期權(quán)交易策略實(shí)戰(zhàn)介紹-wenkub
2023-01-24 23:05:56 本頁面
【正文】 上漲的獲利216。運(yùn)用期權(quán)可享有高槓桿效果，但同時可將風(fēng)險限制在一定範(fàn)圍內(nèi)216。對股票現(xiàn)貨交易者而言252。對股票信用交易者而言252。為融券部位作有限之保障216。油價大漲，但政府因特殊因素而使中油不漲價，使臺塑石油面臨很大壓力216。以現(xiàn)貨或期貨分析對未來走勢進(jìn)行評估216。BlackSchole’s Option Pricing Model216。d2=d1 σ√(Tt)216。Delta hedgeGamma216。The rate of change of the value of the portfolio with respect to the volatility of the underlying assetImpliedHistorical volatility： 從歷史資料計(jì)算標(biāo)的價格報酬率之標(biāo)準(zhǔn)差期權(quán)策略總覧看多 看空 Delta中立波動率上升波動率下降波動率持平買進(jìn)看漲期權(quán)看漲期權(quán)逆比率價差買進(jìn)看跌期權(quán)看跌期權(quán)逆比率價差賣出看跌期權(quán)看跌期權(quán)比率價差賣出看漲期權(quán)看漲期權(quán)比率價差多頭價差合成買進(jìn)期貨空頭價差合成賣出期貨買進(jìn)跨式買進(jìn)跨式賣出蝶式賣出跨式賣出跨式買進(jìn)蝶式買進(jìn)看漲期權(quán) — 看 多且波動率上升應(yīng)用時機(jī)： 行情在突發(fā)性的利多刺激下，應(yīng)聲大漲，且漲勢凌厲，研判將有波段行 情出現(xiàn)，且預(yù)期波動率同時將自低檔攀升建議策略： 買進(jìn)價外的看漲期權(quán)作多 (Buy Call) 操作實(shí)例2023/12/30加權(quán)期指 58902023/01/05加權(quán)期指 6144（上漲 254點(diǎn)或 %）期指與波動率同步勁揚(yáng)， 6000CALL大漲 339%影響力分析（一）216。Vega ： (%%)=++++ = 潛在風(fēng)險分析216。若大跌 300點(diǎn) (800點(diǎn)）216。應(yīng)用時機(jī)：Delta： 80= 216。期權(quán)買方有權(quán)利 、 賣方有義務(wù)216。應(yīng)用時機(jī)： 行情已近震盪收斂末端，但由於多空因素夾雜，一時方向未明，但又不願意在變盤結(jié)果揭曉時，才去追價作多或是作空避險 P
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