保險公司和養(yǎng)老保險-wenkub
2023-01-19 22:23:00 本頁面
【正文】 礎(chǔ) 數(shù)理基礎(chǔ) 社會基礎(chǔ) 自然災(zāi)害與事故 大數(shù)法則 商品經(jīng)濟體制 保險基本原則 近因 原 則 代位追償原則 損失補償原則 最大誠信原則 保險利益 原 則 保險的分類 (一 )自愿保險和法定保險 (二 ) 財產(chǎn)保險和人身保險 (三 )財產(chǎn)損失保險，信用保險，保證保險，責(zé)任保險和人身保險 (四 ) 盈利性保險和非盈利性保險 (五 ) 社會保險和商業(yè)保險 (六 )原保險 ,再保險 ,重復(fù)保險 ,共同保險 (七 )單一風(fēng)險保險和綜合風(fēng)險保險 (八 )團體保險和個人保險 法定保險和自愿保險 商業(yè)保險，社 會保險和政策保障 財產(chǎn)保險和人身保險 損害保險和人壽保險 財產(chǎn)和意外保險與人壽和健康保險 國營保險和私營保險 營利保險和相互合作保險 財產(chǎn)保險 責(zé)任保險 信用對象 人身保險 原保險、再保險、重復(fù)保險、共同保險 單一保險 綜合保險 人身保險 標(biāo)的：人的身體和壽命 特點： ? 標(biāo)的不可估價性； ? 保險金額的定額給付型； ? 保險期限的長期性； ? 生命風(fēng)險的相對穩(wěn)定性； ? 人身保險的儲蓄性 人壽保險 ? 定期壽險 ? 生存保險 ? 兩全保險 ? 終身壽險 ? 變額壽險 ? 萬能保險 ? 變額萬能壽險 ? 儲蓄壽險 ? 團體壽險 定期壽險：在一定時間內(nèi)死亡，獲得賠償 ? 保費可躉繳，可分期繳款 ? 保額恒定或者遞減 (貸款 ) ? 免納所得稅和遺產(chǎn)稅 ? 特殊合約 每年可續(xù)保定期壽險： 保費增長，不論健康狀況。對應(yīng)于在 (a)99%及 (b)%置信信度下股權(quán)資本為正的當(dāng)前資本金持有率分別為多少？ 【 解 】 （ 1）設(shè) 99%置信度時當(dāng)前資本金持有率為 A，銀行在下一年的盈利占資產(chǎn)的比例為 X，盈利服從正態(tài)分布，因此 查表得 =，解得 A=% （ 2）設(shè) %置信度下當(dāng)前資本金持有率為 B，銀行在下一年的盈利占資產(chǎn)的比例為 Y，由于盈利服從正態(tài)分布，因此 查表得 =，解得 B=% 上次內(nèi)容回顧 : 第 2章 銀行 商業(yè)銀行：資本充足率、存款保險 投資銀行：發(fā)行證券（包銷、非包銷） 首次公開發(fā)行（ IPO） 荷蘭式拍賣 美國式拍賣 銀行內(nèi)部各部門利益關(guān)聯(lián) 金融風(fēng)險管理 第三章 保險公司和養(yǎng)老保險 保險公司與養(yǎng)老保險 ?保險與風(fēng)險管理 ?人壽保險 ?年金 ?死亡率表 ?長壽風(fēng)險和死亡風(fēng)險 ?財產(chǎn)及傷害險 ?健康保險 ?道德風(fēng)險與逆向選擇 ?再保險 ?資本金要求 ?面臨風(fēng)險 ?保險監(jiān)管 ?養(yǎng)老金計劃 人生的悲劇 走的太早 活的太長 收入中斷 長期臥床 保險：從搖籃到墳?zāi)? ? 生育保險 ? 新生兒保險 ? 醫(yī)療保險 ? 意外傷害險 (旅游，乘飛機 ) ? 機動車輛保險 ? 企業(yè)保險 ? 家財險 ? 護理保險 ? 養(yǎng)老保險 ? …… 風(fēng)險管理與保險 風(fēng)險管理是指各經(jīng)濟單位通過風(fēng)險識別、風(fēng)險估測、風(fēng)險評價，并在此基礎(chǔ)上優(yōu)化組合各種風(fēng)險管理技術(shù)，對風(fēng)險實施有效的控制和妥善處理風(fēng)險所致?lián)p失的后果，以期達到以最小的成本獲得最大安全保障的目標(biāo)。習(xí)題選講 【 】 一個銀行在下一年盈利回報服從正態(tài)分布。風(fēng)險管理的技術(shù)分為控制型和財務(wù)型兩大類，保險就是一種財務(wù)型風(fēng)險管理技術(shù)。 ? 生存保險： 以被保險人于保險期間屆滿仍然生存時，保險公司依照契約所約定的金額給付保險金，生存保險不同于死亡保險在於保險金的給付是以生存為給付條件；因此，生存保險以儲蓄為主，亦被稱為儲蓄保險。 ? 可延遲納稅 業(yè)界實例 31 英國公平人壽 ? 英國公平人壽保險公司因為銷售了大量含有保證年金選擇權(quán)的高預(yù)定利率分紅養(yǎng)老金保單，最終導(dǎo)致了其在 2 000年底停止銷售新的保單。 ? 1693年， Edmund Halley， 《 根據(jù)Breslau城出生與下葬統(tǒng)計表對人類死亡程度的估計》，在文中第一次使用了生命表的形式給出了人類死亡年齡的分布。并規(guī)定此年齡人數(shù)，通常取整數(shù)，如 10萬、100萬、 1000萬等。一個具有平均健康狀態(tài)的 90歲的男性投保兩年期定期壽險，保額為 100000美元的人壽保險的持平保費為多少？ 【 解 】 記持平保費為 X元，則 保費期望現(xiàn)值： X+()X〃() 2 = 理賠期望現(xiàn)值： 〃100000〃() 1 +()〃 〃100000〃() 3 =33167 保費期望現(xiàn)值 =理賠期望現(xiàn)值 保費期望現(xiàn)值 =理賠期望現(xiàn)值 持平保費X=18566(元 ) 長壽衍生品 (P35) ? 長壽風(fēng)險 ? 典型的長壽衍生品是長壽合約（ longevity bond），也被稱為生存?zhèn)?survivor bond），通常被壽險公司和養(yǎng)老基金使用 ? 這種債券首先要定義一個年齡段的群體，債券在某個給定時刻的券息與定義群體中生存的人數(shù)成正比。 0102030405060708090195019551955196019601965196519
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