時間序列分析簡介(1)(文件)
【正文】 階段 ? 特點 ? 非常有用的動態(tài)數(shù)據(jù)分析方法，但由于分析方法復(fù)雜，結(jié)果抽象，有一定的使用局限性。 ? 目的 ? 尋找出序列值之間相關(guān)關(guān)系的統(tǒng)計規(guī)律，并擬合出適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)模型來描述這種規(guī)律，進(jìn)而利用這個擬合模型預(yù)測序列未來的走勢 ? 特點 ? 理論基礎(chǔ)扎實，操作步驟規(guī)范，分析結(jié)果易于解釋，是時間序列分析的主流方法 。 ? 異方差場合 ? Robert ， 1982年， ARCH模型 ? Bollerslov， 1985年 GARCH模型 ? Nelson等， EGARCH,IGARCH,GARCHM等模型 ? 他們比傳統(tǒng)的方差齊性模型更好的刻畫了金融市場的風(fēng)險，因此這些模型廣泛應(yīng)用于計量經(jīng)濟研究領(lǐng)域， Engle因此獲得 2021年的諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎 ? 多變量場合 ? ， 1987年，提出了協(xié)整（ cointegration） 理論，并因此與 Engle一起獲得 2021年的諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎。 EVIEWS是在大型計算機的 TSP (Time Series Processor
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