徐慶 標(biāo)準(zhǔn)法與內(nèi)部評級法的權(quán)衡(文件)
【正文】 dy39。s Historical CDR 穆迪的歷史違約率數(shù)據(jù) (19202021) 穆迪的歷史違約率數(shù)據(jù) (19832021) 穆迪的歷史違約損失率數(shù)據(jù) (19822021) IRB Rating Scale (內(nèi)部評級與外部評級比較 ) Example of Risk weighting 內(nèi)部評級法的風(fēng)險權(quán)重舉例 Regulator?s requirement for IRB Approach (內(nèi)部評級法的監(jiān)管要求 ) Model governance (模型管理的治理架構(gòu) ) ? Model development (模型開發(fā) ) ? Model validation (模型確認(rèn) ) ? Model documentation (模型開發(fā)的文檔記錄 ) ? Model implementation (模型實施 ) ? Policy and user manual (模型政策及用戶手冊 ) ? User test/acceptance/training(用戶測試 /驗收 /培訓(xùn) ) ? Internal approval(內(nèi)部審批 ) ? Regulator review (監(jiān)管機構(gòu)評估 ) Retail case: Process and technical documentation (零售模型案例 : 開發(fā)過程及技術(shù)文檔要求 ) ? General (概況 ) Target portfolio/Type of model/Version/Project structure 目標(biāo)組合 /模型種類 /版本 /項目管理架構(gòu) ? Feasibility study (可行性研究 ) Scope and what model/Portfolio information 模型范圍 /模型類別 /組合信息 Source system (信息系統(tǒng) ) ? Data preparation and analysis (數(shù)據(jù)分析 ) Quantity/Quality (數(shù)據(jù)數(shù)量及質(zhì)量 ) ? Definitions (定義 ) Default/loss/exposure/time/client/facility 違約 /損失 /敞口 /時間 /客戶 /債項 ? Risk drivers (風(fēng)險因素 ) Logic variable sel
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