第二章經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的季節(jié)調(diào)整、分解與平滑(文件)
【正文】 度數(shù)據(jù)分別取 1600和 14400。 22 例 利用 HP濾波方法求經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的趨勢項(xiàng) T 利用 HP濾波方法求中國社會消費(fèi)品零售總額月度時(shí)間序列和中國 GDP季度時(shí)間序列的趨勢項(xiàng)。也可以用相對量表示產(chǎn)出缺口，本例用 Gapt來表示相對產(chǎn)出缺口，可由下式計(jì)算得到： () TtTttt YYYG a p ??? 100圖 通貨膨脹率 (紅線 ) 產(chǎn)出缺口 Gap (藍(lán)線 ) 25 167。 26 譜分析的基本思想是：把時(shí)間序列看作是互不相關(guān)的周期 （ 頻率 ） 分量的疊加 ， 通過研究和比較各分量的周期變化 ， 以充分揭示時(shí)間序列的頻域結(jié)構(gòu) ， 掌握其主要波動特征 。 28 為了使用 BandPass濾波 ， 首先要選擇一種濾波類型 。 29 用戶必須選擇循環(huán)周期 （ Cycle periods） 的區(qū)間以計(jì)算 BandPass濾波的頻率響應(yīng)函數(shù)的權(quán)重序列 。 例如 ， 例 增長周期大約在 1年半 （ 18個(gè)月 ） 到 5年 （ 60個(gè)月 ） ， 如果保留在這個(gè)區(qū)間內(nèi)的循環(huán)要素 ， 則區(qū)間的下界是 18， 上界是 60。但是，對于時(shí)變的 CF濾波，并沒有畫出頻率響應(yīng)函數(shù)，因?yàn)闉V波的頻率響應(yīng)函數(shù)隨數(shù)據(jù)和觀測值個(gè)數(shù)變化。 31 例 利用 BP濾波對經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列進(jìn)行趨勢、循環(huán)分解 中國社會消費(fèi)品零售總額月度時(shí)間序列 （ SL） 的取值范圍從 1980年 1月至 2022年 8月 （ 附錄 E表 ） 。 取 p = 18 (?p = 1/18)， q = 60 (?q = 1/60)， 利用帶通濾波方法希望得到只保留 ～ 5年周期成分的濾波序列。 指數(shù)平滑 指數(shù)平滑是可調(diào)整預(yù)測的簡單方法 。 2． 平滑參數(shù) 既可以指定平滑參數(shù)也可以讓 EViews估計(jì)它們的值 。 38 3． 平滑后的序列名 可以為平滑后的序列指定一個(gè)名字 ，EViews在原序列后加 SM指定平滑后的序列名 ， 也可以改變 。 5． 季節(jié)循環(huán) 可以改變每年的季節(jié)數(shù) （ 缺省值為每年 12個(gè)月 、 4個(gè)季度 ） 。 40 。 39 例 指數(shù)平滑方法應(yīng)用 本例利用指數(shù)平滑方法對我國上證收盤指數(shù)（時(shí)間范圍：1991年 1月 2022年 3月）的月度時(shí)間序列 (sh_s) 進(jìn)行擬合和預(yù)測。 缺省值是當(dāng)前工作文件的樣本區(qū)間 。 如果估計(jì)參數(shù)值趨于 1，這表明序列趨于隨機(jī)游走 ， 最近的值對估計(jì)將來值最有用 。 與使用固定系數(shù)的回歸預(yù)測模型不同 ， 指數(shù)平滑法的預(yù)測用過去的預(yù)測誤差進(jìn)行調(diào)整 。 圖 BP濾波的頻率響應(yīng)函數(shù)。然后對 SL進(jìn)行季節(jié)調(diào)整去掉季節(jié)和不規(guī)則要素 ， 得到只包含趨勢循環(huán)要素的序列 SL_TC。循環(huán)序列（ Cycle series）是包含循環(huán)要素的序列對象；趨勢序列 (Noncyclical series)是實(shí)際值和循環(huán)序列的差。 30 在 BandPass濾波的輸出結(jié)果中，左側(cè)的圖描述了原序列、趨勢序列和循環(huán)序列。 月度數(shù)據(jù)填月數(shù)；季度數(shù)據(jù)填季度的個(gè)數(shù) 。 EViews默認(rèn)的是 BK 固定長度對稱濾波 。 27 BP濾波 的操作 在 EViews中，可以使用 BandPass 濾波對經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列進(jìn)行趨勢循環(huán)分解。 自時(shí)間序列分析產(chǎn)生以來 ， 一直存在兩種觀察 、 分析和解釋時(shí)間序列的方法 。本例的潛在產(chǎn)出 Y*，即趨勢利用 HP濾波計(jì)算出來的 {YtT}來代替，GDP的循環(huán)要素 {YtＣ }序列由式 ()計(jì)算： () Tttct YYY ?? Tt ,2,1 ??圖 藍(lán)線表示 GDP_TC 、 紅線表示趨勢序列 GDP_TC_HP 圖 GDP的循環(huán)要素 序列 24 圖 GDP的循環(huán)要素 {YtC}序列實(shí)際上就是圍繞趨勢線上下的波動，稱為 GDP缺口
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