【正文】 ：錯誤 4 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，在信用風險評級標準法下，商業(yè)銀行不得通過信用衍生工具進行信用風險緩釋。（） 標準答案：正確 5 實踐證明，單一法人客戶的各項周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償債能力必然就越好。（） 標準答案：正確 5 貸款分類通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素。（） 標準答案：錯誤 2020銀行從業(yè)資格《風險管理》練習題 2 銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試輔導《風險管理》練習題 一、單選題 : 下列關(guān)于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（ OECD）的公司 治理觀點的說法，不正確的是（）。 A．適時、準確地識別風險 B．準確、詳細地計量風險 C．適時、完整地監(jiān)測風險 D．迅速、有效地控制 標準 答案： a 現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務控制部門通常采?。ǎ┑姆椒?，及時捕捉市場價格 /價值的變化。 A．建立錯誤承受程序 B．設(shè)置災害恢復以及應急操作程序 C．隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行監(jiān)測并形成文件記錄 D．設(shè)置嚴格的網(wǎng)絡(luò)安全 /加密系統(tǒng)，防止外 部非法入侵 E．為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標志 標準答案： a, b, c, d 建立高效的風險管理部門應當固守的兩個基本準則是（）。（） 標準答案：正確 1 商業(yè)銀行法律 /合規(guī)部門不許接受內(nèi)部審計部門的審計。 A． 1990年諾貝爾經(jīng)濟學獎得主哈瑞?馬柯維茨于 20世紀 50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風險分散化思想的重要基石 B．威廉?夏普在 1964年的論文中提出了資本資產(chǎn)定價模型（ CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風險溢價、系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險的定量關(guān)系 C． 1973年，費雪?布萊克、麥隆?舒爾茨、羅伯特?默頓成功推導出歐式期權(quán)定價的一般模型 D．《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應用 VaR方法計量信用風險 標準答案： d 全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（ ）。 A．資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平 B．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 C．資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 D．資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平 標準答案： d 大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀 行面臨（ ）危機。 A．標準法 B．基本指標法 C．內(nèi)部模型法 D．高級計量法 標準答案： c 1 下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是（ ）。 A．結(jié)算風險是信用風險的一種 B．結(jié)算風險在外匯交易中不常出現(xiàn) 26 C．赫斯塔特銀行的破產(chǎn)產(chǎn)生大量結(jié)算風險 D．結(jié)算風險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險 標準答案： b 1 下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風險。 A．在經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率（ RAROC） B．在單筆業(yè)務層面上， RAROC可用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務以及如何定價提供依據(jù) C．在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務的風險和資產(chǎn)組合效應之后，可依據(jù) RAROC衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配 D．以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ) 的經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷 E．使用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式 標準答案： a, b, c, e 27 2 信用風險的主要形式包括（ ）。（） 標準答案：錯誤 2 信用風險與市場風險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。 A. 信用風險 B. 市場風險 C. 操作風險 D. 聲譽風險 1年期零息債券的年收益率為 ％，假設(shè)債務人違約后，回收率為零，若 1年期的無風險年收益率為 5％，則根據(jù) KPMG風險中性定價模型得到上述債券在 1年內(nèi)的違約概率為（ ）。 A. 持有待售類資產(chǎn) B. 持有到期的投資 C. 貸款 D. 應收款 （ ）。 A. 當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加 B. 當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少 C. 當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風險的影響 D. 久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感 E. 久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大 （ ）。 A、 1 B、 2 C、 3 D、 4 標準答案： c 銀行中的（ ）承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。 A、利率風險 B、商品價格風險 C、匯率風險 D、操作風險 標準答案： c （一） 單選題 在以下各小題所給出的 4個選項中，只有 1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。 A. 必須自行估計每筆債項的違約損失率 B. 參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率 31 C. 由監(jiān)管當局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率 D. 由信用評級機構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率 （ ）交易來達到降低價格波動風險的目的。 A. 風險是收益的概率分布 B. 風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ) C. 損失是一個事前概念，風險是一個事后概念 D. 風 險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身 （二）多選題 在以下各小題所給出的 5個選項中，至少有 2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。 。 富的 30%投資于一項預期收益為 、方差為 ， 70%投資于收益為 6%的國庫券，他的資產(chǎn)組合的預期收益為：【 B 】。【 C 】。 ：【 A 】。 ，企業(yè)的行業(yè)風險和企業(yè)風險屬于：【 A 】。 ，如果客戶已經(jīng)違約，那么相應的違約風險暴露為：【 A 】。 Risk+模型認為貸款組合服從的分布是：【 C 】。 A. 單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風險和價值一般易于評估 B. 組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點在于組合的風險與價值評估缺乏透明 度 C. 應當根據(jù)成本收益分析來確定以組合方式還是單筆貸款方式進行貸款轉(zhuǎn)讓 D. 以上都正確 【 C 】。 D. ρ 3。 A. 20% B. 19% C. 25% D. 30% 39 33. 已知某商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)總額為 300億，如果所有借款人的違約概率都是 5%，違約回收率平均為 20%，那么該商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)的預期損失是：【 B 】。 ：【 A 】 B相結(jié)合 指標：【 D 】 38 300億，風險資產(chǎn)總額為 200億，其中資產(chǎn)風險敞口為80億，預期損失為 40 億，那么該商業(yè)銀行的預期損失率的是：【 A 】。 ：【 C 】。 CreditMonitor模型中影響債權(quán)價值的因素？【 D 】 A. 負債數(shù)額 B. 企業(yè)資產(chǎn)市場價值 C. 企業(yè)資產(chǎn)價值的波動性 D. 負債價值的波動性 36 ，對企業(yè)信用評定采用的方法是：【 A 】。 ，各項周轉(zhuǎn)率越高，那么盈利能力和償債能力就越好 ，還應當定型的將財務比率同公司的日常經(jīng)營狀況相結(jié)合，才能得出關(guān)于客戶財務狀況的正確結(jié)論 、準確地反映企業(yè)的財務狀況 《擔保法》規(guī)定，訂立抵押合同時，抵押權(quán)人和抵押人是否可以在合同中約定在債務履行期屆滿抵押權(quán)人未受清償時，抵押物所有權(quán)轉(zhuǎn)為債權(quán)人所有？【 B 】。 銀行風險文化的論述，不正確的是：【 C 】 ，不能通過短期突擊達到目的 ，將風險文化融入到每一位員工的日常行為中 34 ：【 D 】。 10%， 那么經(jīng)過五年連續(xù)投資， 100元錢最終獲得的總收益為：【 B 】。 、結(jié)算收費 ：【 A 】。 A. 當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加 B. 當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少 C. 當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風險的影響 D. 久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感 E. 久期缺口的絕對值越小，銀行的 利率風險暴露量越大 （ ）。 A. 持有待售類資產(chǎn) B. 持有到期的投資 C. 貸款 D. 應收款 （ ）。 A. 信用風險 B. 市場風險 C. 操作風險 D. 聲譽風險 1年期零息債券的年收益率為 ％，假設(shè)債務人違約后，回收率為零，若 1年期的無風險年收益率為 5％，則根據(jù) KPMG風險中性定價模型得到上述債券在 1年內(nèi)的違約概率為（ ）。 A、 55 B、 73 C、 75 D、 100 標準答案： b 關(guān)于商業(yè)銀行市場風險的以下說法，正確的是（）。 。 A. 風險是收益的概率分布 B. 風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ) C. 損失是一個事前概念，風險是一個事后概念 D. 風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身 （二）多選題 在以下各小題所給出 的 5個選項中，至少有 2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。 A. 必須自行估計每筆債項的違 約損失率 B. 參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率 C. 由監(jiān)管當局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率 D. 由信用評級機構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率 （ ）交易來達到降低價格波動風險的目的。（） 標準答案：錯誤 2 基本事件是隨機實驗中可以再分解的簡單的隨機事件（） 28 標準答案：錯誤 2 與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)雖然少，但是比較容易獲取（） 標準答案：錯誤 2020年銀行從業(yè)《風險管理》考試輔導習題 （一）單選題 在以下各小題所給出的 4個選項中，只有 1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。 A．權(quán)益資本 B．公開儲備 C．重估儲備 D．普通貸款儲備 E．混合型債務工具 標準答案： a, b 2 以下屬于風險轉(zhuǎn)移策略的是（ ） A出口信貸保險 B擔保 C備用信用證 D對沖 標準答案： a, b, c 三、判斷題 : 2 違約風險針對個人，不針對企業(yè)。 A． 承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力 B．風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式 C．風險管理不能夠為商業(yè)銀行定價提供依據(jù) D．健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值 E．風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力 標準答案： a, b, d, e 1 下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有 ( )。 A