chapter 6 商業(yè)銀行(文件)
【正文】 ? 預(yù)期收入理論 (Anticipated Ine Theory) （ 1949年） ? ① 產(chǎn)生的歷史背景 A、 戰(zhàn)后經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)多種資金需求 。 ? ③ 評(píng)價(jià) A、積極意義： ? 克服了商業(yè)性貸款理論的缺陷 ? 拓寬了銀行的業(yè)務(wù)范圍 B、不足之處： ? 銀行對(duì)借款人未來(lái)收入的預(yù)測(cè)建立在銀行主觀判斷的基礎(chǔ)之上，可能會(huì)給銀行帶來(lái)更大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 ? 基本思想： 銀行管理層需對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的數(shù)量、結(jié)構(gòu)、收益及成本統(tǒng)一管理；資產(chǎn)和負(fù)債的管理必須協(xié)調(diào)；分析資產(chǎn)負(fù)債表的所有項(xiàng)目、所有服務(wù)成本與受益。 所用的管理方法主要有：資金總庫(kù)法、資金轉(zhuǎn)換法、線性規(guī)劃法、 資產(chǎn)負(fù)債利率敏感性管理和融資缺口模型 資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)外統(tǒng)一管理 ? ： 20世紀(jì) 80年代末，金融自由化浪潮下，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)成本上升、收益下降，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)大量轉(zhuǎn)移到具有高風(fēng)險(xiǎn)的表外業(yè)務(wù)上。 評(píng)價(jià)： ① 比較好地協(xié)調(diào)了三性之間的關(guān)系； ② 把資金來(lái)源與運(yùn)用聯(lián)系在一起 ， 共同加以考慮 。 ? 理論主張：商業(yè)銀行資產(chǎn)應(yīng)該按照既定的目標(biāo)增長(zhǎng)，主要通過(guò)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債方項(xiàng)目，通過(guò)在貨幣市場(chǎng)上的主動(dòng)負(fù)債，或者“購(gòu)買(mǎi)”資金來(lái)支持資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)銀行三性原則的最佳組合。 C、 銀行自身競(jìng)爭(zhēng)加劇 。 B、 缺陷： a、 對(duì)證券數(shù)量與質(zhì)量有嚴(yán)格要求 。 ? ② 貸款的特點(diǎn)： A、 期限較短； B、 自償性； C、 真實(shí)的商業(yè)票據(jù)為抵押 ? ③ 評(píng)價(jià) : 優(yōu)點(diǎn)：安全性 局限性： ? 沒(méi)有認(rèn)識(shí)到活期存款余額的相對(duì)穩(wěn)定性 ? 忽視了貸款需求的多樣性 ? 忽視了貸款自償?shù)耐獠織l件 ? 可轉(zhuǎn)換理論 (Convertibility Theory) （一戰(zhàn)以后 二戰(zhàn)） ? ① 原因 （ 產(chǎn)生的背景 ） A、 美國(guó)戰(zhàn)時(shí)軍費(fèi)需要而大量發(fā)行公債； B、 企業(yè)和個(gè)人的貸款需求因經(jīng)濟(jì)危機(jī)的爆發(fā)和加深而減少； C、 商業(yè)銀行資金運(yùn)用不出去 。 ? 觀點(diǎn)： ? 商業(yè)銀行資金來(lái)源的規(guī)模和結(jié)構(gòu)完全取決于客戶存款的意愿和能力，是銀行無(wú)法控制的外生變量，而資產(chǎn)業(yè)務(wù)的規(guī)模和結(jié)構(gòu)是銀行能夠控制的。 ? 盈利性 指商業(yè)銀行在穩(wěn)健
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