【正文】 ，則該會(huì)員有價(jià)證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬(wàn)元。A．建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制 B．建立對(duì)沖組合 C．轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D．保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險(xiǎn) 6月5日，某投資者在大連商品交易所開(kāi)倉(cāng)賣出玉米期貨合約40手，成交價(jià)為2220元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2230元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天須繳納的保證金為_(kāi)_。A．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) B．本交易所會(huì)員大會(huì) C．本交易所理事會(huì) D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)，以此價(jià)格買進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐洲美元利率(EUBIBOR)期貨合約。A．接受基金管理人委托，保管信托財(cái)產(chǎn) B．計(jì)算信托財(cái)產(chǎn)本息C．簽署基金管理機(jī)構(gòu)制作的決算報(bào)告 D．基金收益的分配和本金的償還2（）依法對(duì)期貨市場(chǎng)客戶開(kāi)戶實(shí)行自律管理。A．生產(chǎn)商B．加工商和庫(kù)存商 C．投機(jī)商 D．金融機(jī)構(gòu) 交易所對(duì)會(huì)員結(jié)算完成后，將向會(huì)員發(fā)放結(jié)算單據(jù)或電子傳輸當(dāng)日的結(jié)算數(shù)據(jù)，包括__，期貨經(jīng)紀(jì)公司會(huì)員以此作為對(duì)客戶結(jié)算的依據(jù)。A．公募期貨基金 B．私募期貨基金 C．個(gè)人管理期貨賬戶 D．集體管理期貨賬戶1關(guān)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨交易所的監(jiān)管描述正確的有（）。次日，該白糖合約價(jià)格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元?dú)w還。A．基差的存在為人們的套期保值提供了可能 B．基差是套期保值者成功與否的關(guān)鍵 C．基差的存在是期貨價(jià)格的基礎(chǔ)D．基差的存在是人們進(jìn)行套期保值的原因所在1關(guān)于我國(guó)期貨交易所對(duì)持倉(cāng)限額制度的具體規(guī)定，以下表述正確的是__。A．倫敦國(guó)際金融期貨交易所 B．芝加哥商業(yè)交易所 C．芝加哥期貨交易所 D．法國(guó)期貨交易所期貨合約的價(jià)格形成方式有__。A．甲取得學(xué)士學(xué)位，曾經(jīng)在某期貨公司從事期貨業(yè)務(wù)達(dá)3年B．乙取得博士學(xué)位，曾經(jīng)在銀行工作5年，準(zhǔn)備參見(jiàn)期貨從業(yè)人員資格考試 C．丙大專畢業(yè)，曾經(jīng)在某公司擔(dān)任10年的會(huì)計(jì)D．丁本科畢業(yè)，此前從事了6年的律師工作，現(xiàn)已具有期貨從業(yè)人員資格在面對(duì)__形態(tài)時(shí)，不用等到突破后再開(kāi)始行動(dòng)。A．為客戶提供安全可靠的投資市場(chǎng) B．維護(hù)市場(chǎng)參與的權(quán)益 C．維護(hù)市場(chǎng)的穩(wěn)定 D．控制政治風(fēng)險(xiǎn)期貨交易所應(yīng)當(dāng)就其市場(chǎng)內(nèi)的交易情況編制（），并及時(shí)公布。A．會(huì)員均具有與期貨交易所進(jìn)行結(jié)算的資格 B．會(huì)員由期貨公司會(huì)員組成 C．期貨交易所對(duì)會(huì)員結(jié)算 D．會(huì)員對(duì)其受托的客戶結(jié)算2（）對(duì)期貨市場(chǎng)實(shí)行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。A．期貨公司的股東有虛假出資行為的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可責(zé)令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司股權(quán)，但不得限制其股東權(quán)利B．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令違法經(jīng)營(yíng)的期貨公司停業(yè)整頓C．期貨公司出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)重危害期貨市場(chǎng)秩序的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對(duì)其 進(jìn)行接管D．期貨公司出現(xiàn)嚴(yán)重危及穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶合法權(quán)益的行為的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以責(zé)令調(diào)整有關(guān)部門負(fù)責(zé)人員 26月5日，買賣雙方簽訂一份3個(gè)月后交割的一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約，該一攬子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，此時(shí)的恒生指數(shù)為15000點(diǎn)，恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元，假定市場(chǎng)利率為6%，且預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到5000港元現(xiàn)金紅利，則此遠(yuǎn)期合約的合理價(jià)格為_(kāi)_。A．心理分析 B．技術(shù)分析 C．基本分析 D．價(jià)值分析1手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A．2010元/噸 B．2015元/噸 C．2020元/噸 D．2025元/噸 12月中旬，豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為2760元/噸，我國(guó)某飼料廠計(jì)劃在4月份購(gòu)進(jìn)1000噸豆粕，決定利用豆粕期貨進(jìn)行套期保值。該企業(yè)在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)追加保證金，也沒(méi)有自行平倉(cāng)。假設(shè)丁某將期貨公司作為被告向法院提起訴訟，在訴訟過(guò)程中，丁某主張沒(méi)有接到追加保證金的通知，期貨公司主張通知丁某追加保證金，但雙方都拿不出充分的證據(jù)證明自己的主張，法官應(yīng)當(dāng)（）。A．變更注冊(cè)資本 B．變更公司形式 C．破產(chǎn)D．變更3%以上的股權(quán)1丁某在某期貨公司營(yíng)業(yè)部開(kāi)立賬戶，從事期貨投資。A．建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制 B．建立對(duì)沖組合 C．轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D．保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險(xiǎn) 4月初黃金現(xiàn)貨價(jià)格為200元/克，某礦產(chǎn)企業(yè)預(yù)計(jì)未來(lái)3個(gè)月會(huì)有一批黃金產(chǎn)出，決定對(duì)其進(jìn)行套期保值，該企業(yè)以205元/克的價(jià)格在6月份黃金期貨合約上建倉(cāng)，7月初，黃金現(xiàn)貨價(jià)格跌至192元/克，該企業(yè)在現(xiàn)貨市場(chǎng)將黃金售出，則該企業(yè)期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)價(jià)格為_(kāi)_元/克(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)。A．200 B．50 C．160 D．240《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（試行）》自（）起施行。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）客戶對(duì)交易結(jié)算報(bào)告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）內(nèi)向期貨公司提出書(shū)面異議。A．交易完成15日 B．交易完成30日C．收到結(jié)算報(bào)告的當(dāng)天 D．期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時(shí)間某期貨交易所副總經(jīng)理欲到該所會(huì)員單位的期貨公司兼任高級(jí)顧問(wèn)，其向期貨交易所總經(jīng)理報(bào)告并申請(qǐng)批準(zhǔn)，該總經(jīng)理（）。A．2003年7月1日 B．2003年7月10日 C．2008年6月30日 D．2008年4月30日內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時(shí)，經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以限制被調(diào)查事件當(dāng)事人的期貨交易，但限制的時(shí)間最多為（）個(gè)交易日。A．203 B．193 C．197 D．196某出口商擔(dān)心日元貶值而采取套期保值，可以__。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價(jià)格賣出白糖合約10手，但由于該營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營(yíng)業(yè)部經(jīng)理匯報(bào)后，給丁某透支了營(yíng)業(yè)部其他客戶保證金3000元。A．支持丁某的主張 B．支持期貨公司的主張 C．親自重新調(diào)取證據(jù) D．根據(jù)現(xiàn)有材料綜合判斷1林某是甲期貨公司的期貨從業(yè)人員，在從業(yè)過(guò)程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供服務(wù)過(guò)程中，多次向客戶謊稱其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——乙期貨公司信譽(yù)低下，經(jīng)常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業(yè)務(wù)大幅度下滑。期貨公司在未征求該企業(yè)意見(jiàn)的情況下將其合約強(qiáng)行平倉(cāng)，發(fā)生費(fèi)用為X，同時(shí)產(chǎn)生損失Y，則下列說(shuō)法正確的是（）。該廠__5月份豆粕期貨合約。A．15000點(diǎn) B．15124點(diǎn) C．15224點(diǎn) D．15324點(diǎn)2某投資者在2月份以500點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價(jià)格為l3000點(diǎn)的5月恒指看漲期權(quán)，同時(shí)又以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為l3000點(diǎn)的5月恒指看跌期權(quán)。A．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) B．中國(guó)證監(jiān)會(huì) C．中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)D．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。A．周報(bào)表 B．月報(bào)表 C．季度報(bào)表 D．年報(bào)表孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。A．V形B．雙重頂(底)C．三重頂(底)D．矩形保證金可以以（）方式支付。A．公開(kāi)喊價(jià)方式 B．配對(duì)交易方式 C．連續(xù)競(jìng)價(jià)方式D．計(jì)算機(jī)撮合成交方式在我國(guó)，期貨公司應(yīng)當(dāng)保證期貨（）資料的完整和安全。A．采用限制會(huì)員持倉(cāng)和限制客戶持倉(cāng)相結(jié)合的辦法，控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B．套期保值交易頭寸實(shí)行審批制，其持倉(cāng)也受限制C．交易所調(diào)整限倉(cāng)數(shù)額須經(jīng)理事會(huì)批準(zhǔn)，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后實(shí)施 D．會(huì)員或客戶的持倉(cāng)數(shù)量不得超過(guò)交易所規(guī)定的持倉(cāng)限額1在實(shí)踐中，企業(yè)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法有__。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。A．中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)為期貨市場(chǎng)出現(xiàn)異常情況的，可以決定采取延遲開(kāi)市、暫停交易、提前閉市等必要的風(fēng)險(xiǎn)處置措施B．中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)為有必要的，可以對(duì)期貨交易所高級(jí)管理人員實(shí)施提示 C．中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以向期貨交易所派駐督察員D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨交易所的市場(chǎng)監(jiān)管是行政義務(wù)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)不得向交易所收取任何費(fèi)用1期貨交易所總經(jīng)理的職權(quán)有（）。A．會(huì)員當(dāng)日平倉(cāng)盈虧表 B．會(huì)員當(dāng)日成交合約表 C．會(huì)員當(dāng)日持倉(cāng)表 D．會(huì)員資金結(jié)算表2期貨交易所不得從事（）。A．財(cái)政部B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) C．期貨交易所 D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)2期貨交易所的非期貨公司結(jié)算會(huì)員的從業(yè)人員不得（）。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是__。A．44600元 B．22200元 C．44400元 D．22300元孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。A．200 B．50 C．160 D．240期貨公司任用境外人士擔(dān)任經(jīng)理層人員職務(wù)的比例不得超過(guò)公司經(jīng)理層人員總數(shù)的（）。A．期貨的結(jié)算實(shí)行每日盯市制度，即客戶開(kāi)倉(cāng)后，當(dāng)天的盈虧是將交易所結(jié)算價(jià)與客戶開(kāi)倉(cāng)價(jià)比較的結(jié)果，在此之后，平倉(cāng)之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結(jié)算價(jià)與當(dāng)天結(jié)算價(jià)比較的結(jié)果B．客戶平倉(cāng)后，其總盈虧可以由其開(kāi)倉(cāng)價(jià)與其平倉(cāng)價(jià)的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出C．期貨的結(jié)算實(shí)行每日結(jié)算制度，客戶在持倉(cāng)階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。A．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的權(quán)力機(jī)構(gòu)為全體會(huì)員組成的會(huì)員大會(huì) B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的章程由理事會(huì)制定 C．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的章程要報(bào)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案 D．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)理事會(huì)成員通過(guò)選舉產(chǎn)生1中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)從事境外期貨業(yè)務(wù)的企業(yè)實(shí)行（）制度。該廠__5月份豆粕期貨合約。A．利息 B．基差 C．現(xiàn)貨價(jià)格 D．期貨價(jià)格2動(dòng)用保障基金對(duì)期貨投資者的保證金損失進(jìn)行補(bǔ)償后，（）依法取得相應(yīng)的受償權(quán)，可以依法參與期貨公司清算。A．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)B．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同國(guó)務(wù)院財(cái)政部門 C．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同中國(guó)人民銀行 D．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。A．這種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)投資者來(lái)說(shuō)是不可抗拒的 B．系統(tǒng)地作用于整個(gè)市場(chǎng)C．可通過(guò)投資組合策略加以控制 D．是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的普通程度劃分的期貨公司辦理（）等事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。A．從其收取的交易手續(xù)費(fèi)中按照代理交易額的千萬(wàn)分之五至十的比例繳納 B．從其資產(chǎn)中提取千分之十的比例繳納C．按照其向期貨交易所繳納的交易手續(xù)費(fèi)的百分之三繳納 D．按照其收取的客戶保證金總額的千萬(wàn)分之五至十的比例繳納、乙、丙、丁四人均在某期貨公司任職，甲是該公司董事長(zhǎng)，乙為該公司監(jiān)事會(huì)主席，丙是財(cái)務(wù)部主任，丁屬于營(yíng)業(yè)部員工，由于丁所在的營(yíng)業(yè)部的負(fù)責(zé)人因故辭職，現(xiàn)丁暫時(shí)負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部的日常管理工作。A．本人 B．父母 C．配偶 D．子女商品投資基金的類型有__。A．期貨合同糾紛 B．期貨侵權(quán)糾紛 C．期貨違約糾紛D．無(wú)效的期貨交易合同糾紛1下列關(guān)于期貨交易所的說(shuō)法，正確的有（）。下列選項(xiàng)中屬于該規(guī)定的制定依據(jù)有（）。A．財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 B．期貨公司董事長(zhǎng) C．期貨公司監(jiān)事會(huì)主席D．除期貨公司監(jiān)事會(huì)主席以外的監(jiān)事2期貨公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立營(yíng)業(yè)部，應(yīng)當(dāng)具備（）條件。A．會(huì)員資格的取得條件 B．會(huì)員資格的終止條件 C．對(duì)會(huì)員的監(jiān)督管理 D．會(huì)員資格的取得程序2下列關(guān)于成交量和持倉(cāng)量關(guān)系的說(shuō)法，正確的是__。A：財(cái)務(wù)部 B：營(yíng)業(yè)部 C：監(jiān)管部 D：銷售部期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)以__為依據(jù)來(lái)制定本公司實(shí)施方案、建立相關(guān)工作制度。A．使交易者被迫考慮可能被遺漏的問(wèn)題B．使交易者明確將要何時(shí)改變交易計(jì)劃，以應(yīng)付多變的市場(chǎng)環(huán)境 C．使交易者明確自己正處于何種市場(chǎng)環(huán)境 D．使交易者選取適合自身特點(diǎn)的交易方法下面對(duì)期貨基金的參與者描述正確的有__。由此判斷，該投資者進(jìn)行的是__交易。A．1000；1 B．1000；2 C．3000；3 D．3000；21在國(guó)際期貨市場(chǎng)上，套利交易的傭金一般。A．董事B．高級(jí)管理人員 C．監(jiān)事D．財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人結(jié)算是根據(jù)期貨交易所公布的__對(duì)交易雙方的交易盈虧狀況進(jìn)行的資金清算和劃轉(zhuǎn)。A．期現(xiàn)套利是指在期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)同時(shí)進(jìn)行反向交易 B．期現(xiàn)套利不屬于嚴(yán)格意義的套利交易C．期現(xiàn)套利有助于期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的合理的價(jià)格關(guān)系 D．期現(xiàn)套利關(guān)注的是不同期貨市場(chǎng)之間的價(jià)差2商品期貨合約名稱中一般注明__。當(dāng)期權(quán)同時(shí)到期時(shí)，__。若后來(lái)價(jià)格上漲到了2545元/噸，該投機(jī)者將頭寸全部平倉(cāng)，則該筆投資的盈虧狀況為_(kāi)_。某交易日，市場(chǎng)行情突變，笑天因不知交易結(jié)算結(jié)果而繼續(xù)持倉(cāng)，多造成損失一萬(wàn)元。A．期權(quán)費(fèi) B．無(wú)窮大 C．零D．標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格下列與保護(hù)投資者權(quán)益有關(guān)的制度中，表述正確的是__。A．3 985元/噸 B．3 995元/噸 C．4 005元/噸 D．4 015元/噸1機(jī)構(gòu)的管理人員應(yīng)當(dāng)對(duì)下屬?gòu)臉I(yè)人員的工作進(jìn)行（），使其保持并不斷提高專業(yè)勝任能力。A．執(zhí)行價(jià)格 B．權(quán)利金 C．到期時(shí)間 D．期權(quán)的價(jià)格1在買入套期保值中，可采取方式。A．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定的對(duì)期貨交易價(jià)格可能產(chǎn)生重大影響的政策 B．期貨交易所做出的可能對(duì)期貨交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的決定 C．期貨公司面臨的已經(jīng)判決但尚未宣布的訴訟 D．期貨交易所會(huì)員、客戶的資金和交易動(dòng)向2下列人員中需要由期貨交易所董事會(huì)通過(guò)的是。A．886 B．854 C．838 D．824第四篇：山西省期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策模擬試題山西省期貨從業(yè)資格《投資分析》：套利交易策模擬試題一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。A．19480元 B．19490元 C．19500元 D．19510元期貨投資者保障基金產(chǎn)生的利息以及運(yùn)用所產(chǎn)生的各種收益等孳息歸屬（）。A．董事會(huì) B．股東大會(huì) C．監(jiān)事會(huì)D．風(fēng)險(xiǎn)管理部門下列關(guān)于實(shí)行全員結(jié)算制度的期貨交易所的說(shuō)法，不正確的是___