統(tǒng)計學(xué)第3章時間序列分析(文件)
【正文】 計算表 % 年份季 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計 1999 2021 2021 __ 31 31 __ 150 149 209 196 __ 20 23 __ 平均 31 季節(jié)比率 400 % 節(jié) 一季400調(diào) 整系 數(shù)?????。其步驟為：（假定 Y=） 循環(huán)剔除法 ? （ 1）對原序列計算移動平均數(shù)（移動平均項數(shù)等于季節(jié)周期 L4或者 12），可以消除季節(jié)變動和不規(guī)則變動，所得平均的結(jié)果用 M表示，則 M只包含了趨勢變動 T和循環(huán)變動 C,即 M= ? （ 2）計算各期數(shù)據(jù) Y與相應(yīng)的移動平均數(shù)M的商，即可以得到消除趨勢和循環(huán)變動的序列： ISCT ICSTMY .. ... ?? 循環(huán)剔除法 ? （ 3）對 和總平均數(shù) ,則季節(jié)比率 Si為： ? （ 4）對季節(jié)比率的調(diào)整。如：銷售淡季、銷售旺季，旅游淡季、旅游旺季。 ? 是時間序列 Y的趨勢值， t是時間序列的標號 btaY t ???tY?線性趨勢模型法的原理： 普通最小二乘法（ OLS） ? 殘差平方和最小，即 最小 ? 由極值的必要條件有： ?? ?? 22 )?( ttt YYe?? ????? 22 )()?(),( btaYYYbaQ0)1()(2 ??????? ? btaYaQ0)()(2 ??????? ? tbtaYbQ線性趨勢模型法的原理： 普通最小二乘法（ OLS） ? 整理得 : ? 解得： ?? ?? tbnaY??? ?? 2tbtatY22 )(????????ttnYttYnbtbYa ??二、線性趨勢模型法 ? 由于時間 t的編號具有一定的靈活性，適當?shù)臅r間編號可以使 ，這樣上式就可以簡化成： ? 如何編號使得 ，如果 n為奇數(shù)，則編成3， 2， 1， 0， 1， 2， 3。 ? ，其序列的項數(shù)較原序列減少。 ? 舉例： 307頁的例 （奇數(shù)項移動平均）和表 （偶數(shù)項移動平均） 移動平均法 奇數(shù)項移動平均 : 1t 2t 3t 4t 5t 6t7t原數(shù)列 移動平均 3321 ttt ??3432 ttt ??3543 ttt ??3654 ttt ??3765 ttt ??新數(shù)列 2t 3t 4t 5t 6t移動平均 移動平均 新數(shù)列 原數(shù)列 1t 2t 3t 4t 5t 6t7t441 tt ???452 tt ???463 tt ???474 tt ???3t 4t 5t移動平均法 偶數(shù)項移動平均 : 【 例 】 返回 年份 機器產(chǎn)量 3項移動 4項移動 移正 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 41 42 52 43 45 51 53 40 51 49 56 54 45 48 48 52 53
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