【正文】 算GDP的公式是： P1Q1+ P2Q2+…+PnQn=GDP　　在現(xiàn)實(shí)生活中，產(chǎn)品和勞務(wù)的最后使用，主要是居民消費(fèi)、企業(yè)投資、政府購(gòu)買和出口。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值平減指數(shù)用名義國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值與實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比率計(jì)算的物價(jià)水平衡量指標(biāo)。 通過兩種方式得到的各國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值排名會(huì)有很大不同，因?yàn)槿绻褂脟?guó)際匯率，就會(huì)由于發(fā)展中國(guó)家的貨幣在國(guó)際市場(chǎng)過弱，而低估國(guó)內(nèi)消費(fèi)者與生產(chǎn)商的購(gòu)買力50~60%；但是如果使用購(gòu)買力平價(jià)，則又無法精確計(jì)算該國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)上的產(chǎn)品與服務(wù)。 它被定義為所有在一個(gè)國(guó)家地區(qū)內(nèi)一段特定時(shí)間（一般為一年）里所生產(chǎn)的商品和服務(wù)的總值。人均GDP是衡量各國(guó)人民生活水平的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，為了更加客觀的衡量，經(jīng)常與購(gòu)買力平價(jià)結(jié)合，它的增長(zhǎng)具有一定的內(nèi)在規(guī)律性，本文建立了寧夏實(shí)際人均GDP的帶趨勢(shì)項(xiàng)的混合時(shí)間序列模型，分析研究了模型的穩(wěn)定性和可推性，預(yù)測(cè)了2011年2017年寧夏實(shí)際人均GDP的發(fā)展水平，說明寧夏實(shí)際人均GDP具有一定的時(shí)間趨勢(shì)。本人授權(quán)　　 　 　大學(xué)可以將本學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行檢索，可以采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存和匯編本學(xué)位論文。除了文中特別加以標(biāo)注引用的內(nèi)容外，本論文不包含任何其他個(gè)人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫的成果作品。盡我所知，除文中特別加以標(biāo)注和致謝的地方外，不包含其他人或組織已經(jīng)發(fā)表或公布過的研究成果，也不包含我為獲得 及其它教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或?qū)W歷而使用過的材料。對(duì)本研究提供過幫助和做出過貢獻(xiàn)的個(gè)人或集體，均已在文中作了明確的說明并表示了謝意。對(duì)本文的研究做出重要貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體，均已在文中以明確方式標(biāo)明。涉密論文按學(xué)校規(guī)定處理。 關(guān)鍵詞：人均GDP， 實(shí)際序列模型， 預(yù)測(cè) ABSTRACTThe per capita GDP is the index has important economic significance, often in development economics as a measure of economic development index, it is one of the important macroeconomic indicators, it is people to understand and grasp a country or region39。它與國(guó)民生產(chǎn)總值（英語(yǔ)縮寫：GNP）不同之處在于，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值不將國(guó)與國(guó)之間的收入轉(zhuǎn)移計(jì)算在內(nèi)。 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值分為名義國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值與實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值。 同樣的，人均GDP也有名義和實(shí)際之分。因此，用支出法核算GDP，就是核算一個(gè)國(guó)家或地區(qū)在一定時(shí)期內(nèi)居民消費(fèi)、企業(yè)投資、政府購(gòu)買和凈出口這幾方面支出的總和。投資包括固定資產(chǎn)投資和存貨投資兩大類。如果年初全國(guó)企業(yè)存貨為2000億美元而年末為2200億美元，則存貨投資為200億美元。 　　計(jì)入GDP中的投資是指總投資，即重置投資與凈投資之和，重置投資也就是折舊。政府購(gòu)買是一種實(shí)質(zhì)性的支出，表現(xiàn)出商品、勞務(wù)與貨幣的雙向運(yùn)動(dòng)，直接形成社會(huì)需求，成為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的組成部分。有政府轉(zhuǎn)移支付發(fā)生時(shí)，即政府付出這些支出時(shí)，并不相應(yīng)得到什么商品與勞務(wù)，政府轉(zhuǎn)移支付是一種貨幣性支出，整個(gè)社會(huì)的總收入并沒有發(fā)生改變。凈出口可能是正值，也可能是負(fù)值。居民虛擬消費(fèi)支出包括以下幾種類型：?jiǎn)挝灰詫?shí)物報(bào)酬及實(shí)物轉(zhuǎn)移的形式提供給勞動(dòng)者的貨物和服務(wù)；金融機(jī)構(gòu)提供的金融媒介服務(wù)；保險(xiǎn)公司提供的保險(xiǎn)服務(wù)。同世界水平相比我國(guó)的消費(fèi)率明顯偏低。它得到的年度GDP數(shù)據(jù)只是一個(gè)初步數(shù)，這個(gè)數(shù)據(jù)有待于獲得較充分的資料后進(jìn)行核實(shí)。這時(shí)，GDP核算所需要的和所能搜集到的各種統(tǒng)計(jì)資料、會(huì)計(jì)決算資料和行政管理資料基本齊備。 總之，每個(gè)時(shí)段公布的GDP都有其特定階段的含義和特定的價(jià)值，不能因?yàn)樵诓煌瑫r(shí)間公布的數(shù)據(jù)不同，而懷疑統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)存在問題。反過來說，如果一國(guó)的GDP出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，顯示該國(guó)經(jīng)濟(jì)處于衰退狀態(tài)，消費(fèi)能力減低。這促使歐元自1999年1月1日啟動(dòng)以來，對(duì)美元匯率一路下滑，在不到兩年的時(shí)間里貶值了30%。 此外，就小部分來看，省州之間的GDP研究也對(duì)國(guó)家的宏觀調(diào)控有著重要的意義。深入分析這一指標(biāo)對(duì)于反映我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程、探討增長(zhǎng)規(guī)律、研究波動(dòng)狀況，制定相應(yīng)的宏觀調(diào)控政策有著十分重要的意義。因此文章以寧夏1980—2010年實(shí)際人均GDP歷史數(shù)據(jù)為樣本，通過時(shí)間序列模型對(duì)樣本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以揭示寧夏實(shí)際人均GDP變化的內(nèi)在規(guī)律性，并進(jìn)行后期預(yù)測(cè)，給出分析結(jié)論和政策建議第二章 時(shí)間序列模型的概述 時(shí)間序列模型的概述 時(shí)間序列分析是根據(jù)系統(tǒng)觀測(cè)得到的時(shí)間序列數(shù)據(jù)，通過曲線擬合和參數(shù)估計(jì)來建立數(shù)學(xué)模型的理論和方法。 　　時(shí)間序列的一般分析步驟如下： 　　(1)考察觀察值序列的特征； 　　(2)根據(jù)序列的特征選擇適當(dāng)?shù)臄M合模型； 　　(3)根據(jù)序列的觀察數(shù)據(jù)確定模型的口徑； 　　(4)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ停瑑?yōu)化模型； (5)利用擬合好的模型來推斷序列其他的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)或預(yù)測(cè)序列將來的發(fā)展。簡(jiǎn)記為 {xt} 或 xt。T } 表示，并簡(jiǎn)記為 {xt}或xt。本書只考慮離散型隨機(jī)過程和時(shí)間序列，即觀測(cè)值是從相同時(shí)間間隔點(diǎn)上得到的。另一種是計(jì)算一定時(shí)間間隔內(nèi)的累積值。, t 206。 時(shí)間序列模型的分類一般分為四種類型:自回歸過程（AR）、移動(dòng)平均過程（MA）、自回歸移動(dòng)平均過程（ARMA）和單積（整）自回歸移動(dòng)平均過程（ARIMA）。 與自回歸模型常聯(lián)系在一起的是平穩(wěn)性問題，對(duì)于自回歸過程AR（p）,如果特征根F(L) =。當(dāng) | q1 | 1時(shí)，MA (1) 過程（）可以變換為ut = (1 + q 1 L) 1 xt = (1 q 1 L + q 12 L2 q 13 L3 + …）xt整理上式， xt = q 1 xt1 q 12 xt2 + q 13 xt3 + … + ut這是一個(gè)無限階的以幾何衰減為權(quán)數(shù)的自回歸過程。其可逆性則只依賴于移動(dòng)平均部分，即 Q(L) = 0的根取值應(yīng)在單位圓之外。若減數(shù)為滯后一期變量則稱為一階差分，若減數(shù)為滯后k期變量則稱為k階差分。若特征根恰好在單位圓上，這種根稱為單位根。伯克斯—詹金斯（BoxJenkins）積數(shù)十年理論與實(shí)踐的研究指出，時(shí)間序列的非平穩(wěn)性是多種多樣的，然而幸運(yùn)的是經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列常常具有這種特殊的齊次非平穩(wěn)特性。則稱yt 為 (p, d, q) 階單積（整）自回歸移動(dòng)平均過程，記為ARIMA(p, d, q)。 時(shí)間序列模型的建立及用途 表21 ARMA過程的自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)模 型自相關(guān)函數(shù)特征偏自相關(guān)函數(shù)特征AR（1）xt = f1xt1 + ut若f1 0，平滑地指數(shù)衰減。MA（1）xt = ut + q1ut1若q1 0，k =1時(shí)有正峰值然后截尾。AR（2）xt = f1xt1 + f2xt2 + ut指數(shù)或正弦衰減。ARMA（1，1）xt = f1 xt1 + ut + q1 ut1k =1有峰值然后按指數(shù)衰減。ARMA（1，2）xt = f2 xt1+ ut + q1ut1+ q2 ut2 k =1, 2有兩個(gè)峰值然后按指數(shù)衰減。時(shí)間序列建?；静襟E是：①用觀測(cè)、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、抽樣等方法取得被觀測(cè)系統(tǒng)時(shí)間序列動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)。如果跳點(diǎn)是正確的觀測(cè)值,在建模時(shí)應(yīng)考慮進(jìn)去,如果是反?，F(xiàn)象，則應(yīng)把跳點(diǎn)調(diào)整到期望值。對(duì)于短的或簡(jiǎn)單的時(shí)間序列，可用趨勢(shì)模型和季節(jié)模型加上誤差來進(jìn)行擬合。估計(jì)的模型形式不是唯一的，所以在模型識(shí)別階段應(yīng)多選擇幾種模型形式，以供進(jìn)一步選擇。②系統(tǒng)分析。④決策和控制?！笆晃濉保ǎㄖ挥?jì)算了2006年－2008年數(shù)據(jù)））%。那么建立模型： （1）其中T表示時(shí)間，ut表示模型中的誤差項(xiàng)。將ut用其ARMA模型替代。首先對(duì)數(shù)據(jù)序列進(jìn)行直觀判斷，觀察序列的趨勢(shì)特征，找出離群點(diǎn)，再通過定性分析初步確認(rèn)離群點(diǎn)是否為異常值，最后通過定量的描述性特征分析（均值、方差、離散度、偏度、峰度等），可以發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)序列中的趨勢(shì)特征、周期特征或離散特征等，再檢驗(yàn)時(shí)間序列是否符合正態(tài)分布，是否是平穩(wěn)序列，以進(jìn)一步確認(rèn)是否有異常值存在。實(shí)現(xiàn)模型識(shí)別的基本手段是考察數(shù)據(jù)序列的自相關(guān)系數(shù)和偏自相關(guān)系數(shù)的截尾性，如表32所示，模型類別自回歸AR（P）移動(dòng)平均MA（Q）ARMA（p,q）自相關(guān)系數(shù)拖尾截尾拖尾偏自相關(guān)系數(shù)截尾拖尾拖尾通過對(duì)搜集數(shù)據(jù)的分析，確定了這種混合時(shí)間序列模型為： （2）這其中。有文章曾采用常用BoxJenkins時(shí)間序列模型驗(yàn)證寧夏人均GDP,他使用的是純粹ARIMA（P,d,q）模型，但預(yù)測(cè)的結(jié)果只在未來的一兩年內(nèi)有效，預(yù)測(cè)更長(zhǎng)時(shí)期得到的結(jié)果難以讓人信服。2．時(shí)間序列模型中最常出現(xiàn)的問題——序列自相關(guān)性。單位根的倒數(shù)都在單位圓內(nèi)和ADF檢驗(yàn)可得到ut是平穩(wěn)序時(shí)間列的結(jié)論?？梢?，模型5對(duì)殘差序列的假設(shè)是通過全部檢驗(yàn)的。：模型4的T系數(shù)在25%水平顯著，系數(shù)整體顯著。如果