第三章現(xiàn)代譜估計(文件)
【正文】 p s s s ps n a s n i???? ? ??可由 遞歸出來，即 ? 特例三：完全可預測過程 加性白噪聲中的可預測過程： ( ) ( ) ( )x n s n v n??11( ) ( ) ( ) ( )ppijijx n a x n i v n a v n j??? ? ? ? ???線 譜 特殊的 ARMA 所以： ? 白噪聲中的 AR過程 = ARMA過程 ? 白噪聲中的可預測過程 = 特殊的 ARMA過程 00( ) ( )pqijija x n i b e n j??? ? ???( ) ( )e n n??令( ) ( )x n h n?令00( ) ( )pqi j nija h n i b n j b???? ? ? ???( ) ( )iix n h e n i?? ?????等價 高斯白噪 2(0, )N ?? 修正 YuleWalker方程 ? ?**00*00200( ) { ( ) ( ) } ( ) ( ) ( ) ( ) ( )xiijiijijijijR k E x n x n kE h e n j h e n k ih h E e n j e n k ih h k i j??????????????????? ? ? ?????? ? ? ?? ? ???????20()x i i kiR k h h? ? ??? ?BBR公式： 220 0 0 0()ppi x i j j l i j j li i j ja R l i a h h h b????? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ?修正 YuleWalker方程 (MYW方程 ) 20B B R ( )x i i kiR k h h? ? ??? ?公式00( ) ( )pqi j nija h n i b n j b???? ? ? ???0( ) 0 pixia R l i l q?? ? ?? ，定理 (AR參數(shù)的可辨識性 )： 1( ) ( ) 1 , ,pi x xia R l i R l l q q p?? ? ? ? ? ?? ，若 A(z)和 B(z)無可對消公共因子，且 ，則 AR參數(shù) 可由 p個修正 YuleWalker方程唯一確定或辨識。 kk?最終預報誤差方法 (FPE, Finite Prediction Error)： FPE準則選擇使 FPE(p,q)最小，作為 AR模型的階數(shù)。方法 2：只包含 p個參數(shù)（主要因素） TB = UΣV?Bz=0? ( 1 : 1 ) 0? ( 2 : 2 ) 0 ? ( 1 : 1 ) 0ppn p n? ?????????? ? ? ??BaBaBa ：用秩為 p的矩陣對 B的最佳逼近 ()? pB ? TpB = U ΣV? ?2211d ia g , , , 0 , , 0p p p???Σ111 , , , , , , eTp p px x x x???? ??z令 ，則 11 , , ,Tpxx??? ??a構造代價函數(shù) 1 ^11 ^1()?( ) ( : ) ( : )? [ ( : ) ] ( : ) TnpinpTTiTpf i p i i p ii p i i p i???????? ??? ? ??? ??????? ? ?
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1