商業(yè)銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)操作研究報(bào)告-wenkub
2023-05-28 07:16:27 本頁面
【正文】 效地對各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)的管理和防范直接關(guān)系到銀行的發(fā)展。摘要：操作風(fēng)險(xiǎn)（Operational Risk）是指在金融機(jī)構(gòu)內(nèi)由于顧客、不足的內(nèi)部控制、系統(tǒng)或控制失敗以及不可控制的事件所引起的收入或者現(xiàn)金流的波動(dòng)。 RR/03/09CFEF 研 究 報(bào) 告中國商業(yè)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)分析樊欣 楊曉光中國科學(xué)院研究生院虛擬經(jīng)濟(jì)與金融研究中心 RR/03/09中國科學(xué)院管理、決策與信息系統(tǒng)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 中國商業(yè)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)分析* 本研究由國家自然科學(xué)基金（Grant , 70071045）資助。操作風(fēng)險(xiǎn)很大程度受到人為因素的影響，定量分析難度大，其定量的度量和管理的研究尚在起步階段。目前，金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)大體可以概括為市場風(fēng)險(xiǎn)（Market Risk）、信用風(fēng)險(xiǎn)（Credit Risk）以及操作風(fēng)險(xiǎn)。雖然操作風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)概念的提出已有較長的歷史，但將其與其它兩種風(fēng)險(xiǎn)并列為金融機(jī)構(gòu)面臨的三種主要風(fēng)險(xiǎn)則是最近幾年的事情。操作風(fēng)險(xiǎn)是指在金融機(jī)構(gòu)內(nèi)由于顧客、不足的內(nèi)部控制、系統(tǒng)或控制失敗以及不可控制的事件所引起的收入或者現(xiàn)金流的波動(dòng)。在Basel銀行監(jiān)管委員會(huì)定義的7種操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型種，有6種直接與人為操作有關(guān)。因?yàn)橐陨系膬蓚€(gè)特性，導(dǎo)致了操作風(fēng)險(xiǎn)難以度量、難以管理。盡管我國商業(yè)銀行由操作風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的損失事件數(shù)量較大，但是有關(guān)操作風(fēng)險(xiǎn)事件和數(shù)據(jù)的積累卻十分貧乏，給操作風(fēng)險(xiǎn)的度量研究帶來很大的困難。我們希望以這些數(shù)據(jù)作為依據(jù)，來對我國商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)狀況做一個(gè)定量的概括歸納，以期能初步認(rèn)識(shí)我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的各種屬性。如果相應(yīng)的損失事件中清楚提及商業(yè)銀行名稱、所屬地域的，也對這些信息做了記錄。例如搶劫、偽造、開具空頭支票以及黑客行為對計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的損壞。l 客戶、產(chǎn)品以及商業(yè)行為引起的風(fēng)險(xiǎn)事件（Client, Products amp。例如恐怖事件、地震、火災(zāi)、洪災(zāi)等。 Process Management）：交易失敗、過程管理出錯(cuò)、與合作伙伴、賣方的合作失敗。l 交易與銷售（Trading amp。l 支付與清算（Payment amp。l 零售經(jīng)紀(jì)（Retail Brokerage）：零售的經(jīng)紀(jì)執(zhí)行以及其他服務(wù)。從下面的統(tǒng)計(jì)圖形中可以看出，無論是損失事件的數(shù)目還是總的損失金額，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)所占的比例都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出其他的業(yè)務(wù)部門。2) 與零售銀行業(yè)務(wù)、公司財(cái)務(wù)等業(yè)務(wù)相比，商業(yè)銀行業(yè)務(wù)涉及的金額一般較大，因此一旦發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)損失，損失金額都很大。 其次我們從損失事件的類型來分析我國銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)。由于內(nèi)部控制制度不嚴(yán)，為各種各樣的來自銀行內(nèi)部的違規(guī)操作提供了可能。另外，我們還繪制了損失事件發(fā)生數(shù)目的頻數(shù)統(tǒng)計(jì)表。其次是商業(yè)銀行中的外部欺詐行為，%。 從單個(gè)銀行的角度來看，我們可以發(fā)現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)目大體相當(dāng)，其中農(nóng)業(yè)銀行和工商銀行數(shù)目稍多，這與這兩家銀行分枝機(jī)構(gòu)和經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)較多有關(guān)。這也從某種
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