【正文】 凈值帶來更大的負面影響和損失。投資人應(yīng)當(dāng)認真閱讀基金合同、基金招募說明書等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息,或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明?；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細查閱基金合同。年，經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[]號文批準(zhǔn)進行了增資擴股，注冊資本達到億元人民幣。目前股權(quán)結(jié)構(gòu)：華泰證券股份有限公司、深圳市投資控股有限公司、廈門國際信托有限公司及興業(yè)證券股份有限公司?，F(xiàn)任華泰證券股份有限公司副總裁、黨委委員、南方基金管理有限公司黨委書記、董事長。張輝先生，董事，年出生，籍貫浙江，管理學(xué)博士，十七年證券從業(yè)經(jīng)歷，中國籍。馮青山先生，董事，年出生，籍貫江西，工學(xué)學(xué)士，中國籍。歷任深圳市城建集團辦公室文秘、董辦文秘、深圳市投資控股有限公司辦公室（信訪辦）高級主管?，F(xiàn)任廈門國際信托有限公司黨總支副書記、總經(jīng)理。楊小松先生，董事，年出生，籍貫四川，經(jīng)濟學(xué)碩士，中國注冊會計師，中國籍。歷任國家經(jīng)委副處長、商業(yè)部政策研究室副處長、國際合作司處長、副司長、中國國際貿(mào)易促進會商業(yè)行業(yè)分會副會長、常務(wù)副會長、國內(nèi)貿(mào)易部商業(yè)發(fā)展中心主任、中國商業(yè)聯(lián)合會副會長、秘書長、安徽省政府副秘書長、安徽省阜陽市政府市長、安徽省統(tǒng)計局局長、黨組書記、國家統(tǒng)計局總經(jīng)濟師兼新聞發(fā)言人。現(xiàn)任南京大學(xué)牛津大學(xué)金融創(chuàng)新研究院院長、金融工程研究中心主任、南京大學(xué)創(chuàng)業(yè)投資研究與發(fā)展中心執(zhí)行主任、教授、博士生導(dǎo)師、江蘇省省委決策咨詢專家、上海證券交易所上市委員會委員及公司治理委員會委員、上海證券交易所、深圳證券交易所、交通銀行等單位的博士后指導(dǎo)導(dǎo)師、中國金融學(xué)年會常務(wù)理事、國家留學(xué)基金會評審專家、江蘇省資本市場研究會會長、江蘇省科技創(chuàng)新協(xié)會副會長。鄭建彪先生，獨立董事，年出生，籍貫北京，經(jīng)濟學(xué)碩士、工商管理碩士、中國注冊會計師，中國籍。歷任北京市萬商天勤（深圳）律師事務(wù)所律師、北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所律師、北京市信利（深圳）律師事務(wù)所律師、合伙人?，F(xiàn)任南方基金管理有限公司監(jiān)事會主席。姜麗花女士，監(jiān)事，年出生，籍貫浙江，大學(xué)本科學(xué)歷，高級會計師，中國籍。歷任廈門造船廠技術(shù)員、廈門汽車工業(yè)公司總經(jīng)理助理、廈門國際信托有限公司國際廣場籌建處副主任、廈信置業(yè)發(fā)展公司總經(jīng)理、投資部副經(jīng)理、自有資產(chǎn)管理部副經(jīng)理職務(wù)?，F(xiàn)任興業(yè)證券財務(wù)部、資金運營管理部總經(jīng)理、興證期貨管理有限公司董事、興業(yè)創(chuàng)新資本管理有限公司監(jiān)事。張德倫先生，職工監(jiān)事，年出生，籍貫山東，企業(yè)管理碩士學(xué)歷，中國籍。歷任金杜律師事務(wù)所證券業(yè)務(wù)部實習(xí)律師、上海浦東發(fā)展銀行深圳分行資產(chǎn)保全部職員、銀華基金監(jiān)察稽核部法務(wù)主管、民生加銀基金監(jiān)察稽核部職員。俞文宏先生，副總裁，中共黨員，工商管理碩士，經(jīng)濟師，中國籍。曾任職于財政部地方預(yù)算司及辦公廳、中國經(jīng)濟開發(fā)信托投資公司，年加入南方基金，歷任北京分公司總經(jīng)理、產(chǎn)品開發(fā)部總監(jiān)、總裁助理、首席市場執(zhí)行官，現(xiàn)任南方基金管理有限公司副總裁、黨委委員。歷任中國農(nóng)業(yè)銀行副處級秘書，南方證券有限責(zé)任公司投資業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、沈陽分公司總經(jīng)理、總裁助理，聯(lián)合證券（現(xiàn)為華泰聯(lián)合證券）董事會秘書、合規(guī)總監(jiān)等職務(wù)；年加入南方基金，任職董事會秘書、紀(jì)委書記，現(xiàn)任南方基金管理有限公司副總裁、董事會秘書、紀(jì)委書記、南方資本管理有限公司董事。年月加入南方基金，歷任信息技術(shù)部投研系統(tǒng)研發(fā)員、數(shù)量化投資部高級研究員，現(xiàn)任數(shù)量化投資部總監(jiān)助理；年月至年月，任南方恒生基金經(jīng)理；年月至年月，任南方中證工業(yè)、南方中證原材料基金經(jīng)理；年月至年月，任改革基金、高鐵基金、南方信息基金經(jīng)理；年月至今，任大數(shù)據(jù)基金經(jīng)理；年月至今，任南方策略優(yōu)化、大數(shù)據(jù)、南方量化成長的基金經(jīng)理。 四、基金管理人關(guān)于遵守法律法規(guī)的承諾、基金管理人承諾遵守《基金法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全的內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反《基金法》及其他相關(guān)法律法規(guī)行為的發(fā)生。六、基金經(jīng)理承諾、依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著勤勉盡責(zé)的原則為基金份額持有人謀取最大利益；、不能利用職務(wù)之便為自己、受雇人或基金份額持有人以外的人謀取利益；、不泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動；、不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。公司內(nèi)部控制大綱是對公司章程規(guī)定的內(nèi)控原則的細化和展開，是對各項基本管理制度的總攬和指導(dǎo)，內(nèi)部控制大綱明確了內(nèi)控目標(biāo)、內(nèi)控原則、控制環(huán)境、內(nèi)控措施等內(nèi)容。內(nèi)部控制機制必須覆蓋公司的各項業(yè)務(wù)、各個部門或機構(gòu)和各級人員，并涵蓋到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個運作環(huán)節(jié)。公司各機構(gòu)、部門和崗位在職能上應(yīng)當(dāng)保持相對獨立，公司基金資產(chǎn)、自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運作應(yīng)當(dāng)分離。公司應(yīng)充分發(fā)揮各機構(gòu)、各部門及各級員工的工作積極性，運用科學(xué)化的方法盡量降低經(jīng)營運作成本，提高經(jīng)濟效益，以合理的控制成本達到最佳的內(nèi)部控制效果。風(fēng)險控制的具體制度主要包括投資風(fēng)險管理制度、交易風(fēng)險管理制度、財務(wù)風(fēng)險控制制度、信息技術(shù)系統(tǒng)風(fēng)險控制制度以及崗位分離制度、防火墻制度、反饋制度、保密制度等程序性風(fēng)險管理制度。除應(yīng)當(dāng)回避的情況外，督察長享有充分的知情權(quán)和獨立的調(diào)查權(quán)。公司配備了充足合格的監(jiān)察稽核人員，明確規(guī)定了監(jiān)察稽核部門及內(nèi)部各崗位的職責(zé)和工作流程。三、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況興業(yè)銀行股份有限公司于 年 月 日取得基金托管資格。、建立健全的組織管理結(jié)構(gòu)：前后臺分離，不同部門、崗位相互牽制。、應(yīng)急預(yù)案：制定完備的《應(yīng)急預(yù)案》，并組織員工定期演練；建立異地災(zāi)備中心，保證業(yè)務(wù)不中斷。在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進行復(fù)查，督促基金管理人改正?；鹜泄苋税l(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人，并及時向中國證監(jiān)會報告?；鸫胬m(xù)期限為不定期。本基金認購采取全額繳款認購的方式。認購的確認以登記機構(gòu)或基金管理人的確認結(jié)果為準(zhǔn)。當(dāng)日（日）在規(guī)定時間內(nèi)提交的申請，投資人通常可在日到網(wǎng)點查詢交易情況，在募集截止日后個工作日內(nèi)可以到網(wǎng)點打印交易確認書?；鹫J購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用。七、基金認購份額的計算、基金認購采用“金額認購、份額確認”的方式。八、基金認購金額的限制本基金銷售機構(gòu)首次認購和追加認購最低金額均為人民幣元，具體認購金額以各基金銷售機構(gòu)的公告為準(zhǔn)?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕弯N售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。具體的銷售機構(gòu)將由基金管理人在招募說明書或其他相關(guān)公告中列明。二、申購與贖回的開放日及時間、開放日及開放時間投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間?；鸸芾砣丝稍诜煞ㄒ?guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整。投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申請不成立。在發(fā)生巨額贖回時，款項的支付辦法參照本基金合同有關(guān)條款處理。若申購不成功，則申購款項退還給投資人。五、申購與贖回的數(shù)額限制、本基金首次申購和追加申購的最低金額均為元，各銷售機構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調(diào)高首次申購和追加申購的最低金額，具體以銷售機構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資人需遵循銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。六、申購費用和贖回費用、本基金的申購費率最高不高于，且隨申購金額的增加而遞減，如下表所示申購金額（）申購費率＜萬萬≤＜萬萬≤＜萬≥萬每筆元投資人重復(fù)申購，須按每次申購所對應(yīng)的費率檔次分別計費。贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。、基金管理人及其他基金銷售機構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下，對基金銷售費用實行一定的優(yōu)惠，費率優(yōu)惠的相關(guān)規(guī)則和流程詳見基金管理人或其他基金銷售機構(gòu)屆時發(fā)布的相關(guān)公告或通知。贖回費率贖回金額贖回份額180。、申購份額、余額的處理方式申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除相應(yīng)的費用后，以當(dāng)日基金份額凈值為基準(zhǔn)計算，上述涉及基金份額的計算結(jié)果均保留到小數(shù)點后位，小數(shù)點后位以后的部分舍棄，舍棄部分歸入基金財產(chǎn)；上述涉及金額的計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)?；鸸芾砣丝梢栽诜煞ㄒ?guī)允許的范圍內(nèi)，對上述登記辦理時間進行調(diào)整，但不得實質(zhì)影響投資人的合法權(quán)益，并最遲于實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介公告。、因基金收益分配、基金投資組合內(nèi)某個或某些證券即將上市等原因，使基金管理人短期內(nèi)繼續(xù)接受申購可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的。、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。十、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項。、繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，可暫停接受投資人的贖回申請?；鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分予以撤銷。（）全額贖回：當(dāng)基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回程序執(zhí)行。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。十二、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應(yīng)及時向中國證監(jiān)會備案，并在規(guī)定期限內(nèi)在指定媒介上刊登暫停公告。無論在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。十六、定投計劃基金管理人可以為投資人辦理定投計劃，具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定?；鸱蓊~被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益按照我國法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)章及國家有權(quán)機關(guān)的要求以及登記機構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)定來處理。第九部分 基金的投資一、投資目標(biāo)本基金利用定性和定量相結(jié)合的投資方法，在有效控制風(fēng)險的前提下，追求資產(chǎn)的長期增值。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金運用的量化投資模型主要包括的因子有：（）基本面因子基本面因子主要包括上市公司的盈利能力、現(xiàn)金流情況、財務(wù)杠桿水平以及未來成長性等，如毛利率、凈資產(chǎn)回報率、自由現(xiàn)金流、資產(chǎn)負債率、凈利潤同比增長率等指標(biāo)，上述因子反映了上市公司的當(dāng)前價值和成長潛力。（）市場面因子市場面因子主要包括股票價格的動量反轉(zhuǎn)趨勢，股票歷史成交量價水平，股票價格的歷史波動率，換手率等。本基金通過大量的歷史驗證和回測，針對不同的板塊和行業(yè)，篩選出最佳的因子組合，根據(jù)綜合評分的方法選出各行業(yè)中最具投資價值的股票進行投資。由于中小企業(yè)私募債券采取非公開方式發(fā)行和交易，并限制投資人數(shù)量上限，整體流動性相對較差。、權(quán)證投資策略本基金在進行權(quán)證投資時，將通過對權(quán)證標(biāo)的證券基本面的研究，并結(jié)合權(quán)證定價模型尋求其合理估值水平，主要考慮運用的策略包括：價值挖掘策略、杠桿策略、獲利保護策略、價差策略、雙向權(quán)證策略、買入保護性的認沽權(quán)證策略、賣空保護性的認購權(quán)證策略等。今后，隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等，基金還將積極尋求其他投資機會，如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金將在履行適當(dāng)程序后，將其納入投資范圍以豐富組合投資策略?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約定。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制，屆時無需召開基金份額持有人大會。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過。中證指數(shù)是由中證指數(shù)有限公司編制，其成份股是由中證和滬深成份股一起構(gòu)成，該指數(shù)綜合反映了滬深證券市場內(nèi)大中小市值公司的整體狀況，是衡量本基金股票投資業(yè)績的理想基準(zhǔn)。六、風(fēng)險收益特征本基金為混合型基金，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金、貨幣市場基金。三、基金財產(chǎn)的賬戶基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。第十一部分 基金資產(chǎn)估值一、估值日本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對外披露基金凈值的非交易日。、處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：（）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的股票，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；（）首次公開發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；（）首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值。、中小企業(yè)私募債，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。國家另有規(guī)定的，從。本基金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論