etf日內(nèi)交易及套利策略課件(文件)
【正文】 不暢，成交速度慢）? 結(jié)算風(fēng)險– 結(jié)算出錯– 現(xiàn)金差額與預(yù)估現(xiàn)金價差較大– 現(xiàn)金替代部分的風(fēng)險套利方式? 瞬間套利 (零風(fēng)險 )? 延時套利? 事件套利– 看空溢價 套利– 看漲折價 套利開盤前準(zhǔn)備工作? – 查看申購贖回清單– 記住 T日預(yù)估現(xiàn)金差額– 必須現(xiàn)金替代的股票– 允許現(xiàn)金替代的股票開盤前準(zhǔn)備工作? 集合競價 階段– ，查看停牌股票 ,停牌時間（一小時、一天、長期停牌）、停牌原因 – 計算停牌股票的現(xiàn)金替代金額（權(quán)重 *停牌前一交易日收盤價 *10%）– 查看 510050前十大權(quán)重股的集合競價走勢，對當(dāng)日行情有個初步判斷開盤前準(zhǔn)備工作? 階段– 調(diào)試套利軟件 – 查看幾只 ETF的盤口 – 初步?jīng)Q定當(dāng)日主要交易品種，查看其組合證券有無開盤漲跌停情況。 交易員可以在 T日或者 T+1日買回該股票， T+2日收盤賣出，鎖定收益，也可以直接等待 T+2日收盤后結(jié)算。ETF套利中的具體操作問題? 股東大會密集期，經(jīng)常有成分股停牌如何規(guī)避風(fēng)險？– 停牌前一個交易日收盤前買入該成分股留作T+1日使用– 當(dāng)日爭取做折價套利和溢價套利的筆數(shù)相等ETF套利中的具體操作問題? 對套利失敗怎樣處理？– 套利失敗，有兩種表現(xiàn)形式。 三月 2121:42:1621:42Mar2123Mar211故人江海別，幾度隔山川。 三月 219:42 下午 三月 2121:42March 23, 20231行動出成果，工作出財富。 21:42:1621:42:1621:423/23/2023 9:42:16 PM1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 23 三月 20239:42:16 下午 21:42:16三月 211楚塞三湘接，荊門九派通。 三月 21三月 21Tuesday, March 23, 2023閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。勝人者有力，自勝者強。 2023/3/23 21:42:1621:42:1623 March 20231一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 23 三月 20239:42:16 下午 21:42:16三月 211最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 三月 2121:42:1621:42Mar2123Mar211越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 2023/3/23 21:42:1621:42:1623 March 20231空山新雨后，天氣晚來秋。 21:42:1621:42:1621:42Tuesday, March 23, 20231不知香積寺，數(shù)里入云峰。 9:42:16 下午 9:42 下午 21:42:16三月 21沒有失敗，只有暫時停止成功！。 三月 21三月 2121:42:1621:42:16March 23, 20231他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 三月 21三月 21Tuesday, March 23, 2023雨中黃葉樹，燈下白頭人。在 t+1交易日開始，找機會賣掉該股票ETF套利交易員必備素質(zhì)? 高級篇 — 跌停板– 盤中有成分股票跌停，并判斷該票會在 T+T+2交易日繼續(xù)下跌，則找到其所屬的 ETF，進行溢價套利用現(xiàn)金替代該股票。– 熟練使用自助委托界面– 把套利當(dāng)做 T+0來操作，把握每次套利機會– 能夠根據(jù)折溢價情況迅速判斷對做折價套利有利還是對做溢價套利ETF套利交易員必備素質(zhì)? 中級篇 — 延時套利– 保證操作正確率
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