多元線性回歸模型(3)(文件)
【正文】 受約束回歸模型 iiii uXXY ???? 33220 lnlnln ???iiiii uXXXY ??? )/l n ()/l n ( 23302 ??可用 RSSR – RSS UR 的大小來檢驗約束條件的真實性 根據(jù)前面所學(xué)知識： 于 是： )(~/ 22 URUR knR S S ???)(~/ 22 RR knR S S ???)(~/)( 22 RURURR kkR S SR S S ?? ??),(~)/( /)()/( )/()( URURURURRURURRURURR knmFknR SSmR SSR SSknR SSkkR SSR SSF ????????2 1 URURURR S SRT S S??2 1 RRRR S SRTSS??RUR T S ST S S ?),(~)/()1( /)()/()1( )/()( 222222URURURRURURURRURRUR knmFknRmRRknRkkRRF ??????????案例 案例分析 教材 P250 19601982年美國子雞需求的例子 思考問題： 1）如何根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論預(yù)測回歸系數(shù)的符號？ 2）如何檢驗 ？ 0:540 ?? ??H五、模型的參數(shù)穩(wěn)定性檢驗－鄒至莊檢驗 1 2 1t t tY X u??? ? ?1 2 2t t tY X u??? ? ? 當(dāng)利用時間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸時，因變量和解釋變量之間的關(guān)系可能會出現(xiàn)結(jié)構(gòu)變動(structural change)。 167。 。 2?3?32 ?? ?二、多項式回歸模型 （一）二階多項式回歸模型 iiii uXXY ???? 2321 ???注意事項 案例 （二）三階多項式回歸模型 iiiii uXXXY ????? 342321 ????01 ?? 02 ?? 03 ?? 04 ?? 23423 ??? ? 167。 該檢驗也被稱為鄒至莊參數(shù)穩(wěn)定性檢驗（ Chow test for parameter stability） 。 另一方面，兩個統(tǒng)計量之間有如下關(guān)系： 2tF ?四、受約束的最小二乘法：線性等式約束條件的檢驗 ? 不加任何約束的回歸稱為無約束回歸（ unrestricted regression）； ? 模型施加約束條件后進(jìn)行回歸，稱為受約束回歸（ restricted regression）。 )/()1/(//knR SSkE SSdfR SSdfE SSF????擬合優(yōu)度檢驗與模型顯著性檢驗關(guān)系的討論 由 )/()1()1/(22knRkRF????可推出： 與 )/()1/(knR SSkE SSF???T SSR SST SSE SSR ??? 12檢驗?zāi)Ｐ偷目傮w顯著性的 F檢驗也可以用于 R2的顯著性檢驗 ?在表 －消費的 雙變量模型 中， ?在收入、財富－消費的 三變量模型 中， 三、檢驗個別偏回歸系數(shù)的統(tǒng)計顯著性 模型具有總體顯著性 ?每個
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