期權(quán)定價的二叉樹模型介紹(文件)
【正文】 Cuuu= 144 120 Cuud=100 96 80 Cudd=0 64 Cddd=020 美式看跌期權(quán)的定價及其提前執(zhí)行的可能性 例：某公司股票的現(xiàn)行市價為 $100，假定股價每三個月漲跌一次（即⊿ t=）， u=， d=。Pu= 對應(yīng)執(zhí)行價格為： Pu=0Pd= Pd=24P=22 股價指數(shù)期權(quán)、外幣期權(quán)【 例 68】 有一項美式的英鎊看跌期權(quán)，期限為 6個月，即期匯率為 $?，期 權(quán) 的 執(zhí) 行價格 為 $?，英 鎊兌 美元的波 動 性或易 變 性 為 12%。另外， 該 種股票價格指數(shù)的波 動 性 為30%，假 設(shè) 每期 為 1個月，通 過 構(gòu)筑一個 3期二叉 樹 模型 為這項 期 貨 期 權(quán) 定價。 20:32:5820:32:5820:321/25/2023 8:32:58 PM? 1以我獨沈久，愧君相見頻。 25 一月 20238:32:58 下午 20:32:58一月 21? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 8:32:58 下午 8:32 下午 20:32:58一月 21? 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 20:32:5820:32:5820:32Monday, January 25, 2023? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 一月 218:32 下午 一月 2120:32January 25, 2023? 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 20:32:5820:32:5820:321/25/2023 8:32:58 PM? 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 一月 21一月 2120:32:5820:32:58January 25, 2023? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 8:32:58 下午 8:32 下午 20:32:58一月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus.
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