期貨從業(yè)考試考前沖刺練習題(文件)
【正文】 參考答案 [A] 二 多選題 61. 目前國內(nèi)期貨交易所有（）。 A: 證券市場的基本職能是資源配置和風險定價 ，流通市場是二級市場；期貨市場中，會員是一級市場，客戶是二級市場 參考答案 [AB] 65. 由股票衍生出來的金融衍生品有（）。 A: 全體會員共同出資組建 參考答案 [BC] 69. 公司制期貨交易所股東大會的權利包括（）。 A: 股票指數(shù)期貨 參考答案 [CD] 73. 全球主要的鋁期貨交易市場是（）。 A: 倉庫所在地區(qū)的生產(chǎn)或消費集中程度 參考答案 [ACD] 77. 下列有關結(jié)算公式描述正確的是（）。 A: 漲跌停板制度 參考答案 [ABCD] 81. 以下可以進行期轉(zhuǎn)現(xiàn)的情況有（）。 A: 會員結(jié)算準備金余額為最低風險標準 參考答案 [BD] 85. 對基差的描述正確 的是（）。 A: 智利大型銅礦工人罷工 參考答案 [AC] 89. 期貨交易成本有（）。乙方接受條件，交易成立。 A: 風險機制不同 參考答案 [ACD] 93. 期貨投機的原則有（）。 A: 買入上海期貨交易所 5月銅期貨，同時賣出 LME6月銅期貨 5月銅期貨，同時賣出上海期貨交易所 6月銅期貨 LME5月銅期貨，一天后賣出 LME6月銅期 LME5月銅期貨，同時買入 LME6月銅期貨 參考答案 [BD] 97. 某投資者以 2100元 /噸賣出 5月大豆期貨合約一張，同時以 2020元 /噸買入 7月大豆合約一張，當 5月合約和 7月合約價差為（）時，該投資人獲利。 A: 價格變動長期趨勢 參考答案 [ABC] 101. 以下關于趨勢線的說法正確的是（）。 A: 交割便利 參考答案 [AC] 105. 美國某投資機構(gòu)分析美國美聯(lián)儲將降低利率水平，決定投資于外匯期貨市場，可以（） A: 買入日元期貨 參考答案 [AC] 106. 面值為 100萬美元的 3個月期國債，當指數(shù)報價為 ，以下正確的是（） A: 年貼現(xiàn)率為 % % 月貼現(xiàn)率為 % 參考答案 [ACD] 107. 下列策略中權利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是（） 。 A: 9400 參考答案 [AC] 110. 以下關于反向轉(zhuǎn)換套利的說法中正確的有（）。 A: 期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征 險增加 參考答案 [BC] 113. 美國對期貨基金的信息披露有嚴格的要求，其 中對商品交易顧問信息要求披露的內(nèi)容有（）。 A: 代理風險 參考答案 [ABC] 117. 下面對風險準備金制度描述正確的是（）。該投資者當恒指為（）時能夠獲得 200點的盈利。 A: 買賣雙方風險和收益結(jié)構(gòu)不對稱 參考答案 [ACD] 119. 以下實際利率高于 %的情況有（）。 A: 建立由董事會、高層管理部門和風險管理部門組成的風險管理系統(tǒng) 參考答案 [ABCD] 115. 客戶可采取的風險防范措施有（）。 =（看跌期權權利金 看漲期權權利金） +（期貨價格 期權價格執(zhí)行價格） 參考答案 [ABCD] 111. 以下為虛值期權的是（）。 A: 看漲期權是指期貨期權的賣方在支付了一定的權利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權買方買入一定數(shù)量的相關期貨合約，但不負有必須買入的義務 ，也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權利 ，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權賣方賣出一定數(shù)量的相關期貨合約，但不負有必須賣出的義務 參考答案 [AC] 109. 某投資者在 2月份以 300點的權利金買入一張 5月到期、執(zhí)行價格為 10500點的恒指看漲期權，同時，他又以 200點的權利金買入一張 5月到期、執(zhí)行價格為 10000點的恒指看跌期權。 A: 企業(yè)債券 參考答案 [BCD] 103. 假設 4月 1日現(xiàn)貨指數(shù)為 1500點，市場利率為 5％，交易成本總計為 15點，年指數(shù)股息率為 1％，則（）。 A: 經(jīng)濟周期 參考答案 [ABCD] 99. 按道氏理論的分類，趨勢分為（）等類型。 A: 最高獲利目標 參考答案 [BC] 95. 熊市套利者可以獲利的市況是（）。 A: 甲小麥貿(mào)易商不能實現(xiàn)套期保值目標 參考答案 [BD] 91. 在期貨市場中，套期保值能夠?qū)崿F(xiàn)的原理是（）。乙面粉加工商是甲的客戶，需購進一批小麥，但考慮價格會下跌， 不愿在當時就確定價格，而要求成交價后議。 A: 基差是衡量期貨價格與現(xiàn)貨價格關系的重要指標 參考答案 [ACD] 87. 在（）的情況下，買進套期保值者可能得到完全保護并有盈余。 A: 交易所通過配對方式確定期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易雙方
研究報告相關推薦
鄂ICP備17016276號-1