【摘要】第11章最優(yōu)投資組合選擇清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院朱世武Resdat樣本數(shù)據(jù):SAS論壇:用線性規(guī)劃選擇投資組合用線性規(guī)劃求解最優(yōu)投資組合步驟:?用means過程計(jì)算股票收益;?用data步生成procLp的輸人數(shù)據(jù)集;?用procLp求解最優(yōu)投資組合權(quán);?用procLp進(jìn)行靈敏度分析;?用
2025-05-06 00:49
【摘要】第九章證券投資組合管理第九章證券投資組合選擇?第一節(jié)現(xiàn)代證券組合理論形成與發(fā)展?第二節(jié)(單一)證券投資的預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)?第三節(jié)證券投資組合理論?第四節(jié)證券投資組合效用分析?第五節(jié)允許無風(fēng)險(xiǎn)借貸(托賓模型)?第六節(jié)資產(chǎn)組合理論的應(yīng)用與實(shí)踐第一節(jié)、現(xiàn)代組合理論
2025-01-10 03:30
【摘要】第十章投資組合理論本章內(nèi)容?第一節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)的定義和種類?第二節(jié)投資收益與風(fēng)險(xiǎn)的衡量?第三節(jié)證券組合與分散風(fēng)險(xiǎn)?第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)偏好和無差異曲線?第五節(jié)有效集和最優(yōu)投資組合?第六節(jié)無風(fēng)險(xiǎn)借貸對(duì)有效集的影響本章重點(diǎn)研究和解決的問題?1、如果我進(jìn)行一項(xiàng)投資,我的投資收益如
2025-05-12 08:44
【摘要】第三章如何選擇企業(yè)構(gòu)建投資組合第一節(jié)運(yùn)用概率抽樣方法選擇企業(yè)構(gòu)建投資組合第二節(jié)優(yōu)選企業(yè)構(gòu)建投資組合第三節(jié)投資組合的動(dòng)態(tài)調(diào)整第一節(jié)運(yùn)用概率抽樣方法選擇企業(yè)構(gòu)建投資組合統(tǒng)計(jì)對(duì)很多人來說確實(shí)過于專業(yè),如果討論內(nèi)容限于統(tǒng)計(jì)知識(shí)應(yīng)用于證券市場邏輯的嚴(yán)密性以及計(jì)算股市投資中有關(guān)實(shí)證檢驗(yàn)的精確結(jié)果,不僅對(duì)
2025-04-28 23:01
【摘要】投資分析與組合管理主講人高爾愛投資分析與組合管理主講人高爾愛投資分析與組合管理天馬行空官方博客:;QQ:1318241189;QQ群:175569632本課程講授大綱第一講投資機(jī)會(huì)研究
2024-10-18 15:18
【摘要】第四章風(fēng)險(xiǎn)、報(bào)酬與投資組合本章大綱?第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬的衡量?第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬的基本關(guān)係?第三節(jié)認(rèn)識(shí)投資組合?第四節(jié)多角化的內(nèi)涵?第五節(jié)資本資產(chǎn)訂價(jià)模式馬克維茲指出:?投資活動(dòng)必有風(fēng)險(xiǎn),故投資人不能僅考慮報(bào)酬率。?投資人能藉著結(jié)合不同的證券,形成多角化投資組合,來降低投資的
2025-04-29 13:28
【摘要】11-1中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)中國投資研究中心高等教育出版社2022版權(quán)所有第11章證券投資組合管理11-2中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)中國投資研究中心高等教育出版社2022版權(quán)所有本章內(nèi)容?證券投資組合管理概述?證券投資組合的方式及類型?證券投資組合業(yè)績的評(píng)估11-3中南財(cái)經(jīng)政法
2025-01-12 12:06
【摘要】1第七章共同基金與投資組合績效評(píng)估2章節(jié)大綱?共同基金概要?報(bào)酬衡量指標(biāo)?風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整後報(bào)酬指標(biāo)?報(bào)酬績效屬性分析?基金績效動(dòng)態(tài)監(jiān)控3共同基金概要定義投資人一般銀行基金公司證券商保管銀行證券商證期局掌管基金市場運(yùn)作保護(hù)投資人權(quán)利
2025-05-13 16:27
【摘要】積極的投資組合管理兩種管理理念積極的資產(chǎn)組合管理資產(chǎn)組合管理策略消極的資產(chǎn)組合管理消極的資產(chǎn)組合管理?基于市場是完全有效的認(rèn)識(shí)。?證券選擇毫無意義,真正的消極資產(chǎn)組合只需持有市場指數(shù)資產(chǎn)組合與貨幣市場基金(安全資產(chǎn)),配置比例因風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度而異。積極的資產(chǎn)組合管理
2025-01-09 05:31
【摘要】第七章證券投資組合管理1第七章證券投資組合選擇?第一節(jié)現(xiàn)代證券組合理論形成與發(fā)展?第二節(jié)證券投資的預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)?第三節(jié)證券投資組合理論?第四節(jié)證券投資組合效用分析第七章證券投資組合管理2第一節(jié)、現(xiàn)代組合理論形成與發(fā)展?最早是由美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家Harry·Ma
2025-01-12 11:48
【摘要】投資分析與組合管理主講人高爾愛投資分析與組合管理主講人高爾愛投資分析與組合管理本課程講授大綱第一講投資機(jī)會(huì)研究第二講項(xiàng)目投資分析
2025-08-01 15:01
【摘要】2022/2/51第八章風(fēng)險(xiǎn)管理及投資組合第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)概述第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)的衡量第五節(jié)投資組合預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)衡第六節(jié)投資組合理論返回目錄2022/2/52第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)概述一、風(fēng)險(xiǎn)的概念?風(fēng)險(xiǎn)源于事物的不確定性,是
2025-01-09 08:34
【摘要】房地產(chǎn)投資分析譚善勇主編ISBN978-7-111-23539-2目錄第4章房地產(chǎn)投資產(chǎn)品定位策劃第3章房地產(chǎn)投資市場分析第2章房地產(chǎn)投資環(huán)境分析第1章房地產(chǎn)投資分析基礎(chǔ)第5章房地產(chǎn)投資成本與稅費(fèi)估算第6章房地產(chǎn)投資收入估算第7章房地產(chǎn)投資財(cái)務(wù)指標(biāo)與
2025-01-06 20:49
【摘要】第四章最優(yōu)投資組合理論?投資過程的兩個(gè)重要任務(wù):–證券分析和市場分析:評(píng)估所有可能的投資工具的風(fēng)險(xiǎn)和期望回報(bào)率特性–在對(duì)證券市場進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,投資者確定最優(yōu)的證券組合:從可行的投資組合中確定最優(yōu)的風(fēng)險(xiǎn)-回報(bào)機(jī)會(huì),然后決定最優(yōu)的證券組合——最優(yōu)證券組合理論?選擇的目標(biāo):使得均值-標(biāo)準(zhǔn)差平面上無差異曲線的效用盡可能
2025-08-06 08:30
【摘要】第7章投資組合分析投資組合(Portfolio)簡介一、投資組合研究歷史及發(fā)展(一)投資領(lǐng)域分:(1)實(shí)業(yè)投資是指用于形成實(shí)際資本的投資。(2)金融投資是指用于金融產(chǎn)品的投資。包括有價(jià)證券、
2025-08-06 18:04