 2750–8269＝ –5519億元 （ 2）負債率＝ 5519/（ 10000+2750）＝ ％ 負債率＝（ 7100+630+39） /12750＝ ％ 六、異方差的修正 模型檢驗出存在異方差性，可用 加權最小二乘法 （ Weighted Least Squares, WLS） 進行估計。 SNA 第五章 投資核算 某期發(fā)生的各項金融交易數量如下（單位：億元） （ 1）貨幣黃金和特別提款權 20 （ 2）通貨和存款 68000 （ 3）股票以外的證券 1300 其中：在國外發(fā)行 250 （ 4）貨款 73000 另對國外凈貸款 –800 （ 5）股票和其他權益 9500 （ 6）保險專門準備金 5980 （ 7）其他應收應付帳款 990 SNA 根據以上資料計算某期的國內金融資產和負債。 SNA 第五章 投資核算 七、消費、投資、經濟增長之間的關系分析 （一）消費與投資之間的比例關系及變化趨勢分析 GDP使用 ：最終消費、資本形成、凈出口。 SNA 我國全社會固定資產投資資金來源構成 單位： % 年份 國家投資 國內貸款 利用外資 自籌及其他 1981 1985 1990 1995 2020 2020 2020 20 .3 資料來源：《中國統(tǒng)計年鑒 2020 》 第五章 投資核算 五、資本形成或固定資產投資的三次產業(yè)構成 SNA 我國 全社會 固定資產投資的產業(yè)構成 年份 2020 2020 2020 2020 投資總額 71649 .4 88773 .6 10999 13732 第一產業(yè) 投資額 1964. 2 2323. 7 2749. 9 3403. 5 比重 第二產業(yè) 投資額 31119 .2 38836 .7 48479 .1 61153 .8 比重 第三產業(yè) 投資額 71649 .4 88773 .6 10999 13732 比重 單位：億元、 % 資料來源： 2020 200 8 年 《中國統(tǒng)計年鑒》 整理 而得。 SNA 我國固定資本形成與存貨增加的比重 年份 規(guī)模（億元） 比重（ % ） 固定資本形成 存貨增加 固定資本形成 存貨增加 1978 1980 1985 1990 1995 2020 2020 2020 1073. 9 1322. 4 26 72. 0 4827. 8 20885 .0 33844 .4 77304 .8 10522 1919. 2 4585. 1 3341. 5 6196. 1 第五章 投資核算 三、投資的經濟類型分析 目的：分析各種經濟類型的投資比重及增長速率。 關系 期初存量 +當期的積累量（通過經濟交易與非經濟交易） =期末存量 [例 ]金融資產（ P20 207表 6— 6—11）。 C、住戶以存款買房 900萬元。 SNA 第五章 投資核算 （ 1） 實物交易 ：交易的兩條流量均為非金融性的（實際資源的流動） ?“非金融帳戶”，使非金融帳戶左右保持平衡。 SNA 第五章 投資核算 （五）金融帳戶為何沒有平衡項 問題的提出 ：為什么非金融帳戶（生產 ?資本帳戶）的最終平衡項 ?凈貸出（ +） /凈借入（ ?）， 既能使非金融帳戶左右保持平衡，又能使金融帳戶左右保持平衡？ 平衡項 ： 總（凈）增加值 ? 總（凈）營業(yè)盈余 /混合總（凈）收入 ? 原始總（凈）收入 ? 可支配總（凈）收入 ? 總（凈）儲蓄 ? 凈貸出（ +） /凈借入（ ?）。 凈獲得 ?凈發(fā)生 =資金凈流出 ?資金凈流入 =凈貸出（ +） /凈借入（ ? ） =資本籌集額 ?非金融投資額。 SNA 金融帳