回歸分析法培訓教材(6sigma基礎培訓教材)-wenkub
2023-02-02 02:46:39 本頁面
【正文】 歸模型）； ； ，判斷變量的顯著性（即哪些是顯著的，哪些不是，顯著的保留，不顯著的忽略）； 回歸分析概述 回歸分析概述 回歸分析的類型 （ 1）按模型中自變量數(shù)劃分：一元線性回歸模型和多元線性回歸模型； （ 2）按模型中變量關(guān)系劃分：線性回歸模型和非線性回歸模型； （ 3）按模型中有無虛擬變量劃分：普通回歸模型和虛擬變量回歸模型； （ 4）按自變量與時間關(guān)系劃分：與時間無關(guān)的相關(guān)關(guān)系、相對時間的滯后性的相關(guān)關(guān)系、時間序列關(guān)系。 回歸分析法的應用步驟 （ 1）根據(jù)對客觀現(xiàn)象的定性認識確定變量之間是否存在相關(guān)關(guān)系； （ 2）判斷相關(guān)關(guān)系的大致類型； （ 3）繪制散點圖，并初步推測回歸模型； （ 4）進行回歸分析并擬合出回歸模型； （ 5）對回歸模型的可信度進行檢驗； （ 6）運用模型進行預測。 ? T ??一元線性回歸分析法 回歸檢驗 F檢驗的一般步驟如下 :① 計算 F值；②對于給定的顯著水平 a，查自由度為 1， n2的 F分布的臨界值表，得臨界值： ；③比較 T值與 值的大小，如果 則認為線性回歸顯著，一元回歸模型成立，否則認為線性回歸不顯著，一元回歸模型不成立。 一元線性回歸分析法 ③ 計算出參數(shù) a、 b，得出一元線性回歸模型： ④ 求出相關(guān)系數(shù) R為 ，說明 x與 y有很強的正相關(guān)關(guān)系。 ⑥ 計算預測值。 多元線性回歸分析法 回歸檢驗 T檢驗的一般步驟如下 :① 計算 T值；②對于給定的顯著水平 a，查自由度為 nk1的 T分布的臨界值表，得臨界值： ， ③比較 ti值與 值的大小，如果 |ti|＞ ta ,則認為認為回歸系數(shù) bi與 0有顯著差異，相應的自變量 xi必須保留在回歸方程中；否則相應的自變量 xi必須從回歸方程中刪除。 1） R檢驗。因為 F＞ Fa，所以 F檢驗通過。因此，建立雙曲線模型，對雙曲線模型進行線性變換，得一元線性回歸模型： yi= a+bxi ； 非線性回歸分析法 ② 模型參數(shù)估計 ，將雙曲線模型變換后的模型，可以像前面的一元線性回歸模型采用最小二乘法對模型參數(shù)進行估計： 得回歸模型為： y＝ ﹣ ＋ ，將其轉(zhuǎn)換后代回得預測模型： 非線性回歸分析法 ③ 回歸檢驗 (R檢驗 ) 相關(guān)系數(shù)為 ，說明本問題中研究的商品流通費用水平與商品零售額之間存在高度相關(guān)關(guān)系，用雙曲線回歸模型來描述它們之間的關(guān)系是恰當?shù)?。在利用回歸分析法解決問題時，先要根據(jù)變
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