第27章積極的資產(chǎn)組合管理理論-第二十七章-wenkub
2022-08-17 08:30:58 本頁面
【正文】 MARCUS 2716 布萊克 利特曼模型 ? 布萊克 利特曼模型允許投資組合經(jīng)理對復(fù)雜模型的預(yù)測（他們稱之為觀點(diǎn)）進(jìn)行量化并用于投資組合的構(gòu)建。 ? 解決方法 : 限制極端頭寸 –這就導(dǎo)致了分散化不足的問題。 INVESTMENTS | BODIE, KANE, MARCUS 276 表 2022年 6月 1日的股票價(jià)格及 分析師的目標(biāo)價(jià)格 我們把這些新的預(yù)測值加入到試算表中重新計(jì)算表 D。 2022 by The McGrawHill Companies, Inc. All rights reserved. McGrawHill/Irwin 第二十七章 積極型投資組合管理理論 INVESTMENTS | BODIE, KANE, MARCUS 272 概述 ? 特雷納 布萊克模型 –使用分析師關(guān)于業(yè)績的良好預(yù)測構(gòu)建最優(yōu)組合 –該模型在跟蹤誤差和分析師預(yù)測誤差的過程中進(jìn)行調(diào)整。 ? 布萊克 利特曼模型 INVESTMENTS | BODIE, KANE, MARCUS 273 表 最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)投資組合的構(gòu)建和特性 INVESTMENTS | BODIE, KANE, MARCUS 274 表 ：積極型投資組合管理 INVESTMENTS | BODIE, KANE
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