【正文】 ()。這里的“主要投資者”是指()。A 評價主體是商業(yè)銀行 B 評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險 C 評價結(jié)果是信用等級和違約概率D 評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小 答案:D ，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。A 債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率B 客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進(jìn)行評級 C 在某一時點，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級D 在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級 答案:B ()不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。A 期權(quán)性風(fēng)險 B 利率風(fēng)險 C 匯率風(fēng)險 D 商品價格風(fēng)險 答案:C61.()，標(biāo)志著金融期貨交易的開始。A 負(fù)債風(fēng)險管理模式 B 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式 C 內(nèi)部管理模式 D 全面風(fēng)險管理模式 答案:C ，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以()，該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。A B C 第三篇：銀行從業(yè)資格之個人理財真題2008年個人理財真題2008年一、判斷題個人理財主要考慮的是資產(chǎn)的增值，因此，個人理財就是如何進(jìn)行投資。()中銀理財營銷渠道的主體是統(tǒng)一標(biāo)識的物理網(wǎng)點。()對個別VIP客戶，理財中心工作人員可接受客戶委托，替其保管存折、存單、密碼、鑰匙、有價證券、協(xié)議書、印章等文件和物品。()1將終值轉(zhuǎn)換為現(xiàn)值的過程被稱為“折現(xiàn)”。()1美元對日元升值10%，則日元對美元貶值10%。()2期權(quán)費是指期權(quán)的執(zhí)行價格。()2零售物價指數(shù)是一國通脹狀況的指示器之一，反映的是人們生活費用的變化。()2因其信用度高，英國國債又被稱為“金邊債券”。()3個人實盤黃金買賣的投資者在需要時可以向銀行申請辦理黃金的實物交割。()3最大誠信原則只是對投保方的要求，對保險人無約束力。()4從保險責(zé)任看，終身壽險除了保障期限較長外，與定期壽險類似。()4投資連結(jié)險的風(fēng)險完全由保戶自己承擔(dān)，而分紅險的風(fēng)險是由保戶和保險人共同承擔(dān)的。()4較低的免賠額反而可能導(dǎo)致重大損失得不到足夠的賠償。()5股票是代表股份所有權(quán)的股權(quán)證書，是代表對一定經(jīng)濟(jì)分配請求權(quán)的資本證券。()5債券的性質(zhì)是所有權(quán)憑證，反映了籌資者和投資者之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。()60、證券投資基金是一種利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的集合證券投資方式。()6期貨交易買賣的直接對象是期貨合約，而不是商品本身。()6個人稅務(wù)籌劃是個人理財規(guī)劃中的一項重要內(nèi)容，它是在納稅義務(wù)發(fā)生之前在法律允許的范圍之內(nèi)，對納稅負(fù)擔(dān)的低位選擇。()。()70、個人購買房屋時印花稅的繳納，采用自行購花，自行貼花，自行銷花的方法。()6收藏品的發(fā)行量越大，存世量也越大。()6居民個人擁有的普通標(biāo)準(zhǔn)住宅，在轉(zhuǎn)讓時暫減半計征土地增值稅。()5目前，我國的債券市場由銀行間債券市場和交易所債券市場組成。()5B股是以外幣表明面值，以外幣認(rèn)購和買賣，在境外上市的普通股股票。()50、商品證券是證明持有人有商品使用權(quán)或所有權(quán)的憑證，取得了這種證券就等于取得了這種商品的所有權(quán)，持有人對這種證券所代表的商品所有權(quán)受法律保護(hù)。()4已參加社會醫(yī)療保險者，投保津貼型保險比投保費用型保險更劃算。但被保險人生存到100周歲，也可以領(lǐng)取終身保險金。()3保險的近因原則中所說的近因是指對保險標(biāo)的損失起決定作用的因素，是直接或間接導(dǎo)致保險標(biāo)的損失的原因。()3風(fēng)險保留是指自己承擔(dān)風(fēng)險可能帶來的損失，它是一種自保險。()3黃金具有價值穩(wěn)定、流動性高的優(yōu)點，是對付通貨膨脹的有效手段。()2耐用品是指能夠持續(xù)使用三年或三年以上的產(chǎn)品，如計算機、飛機等。()2一國的國際收支處于順差狀態(tài)，本幣供大于求，將貶值；國際收支處于逆差狀態(tài)，則本幣求大于供，將升值。()1央行不但是外匯市場的參與者，而且是外匯市場的操縱者。()1預(yù)期收益率相同的投資項目，其風(fēng)險也必定相同。()1個人/家庭管理純粹風(fēng)險的工具包括商業(yè)保險、社會保險和雇主提供的雇員團(tuán)體保險。()中國銀行理財團(tuán)隊中的成員包括理財客戶經(jīng)理、理財產(chǎn)品經(jīng)理、柜員和引領(lǐng)員。()目前，證券公司的個人理財服務(wù)形式主要以代客進(jìn)行投資操作為主。A % B % C % D % 答案:D (LGD)為8%，商業(yè)銀行估計(EL)為10%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風(fēng)險暴露的資本要求(K)為()。A 股東大會 B 董事會 C 監(jiān)事會 D 董事長 答案:B ()。A 動產(chǎn)留置 B 不動產(chǎn)抵押C 外資企業(yè)連帶責(zé)任保證 D 支票、匯票、本票等的抵押 答案:A ()。A % B % C % D % 答案:C %，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()。A % B % C % D % 答案:C (EBITDA)為2億元人民幣，則該企業(yè)2008年的利息費用為()億元人民幣。①挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個資產(chǎn)組合中； ②辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)； ③對資產(chǎn)組合進(jìn)行評估； ④簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議； ⑤雙方協(xié)商(或投標(biāo))確定購買價格； ⑥為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細(xì)信息。A 風(fēng)險轉(zhuǎn)移 B 風(fēng)險補償 C 風(fēng)險對沖 D 風(fēng)險分散 答案:C [解析] 本題主要考查對風(fēng)險對沖的理解。A 經(jīng)濟(jì)資本 B 會計資本 C 監(jiān)管資本 D 實收資本 答案:A [解析] 本題考核的是經(jīng)濟(jì)資本的定義。A 監(jiān)事會 B 股東大會 C 公司治理層 D 董事會 答案:D [解析] 董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。A 將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長 B 將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短 C 全部資產(chǎn)與部分負(fù)債在持有時間上不一致 D 部分資產(chǎn)與全部負(fù)債在到期時間上不一致 答案:A [解析] 最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況指將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長。()。()。33.()的推出標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理出現(xiàn)顯著的變化。A 健全的內(nèi)部控制機制 B 完善的公司治理機構(gòu) C 先進(jìn)的風(fēng)險管理文化培育 D 有效的風(fēng)險治理策略 答案:C，銀行()實施對每一種貨幣的流動性管理策略。，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式進(jìn)入了()階段。A 小于 B 大于 C 等于 D 以上都不對 答案:B ()件。A 人員因素 B 外部事件 C 內(nèi)部流程 D 系統(tǒng)缺陷 答案:C [解析] 本題考核的是代理業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險點。A 下級的業(yè)務(wù)種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上地評估B 自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范C 操作風(fēng)險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié)D 上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中 答案:C [解析] 本題考核的是操作風(fēng)險評估原則的理解。，交易/定價錯誤是指()。()。A 改善公司治理結(jié)構(gòu) B 推行全面風(fēng)險管理理念C 確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序 D 利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化 答案:D ，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險管理措施()。A 商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售B 商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金 C 商業(yè)銀行流動負(fù)債數(shù)量的多少D 商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負(fù)債的值的大小 答案:A [解析] 本題考核的是商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性的定義。A 市場風(fēng)險 B 法律風(fēng)險 C 信用風(fēng)險D 市場風(fēng)險和信用風(fēng)險 答案:D ()。A 恐怖襲擊 B 監(jiān)管規(guī)定 C 聲譽受損 D 黑客攻擊 答案:C [解析] C屬于聲譽風(fēng)險。A 特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 B 普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 C 普通性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 D 普遍性、非盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 答案:B [解析] 本題考核的是商業(yè)銀行的操作風(fēng)險特征。()。A 企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模 B 企業(yè)的目標(biāo) C 全面風(fēng)險管理要素 D 企業(yè)的各個層級 答案:A [解析] 考生可形象化記憶這三個維度：橫向是企業(yè)目標(biāo)，縱向是各個層級，分散于各個部門角落的是風(fēng)險管理要素。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風(fēng)險管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔(dān)風(fēng)險的能力。本題選項C是干擾選項，純粹風(fēng)險可以理解為純粹的損失，投機風(fēng)險可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結(jié)果不同。()參考答案一、單選題1—5 BCCAC二、多選題1—5 AB ABCD ABCD ABCD BD三、判斷題1—5 F T F T T風(fēng)險管理真題2009年(總分100, 考試時間90分鐘)一、單選題以下各小題所給出的四個選項中，只有一項最符合題目的要求，請選擇相應(yīng)選項，不正確的是()。()經(jīng)濟(jì)主體在金融活動中違反法律法規(guī)，受到法律的制裁，是法律風(fēng)險的一種表現(xiàn)形式。()答案：√解析：經(jīng)過巴林銀行的倒閉等重大操作風(fēng)險案件，巴塞爾委員會逐漸認(rèn)識到操作風(fēng)險也是商業(yè)銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟(jì)資本。而確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的。會計資本在數(shù)額上應(yīng)當(dāng)不小于體現(xiàn)實際風(fēng)險水平的經(jīng)濟(jì)資本。 答案：AC解析：簡單理解，損失就是收益減少，這有兩種情況：實際收益直接減少，低于預(yù)期收益。，也可能存在于表外業(yè)務(wù)、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險答案：C解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場風(fēng)險。()。()，而是經(jīng)營風(fēng)險的經(jīng)營機構(gòu)。()。()全球的風(fēng)險管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式參考答案一、單選題1—5 CCAAD二、多選題1—5 ABC ABCD ABCD CD ABD三、判斷題1—5 T F F T F 風(fēng)險管理一、單項選擇題1.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于()。A信用風(fēng)險 B市場風(fēng)險 C操作風(fēng)險 D戰(zhàn)略風(fēng)險1前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)拔與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便受到直接影響，這屬于()對流動性的影響A信用風(fēng)險 B市場風(fēng)險 C操作風(fēng)險 D戰(zhàn)略風(fēng)險1不良貸款及壞賬比率顯著上升，屬于承擔(dān)過多的()同時增加流動性風(fēng)險A信用風(fēng)險 B市場風(fēng)險 C操作風(fēng)險 D戰(zhàn)略風(fēng)險1商業(yè)銀行的()是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時履約的能力A安全性 B流動性 C收益性 D風(fēng)險性1從巴塞爾委員會的定義來看，商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險來源于()A安全和收益 B總行和分行 C款和存款 D資產(chǎn)和負(fù)債流動性需求和流動性來源之間的()是流動性風(fēng)險產(chǎn)生的根源A不匹配 B匹配 C兩者沒有關(guān)系 D以上都不對2商業(yè)銀行的流動性需求的變是()A容易預(yù)測的 B可以預(yù)測但很難精確預(yù)測C不可能預(yù)測的 D以上都不對2嚴(yán)重的流動性問題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人()，同時要求提現(xiàn)，這時銀行所面臨的問題就從流動性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會寸步導(dǎo)致銀行倒閉A付款 B擠兌 C追索 D支付答案 單選 DBCAB ABDBB AADAB CABDA BB 單選題下列不屬于金融風(fēng)險形成的損失的是：()A、預(yù)期損失B、非預(yù)期損失C、資金損失D、災(zāi)難性損失對于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用()來轉(zhuǎn)移A、提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng)、資本金C、保險手段D、沖減利潤下列選項中，被認(rèn)為是商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值的重要手段的是()A、健全的風(fēng)險管理體系B、較高的風(fēng)險管理水平C、完善的風(fēng)險管理架構(gòu)D、較大的風(fēng)險管理規(guī)模強調(diào)通過加強資產(chǎn)分散化、抵押、項目調(diào)查等手段來提高商業(yè)的安全度的風(fēng)險管理階段的是()A、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段B、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段C、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D、全面風(fēng)險管理模式階段在被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命中出現(xiàn)的有關(guān)學(xué)者有()A、B、C、D、二、多選題關(guān)于風(fēng)險的定義，下列正確的是()A、風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性B、風(fēng)險是損失的可能性C、風(fēng)險是未來結(jié)果對期望的偏離D、風(fēng)險是一切損失的總稱風(fēng)險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系有()A、承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的只能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B、風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C、風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)途徑D、風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要商業(yè)銀行的風(fēng)險管理大體經(jīng)歷了()A、資產(chǎn)管理風(fēng)險階段B、負(fù)債管理風(fēng)險階段C、資產(chǎn)負(fù)債管理風(fēng)險階段D、全面風(fēng)險管理階段在資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理階段中出現(xiàn)的重要分析手段有()A、定量分析B、定性分析C、缺口分析D、久期分析全面風(fēng)險管理體系的三個維度分別是()A、企業(yè)的目標(biāo)B、全面風(fēng)險管理要素C、企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)D、企業(yè)的各個層次三、判斷題風(fēng)險不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險是收益的概率分布。(三)判斷題請判斷以下各小題的對錯，正確的用T表示，錯誤的用F表示。%，錯誤的是()。3.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行()。A、行業(yè)制度 B、法律制度 C、保證金制度 D、市場制度11金融期貨中不包括____D_____。B、期貨交易可以在交易所內(nèi)進(jìn)行，也可以在場外交易。A、3% B、% C、10% D、5% 11____D_____不屬于個人購買房產(chǎn)時涉及的稅費。D、住房金