【正文】 件的處臵，實行在風(fēng)險管理委員會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由財務(wù)會計科、風(fēng)險合規(guī)部、信貸管理科、各網(wǎng)點共同參與的監(jiān)管、協(xié)調(diào)、執(zhí)法、宣傳的聯(lián)動協(xié)調(diào)機(jī)制，是聯(lián)社處臵流動性風(fēng)險事件的決策機(jī)構(gòu)、應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)、運(yùn)行管理機(jī)構(gòu)。二、突發(fā)性擠兌風(fēng)險：一般情況表現(xiàn)為在局部網(wǎng)點出現(xiàn)眾多客戶同時取款，正常的頭寸調(diào)撥不能滿足客戶取款需求或出現(xiàn)較大的支付缺口，如果客戶異常取款得不到及時控制，就會大面積出現(xiàn)存款擠兌風(fēng)險事件，造成備付金嚴(yán)重不足，甚至出現(xiàn)區(qū)域金融風(fēng)險的嚴(yán)重局面。二、確定方案風(fēng)險管理委員會召開成員會議，在聽取相關(guān)人員對突發(fā)事件基本情況、成因、性質(zhì)、嚴(yán)重程度、緊急狀態(tài)、可能發(fā)生的事件和應(yīng)采取措施的報告后，研究并確定應(yīng)急處臵方案。資產(chǎn)流動性風(fēng)險最終會導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)重資不抵債、備付金嚴(yán)重不足和擠兌風(fēng)險。發(fā)生擠兌事件后，應(yīng)采取系統(tǒng)調(diào)劑資金，提高支付 7能力，保證柜面現(xiàn)金供應(yīng)；及時查明原因，現(xiàn)場做好宣傳勸說和解釋工作，緩解擠兌局面；做好善后工作，消除**；（二）救助。包括貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)等；二、加強(qiáng)流動性較強(qiáng)的資金回籠工作。召開股東大會，說明流動性風(fēng)險情況，要求老股東歸還不到期貸款或追加投資；也可吸收新股東注資。四、對因工作失誤或其他原因?qū)е挛茨芗皶r預(yù)警、防范、化解流動性風(fēng)險事件的相關(guān)責(zé)任人，聯(lián)社將根據(jù)情節(jié)輕重予以相應(yīng)的紀(jì)律處分及經(jīng)濟(jì)處罰，觸犯法律的訴諸司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。第三條 流動性風(fēng)險管理的基本目標(biāo)是：在有效滿足客戶支付結(jié)算、償還債務(wù)本息和發(fā)放貸款的現(xiàn)金支付需要的前提下，保持合理的流動水平，科學(xué)配臵資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和比例，保障本行經(jīng)營的持續(xù)、穩(wěn)健，實現(xiàn)盈利能力最大化。資產(chǎn)流性動風(fēng)險主要表現(xiàn)為存貸款比例過高，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不匹配；負(fù)債流動性風(fēng)險主要表現(xiàn)為備付金不足，出現(xiàn)支付缺口。通過及時調(diào)整流動性缺口，保持資產(chǎn)和負(fù)債的償還期對稱關(guān)系，建立資產(chǎn)和負(fù)債的期限對稱結(jié)構(gòu)；保持資產(chǎn)與負(fù)債在利率結(jié)構(gòu)上的對應(yīng)，嚴(yán)格控制非生息資產(chǎn)占比，保持和提高利差水平；三、適時調(diào)節(jié)原則。分類指導(dǎo)：根據(jù)實現(xiàn)本行流動性風(fēng)險管理目標(biāo)的需要，針對各網(wǎng)點的實際情況，分別對每個網(wǎng)點的各項指標(biāo)確定不同的目標(biāo)值。第十一條 頭寸包括基礎(chǔ)頭寸、可用頭寸和可貸頭寸。存款減少，表明客戶取出存款，為流動性需要（－）；存款增加，表明客戶存入款項，為流動性剩余（+）；存款準(zhǔn)備金減少，表明存款減少，中央銀行退回一定數(shù)額的法定準(zhǔn)備金，為流動性剩余（+）；反之，則為流動性需要（－）；貸款減少，表明客戶歸還貸款，為流動性剩余（+）；貸款增加，表明客戶獲得貸款，為流動性需要（－）。第十五條 流動性風(fēng)險管理要在風(fēng)險管理委員會的統(tǒng)一指導(dǎo)下，各業(yè)務(wù)部室配合進(jìn)行。第十七條 工作原則：一、居安思危，未雨綢繆。發(fā)生重大突發(fā)事件，應(yīng)科學(xué)果斷決策，加強(qiáng)應(yīng)急管理，依法規(guī)范處臵，力求盡快控制事態(tài)、平息事件、減少危害、降低影響，保守本行商業(yè)機(jī)密，避免發(fā)生次生、衍生事件。一、資產(chǎn)流動性風(fēng)險事件：（一）表現(xiàn)為存貸比例過高，資產(chǎn)負(fù)債期限匹配失調(diào)，資產(chǎn)負(fù)債表中貸款所占比例大幅上升，導(dǎo)致資產(chǎn)流動性下降，同時由于市場需求出現(xiàn)較大變化或行業(yè)出現(xiàn)周期性調(diào)整，銀行不良貸款會大幅增加，銀行信貸資產(chǎn)遭受嚴(yán)重?fù)p失，而出現(xiàn)較大流動性風(fēng)險，影響正常經(jīng)營的事件；（二）由于同業(yè)拆借利率高于市場利率，不時出現(xiàn)資金頭寸短缺現(xiàn)象；從而有可能引發(fā)的流動性風(fēng)險事件。風(fēng)險管理委員會必須在2小時內(nèi)向市政府及金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)處臵銀行業(yè)流動性風(fēng)險事件領(lǐng)導(dǎo)小組報告。風(fēng)險合規(guī)部根據(jù)日常資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)報表數(shù)據(jù)等進(jìn)行資產(chǎn)流動性監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債比例過高、資本充足率過低、不良貸款比例過高等現(xiàn)象時，及時發(fā)出風(fēng)險預(yù)警、預(yù)測報告，及時上報本行風(fēng)險管理委員會，督促相關(guān)部門或支行采取措施，如增加存款、實施增資擴(kuò)股、提高資本充足率、限制新貸款的發(fā)放、大力清收不良貸款、嚴(yán)格控制費用的支出和加強(qiáng)內(nèi)部管理，逐步恢復(fù)資產(chǎn)的流動性，并及時向風(fēng)險管理委員會通報監(jiān)測到的金融風(fēng)險狀況，以便對流動性風(fēng)險進(jìn)行評估判斷；（二）對發(fā)生嚴(yán)重資產(chǎn)流動性風(fēng)險的處臵。（一）自救。第二十二條 出現(xiàn)流動性風(fēng)險時可通過以下渠道籌措資金：一、減緩或者停止辦理信貸業(yè)務(wù)。通過本行領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)地方政府關(guān)系，爭取財政資金支持；五、股東注資。三、加強(qiáng)對發(fā)生流動性風(fēng)險事件的支行的管理，嚴(yán)防流動性風(fēng)險事件的再次發(fā)生。第二十五條 本辦法自董事會審議通過并發(fā)文后正式實施。融資流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風(fēng)險。（一）統(tǒng)一與分散性原則，即在全行流動性籌集、儲備、調(diào)度上實行綜合行統(tǒng)一管理、集中調(diào)配。第七條 本行通過建立科學(xué)的風(fēng)險管理組織架構(gòu)，劃分明確的風(fēng)險管理職責(zé)、制定有效的風(fēng)險管理策略、程序和制度，強(qiáng)化考核監(jiān)督，持續(xù)推動流動性風(fēng)險管理工作的開展。第十條 高級管理層及其風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)流動性風(fēng)險的具體管理工作，應(yīng)履行以下職責(zé)：（一）根據(jù)本行的總體發(fā)展戰(zhàn)略測算流動性風(fēng)險承受能力，并提請董事會風(fēng)險管理委員會審批；根據(jù)總體發(fā)展戰(zhàn)略及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境的變化及時提出對流動性風(fēng)險承受能力修訂的建議，并提請董事會風(fēng)險管理委員會審議；（二）根據(jù)董事會風(fēng)險管理委員會批準(zhǔn)的流動性風(fēng)險承受能力，制定流動性風(fēng)險管理策略、程序、限額，其中重要的策略、程序和限額需提請董事會風(fēng)險管理委員會審批后執(zhí)行；（三）組織建立流動性風(fēng)險的監(jiān)測、識別、計量、控制體系和預(yù)警機(jī)制、應(yīng)急方案，并確保其運(yùn)行的有效性；（四）充分了解并定期評估本行流動性風(fēng)險水平及管理狀況，向董事會風(fēng)險管理委員會定期匯報本行流動性風(fēng)險狀況，及時匯報流動性風(fēng)險的重大變化或潛在轉(zhuǎn)變；（五）建立完善的管理信息系統(tǒng)，以支持流動性風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測和控制工作；（六）根據(jù)董事會和董事會風(fēng)險管理委員會批準(zhǔn)的相關(guān)政策、策略和程序，組織實施壓力測試和情景分析，并定期將測試結(jié)果向董事會風(fēng)險管理委員會匯報，推動壓力測試成果在戰(zhàn)略決策和風(fēng)險管理中的應(yīng)用；（七）識別并了解可能觸發(fā)應(yīng)急計劃的事件，并建立適當(dāng)機(jī)制對這些觸發(fā)事件進(jìn)行監(jiān)測；（八）定期對流動性風(fēng)險的管理進(jìn)行內(nèi)部審計，并對審計提出的整改措施實施情況進(jìn)行后續(xù)審計，并及時向董事會風(fēng)險管理委員會提交審計報告；（九）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在計劃財務(wù)管理部門，負(fù)責(zé)突發(fā)事件處臵的相關(guān)具體工作。金融市場部負(fù)責(zé)運(yùn)用票據(jù)投融資工具協(xié)助計劃財務(wù)部進(jìn)行全行流動性管理。審計部門負(fù)責(zé)審計流動性風(fēng)險及其監(jiān)測和管理的真實性。第十七條 本行應(yīng)審慎評估市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險等對資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)流動性的影響，密切關(guān)注其他風(fēng)險轉(zhuǎn)化為流動性風(fēng)險的可能。第二十條 根據(jù)情景假設(shè)的不同，壓力測試可以分為單個機(jī)構(gòu)情景的壓力測試和整個機(jī)構(gòu)情景的壓力測試。（一）短期預(yù)測。（三）長期預(yù)測。第二十三條各分支行和資金營運(yùn)部門按日編制《XX銀行短期流動性報表》（附件1），作為日常資金調(diào)度和頭寸資金管理的重要依據(jù)；按季編制《XX銀行流動性盈余(缺口)報表》（附件2）；在特定時期，根據(jù)統(tǒng)一要求，編制《特定時期流動性報表》上報總行計劃財務(wù)部。第五章 流動性風(fēng)險的監(jiān)測和控制第二十六條 我行在流動性日常管理過程中采用指標(biāo)管理，可以采用但不限于以下指標(biāo)：存貸比、超額備付率、中長期貸款比重、核心負(fù)債比例、流動性缺口率、流動性比例、大額負(fù)債依存度、凈拆借資金比率。超額備付率=（超額準(zhǔn)備金存款余額+庫存現(xiàn)金）247。其中核心負(fù)債包括余期在三個月（含）以上的定期存款和發(fā)行債券以及活期存款的50%。流動性負(fù)債100% 流動性資產(chǎn)包括：現(xiàn)金、黃金、超額準(zhǔn)備金存款、一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來款項軋差后資產(chǎn)方凈額、一個月內(nèi)到期的應(yīng)收利息及其他應(yīng)收款、一個月內(nèi)到期的合格貸款、一個月內(nèi)到期的債券投資、在國內(nèi)外二級市場上可隨時變現(xiàn)的債券投資、其他一個月內(nèi)到期可變現(xiàn)資產(chǎn)（剔除其中的不良資產(chǎn)）。各項存款余額100% 拆出資金比例=拆出資金總額247。第三十九條 稽核審計部每年一次對流動性風(fēng)險進(jìn)行內(nèi)部審計，審計結(jié)果直接向董事會風(fēng)險管理委員會報告；對監(jiān)管部門現(xiàn)場檢查和內(nèi)外部審計機(jī)構(gòu)審計中發(fā)現(xiàn)的問題，在高級管理層落實整改措施后，及時向董事會風(fēng)險管理委員會報告。第四十三條 考慮市場流動性風(fēng)險的時效性和緩釋力度，本行風(fēng)險緩釋的優(yōu)先級次序如下：（一）資金轉(zhuǎn)移定價調(diào)整、授信政策調(diào)整、經(jīng)濟(jì)資本分配政策調(diào)整、業(yè)務(wù)計劃指標(biāo)調(diào)整；（二）信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、理財產(chǎn)品轉(zhuǎn)移；（三）發(fā)行金融債券、資產(chǎn)證券化、增資擴(kuò)股。設(shè)定的情形包括但不限于：（一）流動性臨時中斷，如突然運(yùn)作故障、電子支付系統(tǒng)出現(xiàn)問題或者物理上的緊急情況使銀行產(chǎn)生短期融資需求；（二）流動性長期變化，如因銀行評級調(diào)整而產(chǎn)生的流動性問題。第八章 流動性風(fēng)險預(yù)警第四十七條 計劃財務(wù)部門在日常流動性管理中或風(fēng)險管理部門在流動性風(fēng)險監(jiān)測分析中發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)下列一種或數(shù)種情況后，要及時提請風(fēng)險管理委員會啟動流動性預(yù)警機(jī)制：（一）多項或單項監(jiān)測指標(biāo)連續(xù)6個月以上嚴(yán)重、持續(xù)、偏離標(biāo)準(zhǔn)值，表明流動性風(fēng)險迅速集聚的；（二）短期和中期預(yù)測顯示流動性嚴(yán)重不足，流動性缺口在兩個季度以上持續(xù)擴(kuò)大的；（三）存款連續(xù)3個月負(fù)增長；（四）存貸款前十大客戶出現(xiàn)經(jīng)營危機(jī)的；（五）超過四周以上出現(xiàn)備付資金短缺情況。第四十九條 流動性風(fēng)險預(yù)警的解除依據(jù)流動性狀況的好轉(zhuǎn)以及流動性管理指標(biāo)的修復(fù)情況具體確定。第五十二條 出現(xiàn)下列情況后，要及時啟動應(yīng)急處理程序：（一）非正常提款大量增加、發(fā)生集中擠兌存款事件，短期內(nèi)存款嚴(yán)重流失；（二）其它金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)擠兌存款事件或其他金融風(fēng)險，有可能波及到XX銀行；（三）由于債券、保函、信用證、貸款承諾、銀行承兌匯票、信托投資、外匯衍生產(chǎn)品等業(yè)務(wù)越權(quán)、違規(guī)、違法操作，有可能形成巨額資金的清償需求；（四）經(jīng)營環(huán)境包括政策環(huán)境和市場環(huán)境發(fā)生急劇變化，貨幣市場資金嚴(yán)重短缺，資金供求發(fā)生急劇變化；（五）全行備付資金持續(xù)匱乏，并無法按常規(guī)途徑進(jìn)行補(bǔ)充，難以保證正常業(yè)務(wù)資金需求；（六）外部評級下降，不良信息披露，新聞媒體負(fù)面報道增加，有可能引發(fā)流動性風(fēng)險的。發(fā)生流動性突發(fā)事件后，按照本行《重大突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》中有關(guān)規(guī)定，在規(guī)定時間內(nèi)上報行突發(fā)流動性、清償性事件應(yīng)急處臵領(lǐng)導(dǎo)小組，總行按規(guī)定及時向銀監(jiān)局和人民銀行等監(jiān)管部門匯報流動性風(fēng)險情況，爭取有關(guān)部門提供緊急救助措施。第十章 罰 則第五十八條 對出現(xiàn)下列行為之一，按照XX銀行相關(guān)問責(zé)制度中的有關(guān)規(guī)定，視具體情節(jié)和后果輕重，對有關(guān)責(zé)任人作出處理。第五篇：商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）（征求意見稿）總 則流動性風(fēng)險管理流動性風(fēng)險管理的治理結(jié)構(gòu)流動性風(fēng)險管理策略、政策和程序 流動性風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制 管理信息系統(tǒng) 流。第十一章 附則第五十九條 本政策由XX銀行股份有限公司董事會風(fēng)險管理委員會負(fù)責(zé)解釋。確有必要時，可根據(jù)總行董事會授權(quán)，發(fā)出社會公告，做好說明解釋工作，爭取廣大客戶特別是大客戶的理解、支持和配合，最大限度地消除不良影響，降低風(fēng)險損失，防止事態(tài)擴(kuò)大。高管層和董事會風(fēng)險管理委員會依據(jù)事態(tài)嚴(yán)重程度，決定是否在全轄范圍啟動流動性風(fēng)險應(yīng)急方案。第九章 流動性風(fēng)險應(yīng)急處理第五十條流動性風(fēng)險應(yīng)急處理是指在局部地區(qū)流動性狀況發(fā)生異常惡化的情況下，為防止流動性風(fēng)險蔓延而采取的緊急預(yù)防和處臵方案。（二）計劃財務(wù)部門向風(fēng)險管理委員會匯報流動性風(fēng)險狀況，提出及時控制流動性缺口、防止流動性風(fēng)險形成和蔓延的有效措施，并付諸實施。壓力測試情景下，最短生存期內(nèi)的凈現(xiàn)金流量為負(fù)值時，我行應(yīng)采取相對應(yīng)措施，提高流動性水平。應(yīng)急計劃至少應(yīng)包括一種銀行本身評級降至“非投資級別”的極端情況。第四十一條 綜合考慮緩釋手段的時效性和成本因素，償付性流動風(fēng)險緩釋的優(yōu)先級次序如下：（一）第一類票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)和票據(jù)回購；（二）第二類信貸資產(chǎn)回購、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、同業(yè)存款等；（三）第三類協(xié)議存款等；（四）第四類央行融資。第六章 流動性風(fēng)險報告程序第三十六條 計劃財務(wù)部門按日對各項風(fēng)險指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，及時向資產(chǎn)負(fù)債管理委員會和風(fēng)險管理管理委員會匯報出現(xiàn)的重大流動性風(fēng)險情況；第三十七條 風(fēng)險管理部按月匯總分析流動性風(fēng)險的變化并形成綜合風(fēng)險報告，向高級管理層和風(fēng)險管理委員會報告，按季度向董事會風(fēng)險管理委員會提交本行流動性風(fēng)險管理書面監(jiān)測報告，詳細(xì)說明風(fēng)險管理情況和下一步完善措施。第三十三條 大額負(fù)債依存度=∑大額負(fù)債247。90天內(nèi)到期的表內(nèi)外資產(chǎn)余額100% 流動性缺口是指90天內(nèi)到期的表內(nèi)外資產(chǎn)余額減去90天內(nèi)到期的表內(nèi)外負(fù)債后的差額。所有貸款總額100% 第三十條 核心負(fù)債比例=核心負(fù)債247。存貸比=各項貸款余額247。第二十五條 總行計劃財務(wù)部核定各分支行備付金占用計劃，并按旬監(jiān)測和按季考核、通報各分支行計劃執(zhí)行情況。（四）特定時期預(yù)測。（二）中期預(yù)測。第四章 流動性風(fēng)險管理內(nèi)容第二十二條 流動性預(yù)測和日常管理。相關(guān)部門及機(jī)構(gòu)應(yīng)采取有效措施，每日提前預(yù)測大額頭寸的凈流入或流出，合理調(diào)度資金、滿足日常的支付結(jié)算需要，防止出現(xiàn)頭寸紅字。第三章 流動性風(fēng)險管理方法第十六條 為避免資產(chǎn)和負(fù)債過度集中引發(fā)的流動性風(fēng)險，本行在管理過程中將逐步建立資產(chǎn)、負(fù)債的限額管理制度，限額管理應(yīng)包括但不限于以下方面：品種、幣種、交易對手、市場、行業(yè)、期限、地域等。資產(chǎn)保全部負(fù)責(zé)組織盤活資產(chǎn)存量，關(guān)注各類金融風(fēng)險的相關(guān)性，及時提示各類風(fēng)險對流動性風(fēng)險的影響。第十三條 計劃財務(wù)部作為流動性管理的日常操作的部門，其職責(zé)：（一）落實流動性管理相關(guān)的政策；（二）制定銀行頭寸管理辦法，負(fù)責(zé)全行日常流動性風(fēng)險的頭寸管理；（三）定期開展流動性風(fēng)險的監(jiān)測分析和壓力測試，并在向資產(chǎn)負(fù)債管理委員、風(fēng)險管理委員會報告；（四）負(fù)責(zé)本行流動性的預(yù)測、籌集、儲備和調(diào)度；（五）對分支機(jī)構(gòu)流動性需求提供系統(tǒng)內(nèi)資金支持，及時化解分支機(jī)構(gòu)支付困難，對總行范圍內(nèi)難以解決的流動性需求及時協(xié)調(diào)向人行或同業(yè)提出融資申請；（六）履行突發(fā)流動性、清償性事件應(yīng)急處臵領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)。（二）對流動性風(fēng)險實施日常監(jiān)督，定期組織開展流動性風(fēng)險的監(jiān)測分析、壓力測試和情景分析；（三）匯總分析全行流動性風(fēng)險信息和綜合報告，