單選題期貨市場基礎(chǔ)計算題(附答案和解析)-wenkub
2023-07-08 08:45:15 本頁面
【正文】 的1年期國債,年貼現(xiàn)率為6%,1年以后收回全部投資,此投資者的收益率( )貼現(xiàn)率。97600 D、18A項中獲利100元/噸；B項中獲利100元/噸；C項中獲利140元/噸；D項中獲利190元/噸。該筆投機的結(jié)果是( )A、盈利4875美元 B、虧損4875美元 C、盈利5560美元 D、虧損5560美元答案：B解析：期貨合約上漲(70306835)=195個點，該投資者虧損1952=4875(美元)。當(dāng)9月份期權(quán)到期前一天,期貨價格漲到16000元/噸。A、月利率 B、季度利率 C、半年利率 D、年利率答案：D解析：P235[單選]假定年利率為8%,%,6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。[單選]若滬深300股指期貨于2010年6月3日（周四）已開始交易,則當(dāng)日中國金融期貨交易所可供交易的滬深300股指期貨合約應(yīng)該有（ ）A、IF1006,IF1007,IF1008,IF1009 B、IF1006,IF1007,IF1009,IF1012C、IF1006,IF1009,IF1010,IF1012 D、IF1006,IF1009,IF1012,IF1103答案：B解析：滬深300 股指期貨合約規(guī)定,合約月份為當(dāng)月、下月及隨后兩個季月。單選題期貨市場基礎(chǔ)計算題（附答案和解析）[單選]某投資者購買了滬深300股指期貨合約,合約價值為150萬元,則其最低交易保證金為( )萬元。故B 選項正確。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點,則4月15日的指數(shù)期貨理論價格是( )點。該企業(yè)若執(zhí)行期權(quán)后并以16000元/噸的價格賣出平倉4手9月份的期貨合約,最后再完成4手期貨合約的交割,該企業(yè)實際賣出銅的價格是( )元/噸。[單選]某日,這種外匯標價方法為( )A、直接標價法 B、間接標價法 C、固定標價法 D、浮動標價法答案：A解析：用1個單位或100個單位的外國貨幣作為標準，折算為一定數(shù)額的本國貨幣，稱為直接標價法。[單選]王某存入保證金10萬元,在5月1日買入小麥期貨合約40手(每手10噸),成交價為2000元/噸,同一天他賣出平倉20手小麥合約,成交價為2050元/噸,當(dāng)日結(jié)算價為2040元/噸,交易保證金比例為5%,則王某的當(dāng)日盈虧(不含手續(xù)費、稅金等費用)為( )元,結(jié)算準備金余額為( )元( )A、17560。98200答案：C解析：(1)按分項公式計算：平倉盈虧=(20502000)2010=10000(元)；持倉盈虧=(20402000)(4020)10=8000(元)；當(dāng)日盈虧=10000+8000=18000(元)。A、小于 B、等于 C、大于 D、小于或等于答案：C解析：1年期國債的發(fā)行價格=100000100000 6％=94000(美元)；收益率=(10000094000)247。若到了6月1日,7月份和9月份銅期貨價格變?yōu)?3800元/噸和64100元/噸,則此時價差( )元/噸。[單選]1某紡織廠向美國進口棉花250000磅,當(dāng)時價格為72美分/磅,為防止價格上漲,所以買了5手棉花期貨避險,。已知恒生指數(shù)
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