eviews面板數(shù)據(jù)分析操作教程之paneldata模型-wenkub
2023-02-27 11:15:13 本頁面
【正文】 ※ 在 EViews中打開 pool對象，選擇 Views/ Cointegration Test… ，則顯示協(xié)整檢驗的對話框。只有此處小于,說明除此法外都認為非平穩(wěn)8 例 I?的一階差分變量的所有方法的單位根檢驗結(jié)果 : 各種方法的結(jié)果都拒絕原假設(shè)，所以可以得出結(jié)論： I?是 I(1)的。秩序 ：水平（ level）、一階差分、二階甚至高階差分直至序列平穩(wěn)為止。備注： ADF檢驗是通過三個模型來完成，首先從含有截距和趨勢項的模型開始，再檢驗只含截距項的模型，最后檢驗二者都不含的模型。所有 P值均小于，說明平穩(wěn)9第三步 平穩(wěn)性檢驗后分析路徑選擇平穩(wěn)性檢驗后若：變量之間是非同階單整 請點 思路一 序列變換變量之間是同階單整 請點 思路二 協(xié)整檢驗10思路一： 變量之間是非同階單整 ：序列變換◎ 變量之間是非同階單整的指即面板數(shù)據(jù)中有 些序列平穩(wěn)而有些序列不平穩(wěn) ，此時 不能進行協(xié)整檢驗與直接對原序列進行回歸 。圖圖 面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗的對話框面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗的對話框協(xié)整檢驗操作14Pedroni檢驗 ：原假設(shè)：無協(xié)整關(guān)系此欄目下 P值均小于 存在協(xié)整關(guān)系此欄目下 P值均兩個小于 存在協(xié)整關(guān)系一個大于 ，不支持協(xié)整15表表 Kao檢驗和檢驗和 Pedroni檢驗結(jié)果檢驗結(jié)果 (滯后階數(shù)由滯后階數(shù)由 SIC準則確定準則確定 )檢驗方法 檢驗假設(shè) 統(tǒng)計量名 統(tǒng)計量值（ P值）Kao檢驗 H0： ? = 1 ADF （ ） *Pedroni檢驗 H0： ? = 1 H1 ： (?i = ?) 1 Panel vStatistic （ ） *Panel rhoStatistic （ ） *Panel PPStatistic （ ） *Panel ADFStatistic （ ） * H0： ? = 1 H1 ： (?i = ?) 1GrouprhoStatistic （ ）Group PPStatistic （ ） *Group ADFStatistic （ ） *除此項外均支持協(xié)整16表表 Johansen面板協(xié)整檢驗結(jié)果面板協(xié)整檢驗結(jié)果 (選擇序列有確定性趨勢而協(xié)整方程只有截距的情況選擇序列有確定性趨勢而協(xié)整方程只有截距的情況 )原假設(shè) Fisher聯(lián)合跡統(tǒng)計量 (p值 ) Fisher聯(lián)合 ?max統(tǒng)計量 (p值 )0個協(xié)整向量 ()* ()*至少 1個協(xié)整向量 () () 注：加 “*”表示在 5% 的顯著性水平下拒絕原假設(shè)而接受備擇假設(shè)。P值大于，所以接受原假設(shè)：應建立隨機效應模型24 說 明（ 1） 模型有三種形式 形式一： 變系數(shù)模型變系數(shù)模型 形式二： 固定影響模型固定影響模型 形式二： 不變參數(shù)模型 （ 2）根據(jù) F檢驗確定上述三種形式之一請點 （確定模型形式的 F檢驗）二 確定模型形式25確定模型形式的 F檢驗原假設(shè) ： 兩個如下 H1： H2： 判定規(guī)則 ： 接受假設(shè) H2 則為 不變參數(shù)模型不變參數(shù)模型 （模型三）（模型三） ，檢驗結(jié)束。 (1) 首先分別計算 3種形式的模型：變參數(shù)模型、變截距模型和不變參數(shù)模型，在每個模型的回歸統(tǒng)計量里可以得到相應的殘差平方和 S1=、 S2 =
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