金融學--8商業(yè)銀行(文件)
【正文】 活期存款和有價證券等。 ? 2022年中央銀行 10次上調(diào)法定存款準備金率， 2022年上半年，先后 5次上調(diào)了存款準備金率。特別是法定存款準備金率還有很大的下調(diào)空間。 安全性 ? 衡量安全性的指標 ? ? ? 截至 2022年底，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)整體加權(quán)平均資本充足率 %，首次達到國際監(jiān)管水平。 ? 。 二、商業(yè)銀行風險管理 信用風險管理 利率風險管理 事前（篩選） 事后（監(jiān)控） 抵押或承諾 首付要求 與客戶建立長期關(guān)系 預(yù)期利率變化可能帶來的 損失，并采取相應(yīng)的措施。 ? 專業(yè)化是否能夠降低信用風險？ ? 從風險管理的角度來看，專業(yè)化有悖于分散化原則。 ? 我國的油品市場主要在珠江三角地區(qū)，約占全國市場的 70%，而深發(fā)展則占了該地區(qū)客戶 80%的市場份額。 ? 對銀行：與企業(yè)建立長期信用關(guān)系可以獲得相關(guān)信息，有利于銀行加強對借款者的監(jiān)控和信貸風險管理。 利率風險管理 ? 利率風險：市場利率波動給銀行帶來的損失的可能性。 ? 現(xiàn)在，敏感型資產(chǎn)和負債的利率都上升了 2個百分點。 ? 當銀行的利率敏感型資產(chǎn)少于利率敏感生負債時，利率的上升會減少銀行的利潤； ? 反之，利率的下降則會增加銀行的利潤。 負債的利率也上升了 2 個百分點 ， 因此，利率敏感型負債的成本也上升了： 成 本 上 升 總 額 為 ： 億平均存續(xù)期利率的變動幅度負債本金 2 8 0)(4)%(2)(3 5 0 0 ??? 凈影響是使該銀行的利潤減少了 150 280= 130 億元。 銀行風險案例：海南發(fā)展銀行的關(guān)閉 海南發(fā)展銀行：建國后，我國唯一一家關(guān)閉的銀行 迄今，中國被關(guān)閉的金融機構(gòu)不少，但被關(guān)閉的銀行至今只有海發(fā)行。 進入惡性循環(huán) 1997年底，發(fā)生擠兌 情況。 討論 ? 后續(xù)： 2022年，中國 (海南 )改革發(fā)展研究院向海南省政府遞交了一份報告，提出重建海發(fā)行。 ? ，行政干預(yù)難以化解金融風險 ? ，完善的監(jiān)管法規(guī)和嚴格的監(jiān)管措施是化解金融風險的保障。 ? 但迄今為止，海發(fā)行仍未能重新組建。 1998年 3月 22日，人民 銀行總行拒絕再貸款。 海南發(fā)展銀行的經(jīng)營歷程 成立 經(jīng)營困境 擠兌風潮 關(guān)閉 由五家信托投資 公司改建而成， 一成立即背上了 三倍于己的債務(wù) 包袱。 ?利率套期 。 ? 利率變動對商業(yè)銀行利潤的影響： ? 缺口 *利率變動幅度 利率風險管理方法 3:存續(xù)期分析 ?在缺口分析的基礎(chǔ)上，考慮銀行資產(chǎn)和負債的平均存續(xù)期對利率變化對銀行利潤的影響。 現(xiàn)在由于利率的變化，所以該銀行資產(chǎn)的收益為： 4 3 01 0 53 2 5%71 5 0 0%56 5 0 0 ??????億元 利率變化后的負債成本為： 390210180%63 5 0 0%44 5 0 0 ??????億 利率上升后的利潤為： 430 億 390 億 = 40 億 由于利率的變化使該銀行的利潤從原來的 80 億元減少到了 40 億元。 ? 敏感型就是指資產(chǎn)的收益或負債的成本受利率波動影響較大的資本或負債。 ? 補償余額： 是指借款者必須在發(fā)放貸款的銀行開立的賬戶上保留貸款總額某一個百分比的資金。 ? 首付要求越高，弱化逆向選擇和道德風險的功能就越強； ? 首付要求還可以對借款者起到一種自動篩選的作用。銀行集中在某一特定的行業(yè)發(fā)放貸款，能更好地對行業(yè)內(nèi)的各個企業(yè)比較分析，篩選出信用較好的企業(yè)。 ? 5C ? 借款能力（ Capacity to borrow）； ? 借款人的品質(zhì)（ Character）； ? 資本（ Capital）； ? 放款時的擔保（ Collate
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