工銀瑞信基金管理公司基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)體系-wenkub
2022-11-23 21:59:10 本頁(yè)面
【正文】 第（ 2）項(xiàng)規(guī)定的，為混合型基金。 根據(jù)基金所屬不同類型，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)價(jià)。 歷史規(guī)模 指基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)前 26周內(nèi)每日基金凈資產(chǎn)的最低值。 其中，在界定大盤股和中小盤股時(shí)，將所有股票按流通市值從小到大的順序排序，累計(jì)流通市值占所在交易市場(chǎng)所有股票流通市值前 50%的所有股票， 歸類為“中小盤股”；其余為“大盤股”。 違規(guī)次數(shù) “違規(guī)”是指違反法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，在基金運(yùn)作管理過程中出現(xiàn)的被監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)查、處罰、整改，或者損害基金份額持有人利益，或造成嚴(yán) 重不利影響的其他重大事項(xiàng)。考察期間為基金合同成立6個(gè)月后，在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)前 26周內(nèi)的信用債券投資比重的移動(dòng)平均值。 股票型基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系 （ 1）指標(biāo)體系 指標(biāo) 股票平均倉(cāng)位（ %） 風(fēng)格特征 標(biāo)準(zhǔn)差比率 違規(guī)次數(shù) 指標(biāo)值 [60， 75) [75， 85) 85 大盤 中小盤 [,] 0 1 1 （ 2）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 總風(fēng)險(xiǎn)分值 0－ 4分 5－ 9分 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 中高 高 混合型基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系 （ 1）指標(biāo)體系 （ 2）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 總風(fēng)險(xiǎn)分值 0－ 3分 3－ 5分 6－ 10分 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 中低 中 中高 債券型基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系 （ 1）指標(biāo)體系 風(fēng)險(xiǎn)分值 0 1 2 0 2 0 1 2 0 1 3 指標(biāo) 歷史規(guī)模（億元） 指標(biāo)值 ≥ 2 2 風(fēng)險(xiǎn)分值 0 1 指標(biāo) 股票平均倉(cāng)位（ %） 風(fēng)格特征 信用債券投資比例（ %） 債券組合久期（年） 違規(guī)次數(shù) 指標(biāo)值 [20， 35) [35， 50) 50 大盤 中小盤 30 [30,70] 70 2 [2,7] 7
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1