[經(jīng)管營銷]7-時間序列分析法ppt(文件)
【正文】 at=2Mt[1 ] Mt[2 ] ( 6 ) ( 7 ))[ 2 ]tM[ 1 ]tM (12tb??n (3). 計算實例 以表 1 中的數(shù)據(jù)建立移動平均預(yù)測模型。 n的取值在 5200范圍內(nèi)。 如果認為參加計算的每一數(shù)據(jù)對預(yù)測的影響不同，可對這些數(shù)據(jù)分別給予不同的權(quán)值。 (3). 與其它方法結(jié)合應(yīng)用 在實際預(yù)測中，常把移動平均法與其它方法如回歸方法結(jié)合起來使用，互相補充，將不同方法取得的預(yù)測值加以比較和驗證，常?？梢允盏捷^好的效果。如趨勢變化率很大，例如，需求由緩慢增長突然變?yōu)檠杆偎ネ似诘那闆r下，一般不宜使用。當獲得新數(shù)據(jù)點后，如需要重新建立模型，則新的起始點在第 t+1周期，以此類推。移動平均法的優(yōu)點是考慮新數(shù)據(jù)點的影響比較容易，缺點是當 n取較大值時，計算需要存貯的數(shù)據(jù)量較多。 ytn是計算 Mt1[1]時 n個周期變量中的最前一個。（新數(shù)據(jù)） +（ 1α ） 二次指數(shù)平滑 (1). 定義和計算公式 二次指數(shù)平滑是對一次指數(shù)平滑值 St[1]再進行一次平滑，即對變量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行兩次指數(shù)平滑 二次指數(shù)平滑值的計算公式如下： St[2]=αS t[1]+(1α) S t1[2] (15) St[2]—— 第 t周期的二次指數(shù)平滑值 St1[2]—— 第 t1周期的二次指數(shù)平滑值 St[1]—— 第 t周期的一次指數(shù)平滑值 α —— 加權(quán)系數(shù) 二次指數(shù)平滑值的計算方法與一次指數(shù)平滑值的計算相同。LtbtaLtY ????LtY??(3). 平滑系數(shù) 指數(shù)平滑模型的平滑系數(shù)計算公式由移動平均法計算公式轉(zhuǎn)換而來，為此需要確立加權(quán)系數(shù) α 與跨越周期數(shù) n的關(guān)系。 (1). 定義和計算公式 三次指數(shù)平滑是對二次指數(shù)平滑值再進行一次平滑。 S1[3]=αS 1[2]+(1α)S 0[3]= 57+() 57=57 S2[3]=αS 2[2]+(1α) S 1[3]= +(1) 57= ………… S15[3]=αS 15[2]+(1α) S 14[3]= +(1) = 以同樣方法逐項計算 α= 時的 St[2]，全部計算結(jié)果列于表 2。前面已經(jīng)說明， α 值增加時，對近期數(shù)據(jù)的重視程度在增大， α 值減小時，遠期數(shù)據(jù)的影響在增加。加權(quán)系數(shù) α的取值范圍在 ，下面幾個原則可供選擇 α值參考。 （ 4）對于變化緩慢的時間序列數(shù)據(jù)，應(yīng)取較小的 α值（一般取 ），使遠期的統(tǒng)計數(shù)據(jù)對預(yù)測值也有充分的影響。 (3). 預(yù)測期限 指數(shù)平滑模型主要適用于短、近期預(yù)測，當研究對象發(fā)展比較平穩(wěn)時，也可用于中期預(yù)測。 在長遠預(yù)測中 ， 一般不會受到諸如戰(zhàn)爭和經(jīng)濟危機等非常事件的影響 。 （ 4） 驗證決策中制訂的特性參數(shù)是否合理 。 （ 2） 當某技術(shù)趨于穩(wěn)定時 ， 用包絡(luò)曲線預(yù)測出新的技術(shù)前景 。 包絡(luò)曲線 包絡(luò)曲線是以相應(yīng)系統(tǒng)過去的發(fā)展規(guī)律為規(guī)律的 ， 不考慮個別的或偶然性的突破 ，只考慮系統(tǒng)漸進發(fā)展累積結(jié)果的影響 。 (2). 與其它方法結(jié)合應(yīng)用 與移動平均法一樣，在實際應(yīng)用中，指數(shù)平滑法常與因果回歸方法或其它時間序列法結(jié)合起來應(yīng)用，以便定性分析時對不同模型的計算值進行對比研究。 （ 2）如果時間序列數(shù)據(jù)雖有不規(guī)則的波動，但總體數(shù)據(jù)的變化趨勢接近某一穩(wěn)定的數(shù)值，則應(yīng)取較小的 α值（一般取 ），使各個統(tǒng)計數(shù)據(jù)具有比較接近的權(quán)值。因此，對于一個具體模型，需要選取一個合理的折衷值。 (4 ). 計算實例 根據(jù)表 2 中的計算數(shù)據(jù)，建立三次指數(shù)平滑模型，并計算未來 3 期的預(yù)測值?，F(xiàn)以表 2中計算的二次指數(shù)平滑值，分別取 α=和 α= 計算三次指數(shù)平滑值。在實際應(yīng)用中，如以 α=1/n 作為新數(shù)據(jù)的權(quán)值，則顯得過小，當取 α=2/(n+1) 時，大體上可與移動平均法相適應(yīng)，那么，由此關(guān)系式 α=2/(n+1) (17) 可得 n=2/α 1 (18) 根據(jù)公式（ 18），并以 St[1]和 St[2]分別代替 Mt[1]和 Mt[2]，即可由移動平均模型斜率的計算公式 bt=2/(n1)(Mt[1]Mt[2])得到指數(shù)平滑模型斜率的計算公式： bt=2/[(2/α) 11](St[1] St[2])=α/(1 α)(S t[1]St[2]) (19) 指數(shù)平滑模型截距 at的計算公式則是用 St[1]和 St[2]代替 Mt[1]和 Mt[2]，直接從移動平均模型截距的計算公式at=2Mt[1]Mt[2]得來的，即 at=2St[1]St[2] (20) (4). 計算實例 根據(jù)表 2中的計算數(shù)據(jù)，建立二次指數(shù)平滑模型，并計算未來 3期的預(yù)測值。 先設(shè)初始值 S0[2]=y1=57，按公式（ 15）計算 α =的二次指數(shù)平滑值
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