etf業(yè)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)(內(nèi)部培訓(xùn))(文件)
【正文】 收益 N Y Y N N N N N Y Y Y Y PAGE 24 ? Etfbaseinfo ETF清單基本信息表 ? EtfBasketList ETF清單明細信息表 ? EtfOrder ETF申購贖回委托表 ? ETTCashRefillWait ETF現(xiàn)金替代退補未處理表 ? ETFArbitrageSetting 自動套利閥值設(shè)置表 ? ETFAutoArbitrageAcct 帳戶自動套利設(shè)置表 ? ETFArbitrageRate 設(shè)置套利中各個盤口的比例數(shù)據(jù)表 ? ETFMANUALCOMPUTERISK ETF自估參數(shù)設(shè)置表 ? ETFArbitraging 正在套利指令（帳戶）表 ? ETFArbitrageAlarm 自動套利報警表，不能啟動套利原因 ? ETFArbitrageRiskMsg 風(fēng)險信息提示表 ? ETFArbitrageSummary 當(dāng)日套利情況匯總表 ? QuotationDailyAveUpDown 日均漲跌幅數(shù)據(jù)表 ? QuotationRealTimeUpDown 實時行情均漲跌幅數(shù)據(jù)表 ? Quotation ETF實時行情表 ? ArbitrageQuotationConfig ETF需要保存實時行情代碼列表 PAGE 25 第四部分 ETF套利收益計算 PAGE 26 2日平均漲跌幅 1日平均漲跌幅 過濾非正常 交易日期數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)庫 應(yīng)用服務(wù)器 每日 8： 50第一次證券信息刷新時， 取最近 200個數(shù)據(jù) 并且從小到大排序 在內(nèi)存中存放數(shù)據(jù) 計算現(xiàn)金替代、停牌折價使用 帳戶設(shè)置的置信度 取相應(yīng)位置的數(shù)據(jù) 作為溢價比例使用 歷史證券 信息數(shù)據(jù) 每日證券信息 PAGE 27 ? 系統(tǒng)計算的實時延時漲跌幅，計算 510050，一籃子股票的整體漲跌幅 ? 每 5秒計算一次 30秒的平均漲跌幅， 60秒的漲跌幅，以下算法以 30秒為例 ? 30秒的漲跌幅 ＝其中： 表示 30秒結(jié)束的價格 ? 表示 30秒開始的價格 ? 內(nèi)存中存放最近時間的 200個 30秒的漲跌幅數(shù)據(jù) ? 200個數(shù)據(jù)進行排序處理，按照不同的置信度提供漲幅、跌幅數(shù)據(jù)（同 T+1的漲幅、跌幅處理說明） PAGE 28 籃子股票交易金額 交易費用 買賣股票的金額 (含風(fēng)險 ) 部分現(xiàn)金替代金額 (含風(fēng)險 ) 只用現(xiàn)金替代金額 現(xiàn)金差額 溢價：現(xiàn)金替代 折價：股票賣出 股票交易費用 申購贖回費用 基金費用 收益＝賣出金額－買入金額－費用 溢價 =基金交易金額－股票交易金額 －交易費用 折價： =股票交易金額－基金交易金額 －交易費用 基金交易金額 =買賣 基金交易金額 (含風(fēng)險 ) PAGE 29 買入股票成交金額 (含零股風(fēng)險 ) 部分現(xiàn)金替代金額 (含風(fēng)險 ) 只用現(xiàn)金替代金額 現(xiàn)金差額 溢價 = 折價 = 基金賣出成交金額 交易費用 賣出股票成交金額 停牌未賣出證券金額 (
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