xx銀行壓力測(cè)試管理辦法(文件)
【正文】 著數(shù)據(jù)和系統(tǒng)的不斷完備，也可對(duì)不同行業(yè)、地區(qū)或其他類(lèi)別的資產(chǎn)組合進(jìn)行定期信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試。不定期壓力測(cè)試是臨時(shí)性或應(yīng)急性的。（3）操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試：應(yīng)根據(jù)發(fā)生重大內(nèi)部或外部欺詐、重大自然災(zāi)害等假設(shè)情景開(kāi)展不定期壓力測(cè)試。第十八條 （存檔要求）在形成最終壓力測(cè)試報(bào)告后，牽頭部門(mén)應(yīng)指定專人將壓力測(cè)試報(bào)告、決策層對(duì)測(cè)試結(jié)果的審定和決策文件、壓力測(cè)試跟蹤評(píng)估報(bào)告等資料整理存檔。 附件：1. 中國(guó)XX銀行壓力測(cè)試報(bào)告路線圖2. 報(bào)告路線圖說(shuō)明 3. 專業(yè)術(shù)語(yǔ)解釋— 18 —附件1：XX銀行壓力測(cè)試報(bào)告路線圖附件2：報(bào)告路線圖說(shuō)明為明確、規(guī)范我行壓力測(cè)試報(bào)告的上報(bào)路徑，明晰崗位職責(zé)，制定了《中國(guó)XX銀行壓力測(cè)試工作報(bào)告路線圖》，現(xiàn)將路線圖說(shuō)明如下：圖中①：壓力測(cè)試團(tuán)隊(duì)完成測(cè)試后，形成工作報(bào)告，將報(bào)告上報(bào)主管部門(mén)進(jìn)行討論；圖中②：經(jīng)過(guò)主管部門(mén)討論并認(rèn)可的報(bào)告，上報(bào)給高管層；圖中③：高管層根據(jù)實(shí)際情況向董事會(huì)進(jìn)行匯報(bào)（一級(jí)分行為主管行領(lǐng)導(dǎo)向行長(zhǎng)匯報(bào)）；圖中④：報(bào)主管部門(mén)、風(fēng)險(xiǎn)管理部進(jìn)行備案；圖中⑤：經(jīng)過(guò)主管部門(mén)討論并認(rèn)可的報(bào)告，對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)傳閱；圖中⑥：高管層就應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行審定；圖中⑦：高管層根據(jù)實(shí)際情況向董事會(huì)進(jìn)行匯報(bào)（一級(jí)分行為主管行領(lǐng)導(dǎo)向行長(zhǎng)進(jìn)行匯報(bào)）；圖中⑧：各業(yè)務(wù)部門(mén)落實(shí)應(yīng)對(duì)措施；圖中虛線：流轉(zhuǎn)中根據(jù)需要返回壓力測(cè)試團(tuán)隊(duì)進(jìn)行修改；:認(rèn)可壓力測(cè)試報(bào)告內(nèi)容或同意將其上報(bào)；:否定壓力測(cè)試報(bào)告內(nèi)容，要求壓力測(cè)試團(tuán)隊(duì)進(jìn)行修改。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可分為方向性風(fēng)險(xiǎn)和非方向性風(fēng)險(xiǎn)?！静僮黠L(fēng)險(xiǎn)】：指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)債流動(dòng)性壓力測(cè)試是假定發(fā)生擠兌、清算系統(tǒng)失靈等極端情景下，導(dǎo)致銀行無(wú)法應(yīng)付客戶取款要求的分析過(guò)程?！緣毫σ蛩亍浚褐敢鸹蛟黾语L(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的機(jī)會(huì)或擴(kuò)大損失幅度的條件，是壓力情景發(fā)生的原因和條件?！久舾行詨毫y(cè)試】：通過(guò)分析單一壓力因素的改變對(duì)承壓對(duì)象產(chǎn)生影響的過(guò)程，旨在測(cè)量銀行對(duì)單個(gè)重要壓力因素的風(fēng)險(xiǎn)暴露和承受能力?！咀陨隙路ā浚菏侵咐脷v史數(shù)據(jù)，直接建立承壓指標(biāo)與壓力指標(biāo)之間關(guān)系的計(jì)量模型?！咀韵露戏ā浚菏侵父鶕?jù)現(xiàn)有理論、歷史經(jīng)驗(yàn)或?qū)＜遗袛?，自下而上匯總或直接給出在各種事先設(shè)定的壓力情景下，承壓指標(biāo)的最終取值。【情景壓力測(cè)試】：通過(guò)設(shè)置假定的極端但是可能的情景，分析該情景下多種壓力因素對(duì)承壓對(duì)象產(chǎn)生影響的過(guò)程?！緣毫η榫啊浚褐笇?duì)不利于銀行經(jīng)營(yíng)的單個(gè)或多個(gè)壓力因素的變動(dòng)情況進(jìn)行的假設(shè)描述?！境袎簩?duì)象】：指壓力測(cè)試關(guān)心的目標(biāo)，壓力測(cè)試的最終結(jié)果將反應(yīng)為承壓對(duì)象在特定壓力情境下的表現(xiàn)。【流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)】：就是指商業(yè)銀行缺乏足夠的流動(dòng)性儲(chǔ)備來(lái)隨時(shí)應(yīng)付即期負(fù)債的支付或滿足貸款需求，從而引發(fā)擠兌風(fēng)潮或銀行信譽(yù)喪失的可能性。非交易性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試是指：各類(lèi)壓力因素的極端波動(dòng)對(duì)表內(nèi)外非交易性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的影響進(jìn)行分析的過(guò)程；交易性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試是指：各類(lèi)壓力因素在極端情景下對(duì)各資產(chǎn)組合交易性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的影響進(jìn)行分析的過(guò)程?！拘庞蔑L(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試】：對(duì)由于經(jīng)濟(jì)周期、重大事件和集中度變化導(dǎo)致各種壓力因素極端變動(dòng)
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