式回購(gòu)交易風(fēng)險(xiǎn)管理指引征求意見(jiàn)稿修訂對(duì)照表(文件)
【正文】 關(guān)因素，對(duì)其償還能力進(jìn)行評(píng)估跟蹤。第二十三條 【特殊證券】標(biāo)的證券為有限售條件證券的，證券公司應(yīng)當(dāng)關(guān)注融入方在待購(gòu)回期間是否作出延長(zhǎng)限售期的承諾或行為。第二十四條 【延期購(gòu)回】融入方根據(jù)約定要求延期購(gòu)回的，證券公司應(yīng)當(dāng)了解融入方延期購(gòu)回原因，并根據(jù)約定通知融出方。第二十六條 【處置方案】證券公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)約定制定違約處置方案，包括處置標(biāo)的證券的種類、方式、數(shù)量和時(shí)間等。第二十六條 【處置過(guò)程】按照約定須處置質(zhì)押標(biāo)的的，證券公司應(yīng)當(dāng)按照約定啟動(dòng)質(zhì)押標(biāo)的處置程序，按照約定方式處置，及時(shí)通知交易各方。第二十九條 【處置報(bào)告】違約處置完畢后，證券公司應(yīng)當(dāng)將處置結(jié)果及時(shí)通知交易各方。第六章 內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)要求第二十九條 【管理制度】證券公司參與股票質(zhì)押式回購(gòu)交易，應(yīng)當(dāng)建立完備的管理制度、操作流程和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估與控制體系，以及與合規(guī)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制掛鉤的績(jī)效考核和責(zé)任追究機(jī)制，明確業(yè)務(wù)的最高決策機(jī)構(gòu)、各層級(jí)的具體職責(zé)、程序及制衡機(jī)制及與風(fēng)險(xiǎn)管理效果掛鉤的績(jī)效考核和責(zé)任追究機(jī)制。第三十一條 【壓力測(cè)試】證券公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)根據(jù)股票質(zhì)押式回購(gòu)交易業(yè)務(wù)開展和市場(chǎng)變化情況，對(duì)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試。第三十四條 【風(fēng)控指標(biāo)】證券公司以自有資金參與股票質(zhì)押式回購(gòu)交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)監(jiān)管規(guī)定和自律規(guī)則，建立健全參與股票質(zhì)押式回購(gòu)交易的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，并持續(xù)符合以下風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)要求：分類評(píng)價(jià)結(jié)果為類的證券公司,自有資金融資余額不得超過(guò)公司凈資本的。第三十五條【減值準(zhǔn)備】證券公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)融入方的信用狀況和履約能力、質(zhì)押股票市值變動(dòng)、質(zhì)押股票集中度以及重大風(fēng)險(xiǎn)事件等因素，審慎評(píng)估待購(gòu)回交易的風(fēng)險(xiǎn)程度，合理劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并相應(yīng)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。第三十七條【禁止性行為】證券公司參與股票質(zhì)押式回購(gòu)交易，不得有下列行為：（一）通過(guò)虛假宣傳等方式誘導(dǎo)客戶參與股票質(zhì)押式回購(gòu)交易；（二）為客戶進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)、規(guī)避信息披露義務(wù)或者從事其他不正當(dāng)交易活動(dòng)提供便利；（三）占用其他客戶的交易結(jié)算資金用于股票質(zhì)押式回購(gòu)交易的資金交收；（四）以自有資金或管理的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、定向資產(chǎn)管理客戶資金向本公司的股東或者股東的關(guān)聯(lián)人提供股票質(zhì)押式回購(gòu)交易服務(wù)；（五）允許未在資產(chǎn)管理合同及相關(guān)文件中作出明確約定的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃或者定向資產(chǎn)管理客戶參與股票質(zhì)押式回購(gòu)交易；（六）未經(jīng)資產(chǎn)委托人同意，通過(guò)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃或者定向資產(chǎn)管理客戶融出資金，供融入方購(gòu)回證券公司自有資金回購(gòu)交易；（七）利用股票質(zhì)押式回購(gòu)交易進(jìn)行商業(yè)賄賂或者利益輸送；（八）在未經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的交易場(chǎng)所開展或變相開展股票質(zhì)押融資；（九）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、協(xié)會(huì)禁止的其他行為。第三十九條【發(fā)布】本指引自發(fā)布之日起實(shí)施，適用于發(fā)布實(shí)施后新增的股票質(zhì)押交易合約，《證券公司股票質(zhì)押式回購(gòu)交易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》同步廢止。第三十八條【解釋權(quán)】本指引由協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)解釋。對(duì)記入黑名單的融入方，證券公司在披露的日期起年內(nèi)，不得向其提供融資。分類評(píng)價(jià)結(jié)果為類及以下的證券公司,自有資金融資余額不得超過(guò)公司凈資本的。證券公司自有資金參與的交易和其管理的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃或者定向資產(chǎn)管理客戶參與的交易，融入方或者質(zhì)押股票相同的，在質(zhì)押率、利率、合約期限、違約處理等方面，應(yīng)當(dāng)遵循公平參與的原則，不得損害投資者合法權(quán)益。證券公司應(yīng)當(dāng)對(duì)股票質(zhì)押式回購(gòu)交易實(shí)施集中統(tǒng)一管理，對(duì)外統(tǒng)一簽訂合同。第二十八條 【處置報(bào)告】違約處置完畢后，證券公司應(yīng)當(dāng)將處置結(jié)果及時(shí)通知交易各方。第二十八條 【糾紛處理】證券公司在違約處置過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照協(xié)議約定，妥善處理違約處置過(guò)程中可能產(chǎn)生的糾紛。第二十七條 【處置過(guò)程】按照約定須處置標(biāo)的證券的，證券公司應(yīng)當(dāng)按照約定啟動(dòng)標(biāo)的證券處置程序，按照約定方式處置，及時(shí)通知交易各方。第六章 違約處置管理第五章 違約處置管理第二十五條 【管理制度】 證券公司應(yīng)當(dāng)建立健全違約處置管理制度，指定專人負(fù)責(zé)違約處置事宜，并與融入方約定違約情形、處置方式等。第二十二條【特殊股票】質(zhì)押股票為有限售條件股票的，證券公司應(yīng)當(dāng)關(guān)注融入方在待購(gòu)回期間是否作出延長(zhǎng)限售期的承諾或行為。第二十一條【資金用途管理】證券公司應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)協(xié)議中明確約定融
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